（上接B18版）

利润表

编制单位：宏源证券股份有限公司                   金额单位:人民币元

项 目	注释	2009年度			2008年度
		合并		母公司	合并		母公司
一、营业收入		2,919,903,998.54		2,864,836,999.80	1,598,468,309.64		1,354,388,931.86
手续费及佣金净收入	五、29/十一、2	2,381,894,921.18		2,333,749,437.26	1,375,623,837.82		1,361,458,800.88
其中：代理买卖证券业务净收入		2,138,380,015.71		2,138,380,015.71	1,189,253,460.44		1,189,253,460.44
证券承销业务净收入		131,577,665.16		131,577,665.16	87,934,451.25		87,934,451.25
受托客户资产管理业务净收入		16,573,507.99		16,573,507.99	11,264.20		11,264.20
利息净收入	五、30	167,141,975.67		162,773,787.76	158,067,226.88		156,058,491.73
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31/十一、3	371,430,013.45		368,706,816.15	442,813,172.95		256,140,935.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、32	-6,557,618.36		-6,387,747.97	-434,154,202.36		-432,927,359.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-101,901.16		-101,901.16	-5,910,775.28		-5,910,775.28
其他业务收入	五、33	6,096,607.76		6,096,607.76	62,029,049.63		19,568,838.60
二、营业支出		1,355,046,322.48		1,306,744,485.21	862,335,835.84		802,368,483.59
营业税金及附加	五、34	154,288,550.37		151,597,677.74	80,884,836.03		79,740,348.14
业务及管理费	五、35	1,199,442,494.58		1,153,830,566.91	750,188,356.33		730,449,301.16
资产减值损失	五、36	-298,642.14		-297,679.11	-8,319,475.08		-8,320,743.40
其他业务成本	五、37	1,613,919.67		1,613,919.67	39,582,118.56		499,577.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,564,857,676.06		1,558,092,514.59	736,132,473.80		552,020,448.27
加：营业外收入	五、38	384,423.89		309,870.99	4,454,172.22		4,389,458.83
减：营业外支出	五、39	8,032,526.84		8,003,385.79	5,552,663.98		5,494,911.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,557,209,573.11		1,550,398,999.79	735,033,982.04		550,914,995.94
减：所得税费用	五、40	405,558,647.26		404,021,562.00	193,386,120.52		70,415,927.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,151,650,925.85		1,146,377,437.79	541,647,861.52		480,499,068.32
归属于母公司股东的净利润		1,151,650,925.85			541,647,861.52
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十四、（二）	0.79			0.37
（二）稀释每股收益	十四、（二）	0.79			0.37
七、其他综合收益	五、41	554,974,528.30		554,974,528.30	-721,423,201.84		-412,655,702.82
八、综合收益总额		1,706,625,454.15		1,701,351,966.09	-179,775,340.32		67,843,365.50
归属于母公司股东的综合收益总额		1,706,625,454.15			-179,775,340.32
归属于少数股东的综合收益总额

(所附注释系财务报表的组成部分)                    

