（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 108,630,561.62 | 0.41 |
| B | 采掘业 | 3,049,871,424.90 | 11.65 |
| C | 制造业 | 7,367,178,473.50 | 28.14 |
| C0 | 食品、饮料 | 982,852,799.37 | 3.75 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 116,804,620.59 | 0.45 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 57,865,217.00 | 0.22 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 603,956,521.53 | 2.31 |
| C5 | 电子 | 77,958,476.01 | 0.30 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,375,161,676.69 | 9.07 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,352,304,946.24 | 8.99 |
| C8 | 医药、生物制品 | 699,614,671.93 | 2.67 |
| C99 | 其他制造业 | 100,659,544.14 | 0.38 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 753,011,355.90 | 2.88 |
| E | 建筑业 | 664,512,791.94 | 2.54 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,191,288,402.21 | 4.55 |
| G | 信息技术业 | 702,951,342.66 | 2.69 |
| H | 批发和零售贸易 | 788,384,163.57 | 3.01 |
| I | 金融、保险业 | 7,966,599,318.96 | 30.43 |
| J | 房地产业 | 1,476,496,074.37 | 5.64 |
| K | 社会服务业 | 299,128,543.11 | 1.14 |
| L | 传播与文化产业 | 63,291,198.00 | 0.24 |
| M | 综合类 | 409,075,049.07 | 1.56 |
| 合计 | 24,840,418,699.81 | 94.89 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 49,199,460 | 944,137,637.40 | 3.61 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 49,622,728 | 895,690,240.40 | 3.42 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 82,837,996 | 774,535,262.60 | 2.96 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 12,807,756 | 705,579,278.04 | 2.70 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 82,999,758 | 656,528,085.78 | 2.51 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 15,118,227 | 609,415,730.37 | 2.33 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 89,382,536 | 553,277,897.84 | 2.11 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 14,599,689 | 508,361,170.98 | 1.94 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 22,664,061 | 491,583,483.09 | 1.88 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 44,000,000 | 475,640,000.00 | 1.82 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 897,030,000.00 | 3.43 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 897,030,000.00 | 3.43 |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901067 | 09央行票据67 | 9,000,000 | 897,030,000.00 | 3.43 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 7,962,802.93 |
| 2 | 应收证券清算款 | 46,972,999.90 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 748,570.28 |
| 5 | 应收申购款 | 38,487,697.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 94,172,070.89 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
| 阶 段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009年7月10日至2009年12月31日 | -0.20% | 1.60% | 5.50% | 2.06% | -5.70% | -0.46% |
十三、费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（5）基金份额持有人大会费用。
（6）基金的证券交易费用。
（7）基金的银行汇划费用。
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）本条第（一）款第1项中第（3）至第（7）项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议，但根据法律法规或证监会的要求提高管理费、托管费的情形除外；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体和基金管理人网站上公告。
（二）基金销售费用
1、申购费与赎回费
（1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
| 申购金额（含申购费） | 前端申购费率 |
| 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元以上（含100万元）-500万元以下 | 0.9% |
| 500万元以上（含500万元）-1000万元以下 | 0.6% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 每笔1,000.00元 |
（2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满1年的，收取0.5%的赎回费，持有满1年以上（含1年）的，赎回费为0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
（3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。
（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例二：假定T日的基金份额净值为1.230元。四笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、500万元和1000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
| 申购1 | 申购2 | 申购3 | 申购4 | |
| 申购金额（元，a） | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 适用前端申购费率（b） | 1.2% | 0.9% | 0.6% | - |
| 净申购金额（c=a/（1+b）） | 988.14 | 991,080.28 | 4,970,178.93 | 9,999,000.00 |
| 前端申购费（d=a-c） | 11.86 | 8,919.72 | 29,821.07 | 1,000.00 |
| 该类基金份额净值（e） | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 申购份额（=c/e） | 803.37 | 805,756.33 | 4,040,795.88 | 8,129,268.29 |
（2）赎回金额的计算
当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例三：假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，持有期限半年，该日基金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元
赎回费用＝12,500.00×0.5％＝62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元
例四：假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，持有2年，该日基金份额净值为1.225元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000.00×1.225=12,250.00元
（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
3、转换费
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额为扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（3）转入基金费用：对转入基金申购费用进行优惠，收取优惠申购费。针对转入基金的不同收费模式，具体说明如下：
①转入前端收费基金时
第一、前端或后端收费基金转入前端收费基金
A、转入基金申购费用适用比例费率时
如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入时收取的申购费率；反之，则转入基金收取的申购费率为0。
B、转入基金申购费用适用固定费用时
a、若转出基金申购费用适用比例费率，则
如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，则不收取申购费用。
b、若转出基金申购费用适用固定费用，则
收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
第二、不收取申购费用的基金转入前端收费基金
目前，本公司不收取申购费用的基金包括华夏现金增利货币、华夏债券C、华夏希望债券C。
不收取申购费用的基金转入前端收费基金，按转换金额所对应转入基金的不同费率档，收取优惠的申购费，公式如下：
A、转入基金申购费用适用比例费率时
收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
B、转入基金申购费用适用固定费用时
收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
②转入后端收费基金时
第一、前端或后端收费基金转入后端收费基金
同一基金的不同收费模式之间不能互相转换。华夏债券A/B转入其他后端收费基金时，已持有期视为5年；华夏希望债券A转入后端收费基金时，已持有期视为5年；其余前端或后端收费基金转入后端收费基金时，已持有期视为8年。
第二、不收取申购费用的基金转入后端收费基金
转入基金的已持有期从买入转出基金相应份额的时间开始计算。
③转入不收取申购费用的基金时，不收取申购费用。
④对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
A、对于华夏现金增利货币、华夏债券C，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
B、对于华夏希望债券C，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
⑤上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
十四、对招募说明书更新部分的说明
华夏沪深300指数证券投资基金基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2009年6月26日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”。
（二）更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况等。
（三）更新了“五、相关服务机构”的基金份额销售机构相关信息。
（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”相关信息。
（五）更新了“十、基金的投资”中投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。
（六）增加了“十一、基金的业绩”中“基金业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
（七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”的相关内容。
（八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书公告以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年二月二十五日