法定代表人：冯戎     主管会计工作负责人：许建平   会计机构负责人：张延强

现金流量表

编制单位：宏源证券股份有限公司 金额单位:人民币元

项 目	注释	2009年度			2008年度
		合并		母公司	合并		母公司
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额		-1,985,898,475.81		-2,045,215,593.21	-2,773,535,261.69		-2,696,540,850.54
收取利息、手续费及佣金的现金		2,662,389,265.24		2,609,875,593.41	1,682,053,425.72		1,666,000,369.73
拆入资金净增加额		-		-	-		-
回购业务资金净增加额		847,018,089.87		847,018,089.87	800,000,000.00		800,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	9,085,265,505.83		8,662,326,324.85	1,489,646,433.43		1,511,694,285.30
经营活动现金流入小计		10,608,774,385.13		10,074,004,414.92	1,198,164,597.46		1,281,153,804.49
支付利息、手续费及佣金的现金		118,494,413.14		118,494,413.14	135,577,071.79		135,577,071.79
支付给职工以及为职工支付的现金		476,104,837.59		463,057,055.93	390,942,657.87		382,310,348.45
支付的各项税费		347,436,075.14		343,342,384.28	1,215,257,840.20		1,205,271,501.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	876,600,517.29		597,338,318.18	6,200,551,046.88		6,289,634,571.50
经营活动现金流出小计		1,818,635,843.16		1,522,232,171.53	7,942,328,616.74		8,012,793,493.37
经营活动产生的现金流量净额		8,790,138,541.97		8,551,772,243.39	-6,744,164,019.28		-6,731,639,688.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-		-	44,424,250.00		234,424,250.00
取得投资收益收到的现金		12,093,101.89		10,066,525.39	475,563,049.59		207,568,201.58
收到其他与投资活动有关的现金		118,365.00		118,365.00	2,179,446.88		2,179,446.88
投资活动现金流入小计		12,211,466.89		10,184,890.39	522,166,746.47		444,171,898.46
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,888,522.02		96,017,540.02	257,797,839.02		255,686,000.52
支付其他与投资活动有关的现金	五、42	657,025.54		657,025.54	109,798,039.59		-
投资活动现金流出小计		97,545,547.56		96,674,565.56	367,595,878.61		255,686,000.52
投资活动产生的现金流量净额		-85,334,080.67		-86,489,675.17	154,570,867.86		188,485,897.94

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：冯戎 主管会计工作负责人：许建平 会计机构负责人：张延强

现金流量表（续）

编制单位：宏源证券股份有限公司  

项 目	注释	2009年度			2008年度
		合并		母公司	合并		母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-		-	-		-
发行债券收到的现金		-		-	-		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-		-	-		-
筹资活动现金流入小计		-		-	-		-
偿还债务支付的现金		90,000,000.00		90,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,392,626.91		147,392,626.91	839,137,711.31		839,137,711.31
支付其他与筹资活动有关的现金		-		-	-		-
筹资活动现金流出小计		237,392,626.91		237,392,626.91	884,137,711.31		884,137,711.31
筹资活动产生的现金流量净额		-237,392,626.91		-237,392,626.91	-884,137,711.31		-884,137,711.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,901.16		-101,901.16	-5,910,775.28		-5,910,775.28
五、现金及现金等价物净增加额		8,467,309,933.23		8,227,788,040.15	-7,479,641,638.01		-7,433,202,277.53
加：期初现金及现金等价物余额	五、1/五、2	11,246,565,880.79		11,126,105,364.78	18,726,207,518.80		18,559,307,642.31
六、期末现金及现金等价物余额	五、1/五、2	19,713,875,814.02		19,353,893,404.93	11,246,565,880.79		11,126,105,364.78

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：冯戎     主管会计工作负责人：许建平   会计机构负责人：张延强

合并股东权益变动表（见附表）

母公司股东权益变动表（见附表）

附件：

项 目	证券经纪业务		期货业务		证券自营业务		保荐与承销业务
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	2,308,280,883.79	1,341,495,940.46	55,066,998.74	22,244,650.80	358,206,899.14	-176,613,234.23	175,227,665.16	169,602,898.96
手续费及佣金净收入	2,141,496,828.15	1,191,521,413.85	48,145,483.92	14,165,036.94			175,227,665.16	169,602,898.96
其中：分部间手续费及佣金净收入
其他收入	166,784,055.64	149,974,526.61	6,921,514.82	8,079,613.86	358,206,899.14	-176,613,234.23
二、业务及管理费	924,996,824.59	655,062,373.27	45,611,927.67	20,675,359.53	97,218,532.10	36,373,361.87	118,560,142.59	34,916,076.63
三、营业利润（亏损）	1,267,088,305.74	639,238,543.62	6,765,161.47	624,859.57	236,448,076.18	-227,562,939.22	45,765,657.14	125,358,662.89
四、资产总额	21,830,883,166.86	11,907,283,367.85	700,737,667.33	260,811,039.78	6,425,803,530.04	3,215,610,000.09	84,270,597.88	17,817,901.73
五、负债总额	18,426,233,682.45	9,359,632,051.77	594,739,459.90	160,086,320.41	3,400,975,100.95	806,900,031.58	6,857,883.02
六、补充信息
1、折旧和摊销费用	52,540,826.01	39,293,087.58	2,236,413.96	2,306,140.67	248,398.46	-	467,269.64
2、资本性支出	93,568,930.02	255,686,000.52	870,982.00	2,111,838.50	378,750.00	-	1,752,050.00
3、折旧和摊销费用以外的非现金费用	-	-			-	-	-	-
项 目	资产管理业务		其他		内部抵消		合计
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	16,573,507.99	11,264.20	6,548,043.72	508,056,615.05	-	-266,329,825.60	2,919,903,998.54	1,598,468,309.64
手续费及佣金净收入	16,573,507.99	11,264.20	451,435.96	323,223.87			2,381,894,921.18	1,375,623,837.82
其中：分部间手续费及佣金净收入							-	-
其他收入			6,096,607.76	507,733,391.18		-266,329,825.60	538,009,077.36	222,844,471.82
二、业务及管理费	11,879,508.61	2,318.96	1,175,559.02	6,098,866.07		-2,940,000.00	1,199,442,494.58	750,188,356.33
三、营业利润（亏损）	4,216,493.88	8,325.71	4,573,981.65	461,854,846.83		-263,389,825.60	1,564,857,676.06	736,132,473.80
四、资产总额	25,912,244.35	1,183.38	1,943,920.40	2,089,792.19	-98,790,783.45	-98,625,688.78	28,970,760,343.41	15,304,987,596.24
五、负债总额	3,245,081.73				-347,511.93	-182,417.26	22,431,703,696.12	10,326,435,986.50
六、补充信息							-	-
1、折旧和摊销费用	84,628.46	-	636,358.80	1,018,759.35			56,213,895.33	42,617,987.60
2、资本性支出	317,810.00	-					96,888,522.02	257,797,839.02
3、折旧和摊销费用以外的非现金费用	-	-	-	-			-	-

证券公司净资本计算表

编制单位：宏源证券股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额
					期初余额	期末余额
净资产	1	4,976,270,161.89	6,531,501,711.38		4,976,270,161.89	6,531,501,711.38
减：金融资产的风险调整合计	2	2,544,889,089.37	5,497,952,968.46		262,813,177.39	428,481,664.44
1、股票注1	3	556,244,404.49	1,245,379,659.57		118,251,231.19	178,954,385.98
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	59,549,722.78	751,657,915.80	10%	5,954,972.28	75,165,791.58
一般上市股票	5	157,176,364.71	304,715,087.02	15%	23,576,454.71	45,707,263.05
未上市流通的股票	6	577,965.00		20%	115,593.00	-
限制流通的股票	7	312,250,000.00	163,656,656.75	20%	62,450,000.00	32,731,331.35
持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	8			40%	-	-
ST股票	9			50%	-	-
*ST股票	10	1,340,352.00		60%	804,211.20	-
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	11			80%	-	-
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	12	25,350,000.00	25,350,000.00	100%	25,350,000.00	25,350,000.00
2、货币市场基金	13	300,000,000.00	1,051,230,605.30	1%	3,000,000.00	10,512,306.05
3、短期融资券	14	50,867,150.00	890,891,480.00		3,052,029.00	53,453,488.80
其中:有担保	15			3%	-	-
没有担保	16	50,867,150.00	890,891,480.00	6%	3,052,029.00	53,453,488.80
4、国债	17			1%	-	-
5、中央银行票据	18			1%	-	-
6、特种金融债券	19			1%	-	-
7、证券投资基金（不含货币市场基金）	20	32,958,958.37	143,986,535.59	2%	659,179.17	2,879,730.71
8、可转换债券	21			5%	-	-
9、企业债券（包括公司债券）	22	1,601,596,353.51	2,166,464,688.00		135,272,959.63	182,681,752.90
其中:有担保	23	497,733,514.39	679,294,318.00	5%	24,886,675.72	33,964,715.90
没有担保	24	1,103,862,839.12	1,487,170,370.00	10%	110,386,283.91	148,717,037.00
10、信托产品投资注2	25	3,222,223.00		80%	2,577,778.40	-
11、集合理财计划投资	26			10%	-	-

12、其他金融产品投资注3	27
减：衍生金融资产的风险调整合计	28	-	-		-	-
1、权证投资	29			20%	-	-
2、股指期货投资	30
3、其他衍生金融资产注4	31
减：其他资产项目的风险调整合计	32	1,471,807,791.09	3,357,416,787.22		931,713,925.06	1,344,829,335.58
1、拆出资金（合同期以内）	33			0%	-	-
2、融出资金	34			5%	-	-
3、融出证券	35			5%	-	-
4、买入返售金融资产（未逾期）	36		1,700,500,352.75	0%	-	-
5、应收利息	37		28,530,845.46	0%	-	-
6、存出保证金	38	101,368,061.79	232,563,653.57		3,718,160.56	800,000.00
其中：交易保证金	39	64,186,456.24	224,563,653.57	0%	-	-
履约保证金	40	37,181,605.55	8,000,000.00	10%	3,718,160.56	800,000.00
期货保证金	41
其他存出保证金	42
7、长期股权投资(不含对上市公司的股权投资)	43	117,634,231.67	117,634,231.67		117,634,231.67	117,634,231.67
其中：对控股证券业务子公司股权投资	44			100%	-	-
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	45	113,169,463.67	113,169,463.67	100%	113,169,463.67	113,169,463.67
对其他业务子公司股权投资注5	46			100%	-	-
对境外子公司股权投资	47			100%	-	-
策略性股权投资注6	48			100%	-	-
其他股权投资注7	49	4,464,768.00	4,464,768.00	100%	4,464,768.00	4,464,768.00
8、投资性房地产	50	15,379,555.80	18,787,994.40	100%	15,379,555.80	18,787,994.40
9、固定资产	51	330,988,013.13	1,013,734,209.83		330,988,013.13	1,013,734,209.83
其中：所有权权属明确的房产	52	222,757,485.80	879,577,067.26	100%	222,757,485.80	879,577,067.26
其他固定资产	53	108,230,527.33	134,157,142.57	100%	108,230,527.33	134,157,142.57
10、无形资产	54	40,296,524.57	35,369,957.44		29,617,162.53	24,690,595.40
其中：交易席位费	55	21,358,724.09	21,358,724.09	50%	10,679,362.05	10,679,362.05
其他无形资产	56	18,937,800.48	14,011,233.35	100%	18,937,800.48	14,011,233.35
11、商誉	57			100%	-	-
12、递延所得税资产	58	146,795,548.98	45,301,985.97	100%	146,795,548.98	45,301,985.97
13、应收股利	59	-	-	0%	-	-
14、应收融资融券客户款	60			100%	-	-
15、应收款项	61	700,250,925.58	107,400,615.35		268,486,322.83	66,287,377.54
其中：账龄一年以内（含一年）	62	210,135,774.40	43,909,205.73	10%	21,013,577.44	4,390,920.57
账龄一年至二年（含二年）	63	485,284,811.58	3,189,905.31	50%	242,642,405.79	1,594,952.66
账龄二年以上	64	4,644,362.52	59,953,992.38	100%	4,644,362.52	59,953,992.38
应收股东及其关联公司款项	65	185,977.08	347,511.93	100%	185,977.08	347,511.93
16、代理承销证券	66			0%	-	-
17、代兑付债券	67			0%	-	-
18、待转承销费用	68	7,795,200.39	32,933,096.50	100%	7,795,200.39	32,933,096.50
19、抵债资产	69	797,000.00	797,000.00	100%	797,000.00	797,000.00
20、长期待摊费用	70	10,502,729.18	23,862,844.28	100%	10,502,729.18	23,862,844.28
21、其他	71			100%	-	-
减：集合资产计划中投入自有资金享有份额的净额注8	72		159,550,298.92	10%	-	15,955,029.89
减：或有负债的风险调整合计	73	61,138,000.00	117,552,179.27		12,227,600.00	23,510,435.85
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	74			100%	-	-
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	75			100%	-	-
3、其他或有负债注9	76	61,138,000.00	117,552,179.27		12,227,600.00	23,510,435.85
减：中国证监会认定的其他调整项目合计注10	77	-	-		-	-
1、所有权受限等无法变现的资产(如被冻结）	78			100%	-	-
2、其他项目	79
加：中国证监会核准的其他调整项目注10	80	-	-		-	-
1、借入的次级债务注11	81
2、母公司提供的担保承诺	82
净资本金额	83				3,769,515,459.44	4,718,725,245.61

证券公司净资本计算表（续）

附1：期末或有事项

1．深圳市金惠恒投资发展有限公司（以下简称金惠恒公司）诉本公司合同纠纷案。金惠恒公司于2001年11月19日在本公司乌鲁木齐北京路营业部开设了证券帐户，并于同日转入资金400万元。2002年9月，金惠恒公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉要求本公司及北京路营业部赔偿其523.9万元保证金及利息。2003年5月7日，一审法院判决驳回金惠恒公司的诉讼请求。深圳金惠恒公司不服向新疆高级人民法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，发回重审。乌鲁木齐市中级人民法院于2005年5月26日开庭审理，后裁定中止审理。目前，该案尚在一审阶段。

2．中纺物资集团公司（以下简称中纺物资）诉本公司及深圳莲花路营业部委托合同纠纷案。2004年6月22日，中纺物资与石文通签订《资产委托管理协议书》，石文通将2500万元委托中纺物资投资股票，中纺物资以自有帐户作为质押帐户。合同双方同时在深圳莲花路营业部开户并签订《不可撤销授权委托书》，授权营业部对双方履行合同进行监管。委托到期后，中纺物资帐户因理财亏损被平仓划款，造成资金损失。2007年4月，中纺物资集团公司诉公司及深圳莲花路营业部赔偿其被划转股票资金2547余万元。目前，该案尚在一审阶段。

3．新疆巴州金宏实业开发公司（以下简称金宏公司）诉本公司破产债务清偿案。2006年4月26日，本公司收到新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院债务清偿通知书，要求本公司偿还金宏公司款项1342.9万元。公司于2006年4月28日向法院提出执行异议。该案于2006年5月、9月、2007年1月26日、2008年5月12日四次开庭进行了审理，尚未裁决。

4．大连真龙贸易发展有限公司（以下简称真龙贸易公司）诉本公司大连友好路营业部返还存款案。2007年7月，真龙贸易公司在大连友好路营业部开立股票资金帐户，并于`2007年8月至2007年9月25日存入资金共计43,395,522.27元。2009年2月28日，该公司向大连市中级人民法院起诉，要求大连友好路营业部返还其存款43,395,522.27,利息13,018,657.00元,两项合计56,414,179.27元。大连市中级人民法院于2009年10月26日一审判决驳回真龙贸易公司的诉讼请求。真龙贸易公司不服提起上诉。辽宁省高级人民法院于2010年1月21日开庭审理。目前，该案尚在二审阶段。

附2：其他需要特别说明的事项

截至2009年12月31日止，本公司无需调整或需披露的其他重大事项。

证券公司净资本计算表（续）

注：1。股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的，应采用最高的比例进行扣减。

2．信托产品投资由中国证监会按其评级、期限以及担保等情况确定其风险调整扣减比例。目前按80%的比例进行风险调整。

3．按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

4．按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

5．其他业务子公司目前是指经批准的从事直接投资业务子公司。

6．策略性股权投资是指经批准和认可的对证券公司、基金公司、期货公司、商业银行等机构的参股性投资。

7．其他股权投资是指未经核准或认可的股权投资。

8．证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划、且未约定自有资金先行承担亏损等责任的，按公司投入资金所享有份额的净额的10%扣减净资本；约定自有资金先行承担亏损等责任的，集合资产管理计划未跌破面值时按公司投入资金所享有份额的净额的10%扣减净资本，集合资产管理计划跌破面值时按公司投入资金所享有份额的净额的50%扣减净资本。

9．按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。

10．指由中国证监会核准的其他允许计入净资本或从中扣除的项目。

11．次级债计入净资本的具体比例在《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》中规定。

12．计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

13．未上市流通或限制流通股票，指已发行尚未上市流通的新股、处于禁售期的法人股、以及在一定期限内被锁定的股票。

14．第26行的“集合理财计划投资”指公司投资其他证券公司设立的集合理财计划。

证券公司风险控制指标监管报表

编制单位：宏源证券股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	行次	期初	期末	预警标准	监管标准	备注
净资本	1	3,769,515,459.44	4,718,725,245.61	≥240,000,000.00	≥200,000,000.00
净资产	2	4,976,270,161.89	6,531,501,711.38
净资本/各项风险资本准备之和	3	507.63	317.23	≥120.00	≥100.00
净资本/净资产	4	75.75	72.25	≥48.00	≥40.00
净资本/负债	5	372.88	117.21	≥9.60	≥8.00
净资产/负债	6	492.25	162.24	≥24.00	≥20.00
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	7	26.75	30.70	≤80.00	≤100.00
自营固定收益类证券/净资本	8	51.80	89.19	≤400.00	≤500.00
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名	9
其中：西飞国际	10	16.70	9.94	≤24.00	≤30.00
宏源1号	11		3.01	≤24.00	≤30.00
ST龙科	12	2.65	2.12	≤24.00	≤30.00
中国重工	13		1.10	≤24.00	≤30.00
新大洲A	14	0.95	0.76	≤24.00	≤30.00
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名	15
其中：宏源1号 *	16		6.13	≤4.00	≤5.00
新大洲A	17	2.69	2.69	≤4.00	≤5.00
长信恒利优势	18		2.29	≤4.00	≤5.00
富龙热电	19	1.77	1.77	≤4.00	≤5.00
中欧价值发现	20		1.71	≤4.00	≤5.00
对单一客户融资规模与净资本的比例前五名	21
其中：	22			≤4.00	≤5.00
	23			≤4.00	≤5.00
	24			≤4.00	≤5.00
	25			≤4.00	≤5.00
	26			≤4.00	≤5.00
对单一客户融券规模与净资本的比例前五名	27
其中：	28			≤4.00	≤5.00
	29			≤4.00	≤5.00
	30			≤4.00	≤5.00
	31			≤4.00	≤5.00
	32			≤4.00	≤5.00
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名	33
其中：	34			≤16.00	≤20.00
	35			≤16.00	≤20.00
	36			≤16.00	≤20.00
	37			≤16.00	≤20.00
	38			≤16.00	≤20.00
附：其他需要特别说明的事项@ * 根据《宏源内需成长集合资产管理合同》及《宏源内需成长集合资产管理计划说明书》的规定，公司作为管理人以自有资金认购比例为集合计划成立规模（含管理人自有资金认购部分）的5%，在集合计划存续期内，管理人自有资金认购的集合计划份额不得退出。管理人自有资金认购承担有限责任适用于委托人在募集期认购并持有三年的份额；集合理财计划存续期不足三年，委托人自推广期认购并持有本集合理财计划终止的份额的差额损失亦由管理人自有资金认购部分承担有限责任。集合资产管理计划于2009年7月6日成立后，
注：1、“证券衍生品”包括：权证、股指期货；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。
2、表中有关前五名的期初数据，是指期末前五名情形所对应的期初数。

证券公司风险资本准备计算表

编制单位：宏源证券股份有限公司     2009年 12月 31日         单位：亿元

公司分类级别：BB

项目	行次	期初余额	期末余额	分类计算标准				风险资本准备
				A	B	C	D	期初余额	期末余额
1、经纪业务风险资本准备	1							1.65	4.27
其中：托管的客户交易结算资金总额	2	91.56	178.12	1.80%	2.40%	3%	6%	1.65	4.27
2、自营业务风险资本准备注1	3							2.38	5.70
其中：（1）证券衍生品投资规模	4	-	-					-	-
权证	5			18%	24%	30%	60%	-	-
股指期货	6			18%	24%	30%	60%	-	-
其他	7			18%	24%	30%	60%	-	-
（2）权益类证券投资规模	8	10.08	14.50					1.21	2.33
股票	9	9.70	12.45	12%	16%	20%	40%	1.16	1.99
股票基金	10	0.10	0.35	12%	16%	20%	40%	0.01	0.06
混合基金	11	0.25	0.10	12%	16%	20%	40%	0.03	0.02
集合理财产品	12	-	1.60	12%	16%	20%	40%	-	0.26
信托产品	13	0.03	-	12%	16%	20%	40%	0.01	-
其他	14	-	-	12%	16%	20%	40%	-	-
（3）固定收益类证券投资规模	15	19.52	42.08					1.17	3.37
政府债券	16	-	-	6%	8%	10%	20%	-	-
公司债券	17	16.52	30.57	6%	8%	10%	20%	0.99	2.45
债券基金	18	-	1.00	6%	8%	10%	20%	-	0.08
其他	19	3.00	10.51	6%	8%	10%	20%	0.18	0.84
(4)已对冲风险的自营证券投资	20			3%	4%	5%	10%	-	-
3、承销业务风险资本准备	21							-	-
其中：再融资项目股票承销业务规模	22			18%	24%	30%	60%	-	-
IPO项目股票承销业务规模	23			9%	12%	15%	30%	-	-
公司债券承销业务规模注2	24			4.80%	6.40%	8%	16%	-	-
政府债券承销业务规模注3	25			2.40%	3.20%	4%	8%	-	-
4、资产管理业务风险资本准备	26							-	1.04
其中：集合理财业务规模	27		26.02	3%	4%	5%	10%	-	1.04
定向理财业务规模	28			3%	4%	5%	10%	-	-
专项理财业务规模	29			4.80%	6.40%	8%	16%	-	-
5、融资融券业务风险资本准备	30							-	-
其中：融资业务规模	31			6%	8%	10%	20%	-	-
融券业务规模	32			6%	8%	10%	20%	-	-
6、分支机构风险资本准备	33							2.50	3.15
其中:分公司家数	34		2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.40
营业部家数	35	50	55	0.05	0.05	0.05	0.05	2.50	2.75
7、营运风险资本准备	36							0.90	0.72
其中：上一年度营业费用注4	37	8.96	7.23	10%	10%	10%	10%	0.90	0.72
8、其他风险资本准备	38
各项风险资本准备之和	39							7.43	14.88
附：其他需要特别说明的事项@ 期初公司分类级别为A级
注：1、“证券衍生品”包括：权证、股指期货；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。
2、公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。
3、政府债券是指以政府为发行人的债券。
4、营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。