（上接131版）

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

项目	本期 2009年9月3日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日（2009年9月3日）持有的基金份额	0.00	-
期初持有的基金份额	0.00	-
期间申购/买入总份额	22,006,161.97	-
期间因拆分变动份额	0.00	-
减：期间赎回/卖出总份额	0.00	-
期末持有的基金份额	22,006,161.97	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	1.246%	-

注： 基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托国海证券办理，申购费为1,000.00元。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国海证券有限责任公司	29,999,300.00	1.70%	0.00	0.0000%
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
中国农业银行股份有限公司	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方 名称	2009年9月3日(基金合同生效日)至 2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	129,276,680.47	977,858.89

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每10份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
无	-	-	0	0	0	0
合计	-	-	0	0	0	0	-

注: 报告期内本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601117	中国化学	20091229	20100107	新股发行	5.43	5.43	13,000	70,590.00	70,590.00
300039	上海凯宝	20091228	20100108	新股发行	38.00	38.00	500	19,000.00	19,000.00
300041	回天胶业	20091228	20100108	新股发行	36.40	36.40	500	18,200.00	18,200.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
112019	09宜化债	20091217	20100301	未上市	100	100	206	20,600.00	20,600.00

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本 总额	期末估值 总额
600739	辽宁成大	2009年12月28日	资产重组	38.09	2010年1月11日	41.90	640,423	21,463,020.13	24,393,712.07
600022	济南钢铁	2009年11月9日	资产重组	5.27	2010年2月24日	5.00	488,476	2,435,820.73	2,574,268.52
600100	同方股份	2009年12月29日	资产重组	18.73	2010年1月4日	18.70	189,239	2,686,518.24	3,544,446.47
000623	吉林敖东	2009年12月28日	资产重组	49.19	2010年1月11日	54.11	163,225	6,747,082.20	8,029,037.75
000685	中山公用	2009年12月28日	资产重组	30.47	2010年1月11日	33.52	46,700	1,363,787.00	1,422,949.00
000709	河北钢铁	2009年12月16日	资产重组	7.09	2010年1月25日	6.60	969,927.00	6,643,590.26	6,876,782.43

注：1、本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2、本基金持有的唐钢股份于2010年1月25日复牌后更名为河北钢铁。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,937,923,512.79	93.11
	其中：股票	1,937,923,512.79	93.11
2	固定收益投资	20,600.00	-
	其中：债券	20,600.00	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	131,495,447.04	6.32
6	其他各项资产	11,882,989.33	0.57
7	合计	2,081,322,549.16	100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	5,391,690.80	0.26
B	采掘业	195,454,150.29	9.58
C	制造业	454,068,996.05	22.26
C0	食品、饮料	61,661,636.81	3.02
C1	纺织、服装、皮毛	8,517,589.81	0.42
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	4,176,186.17	0.20
C4	石油、化学、塑胶、塑料	39,556,066.91	1.94
C5	电子	6,281,543.86	0.31
C6	金属、非金属	133,500,049.80	6.54
C7	机械、设备、仪表	145,736,037.38	7.14
C8	医药、生物制品	47,658,308.50	2.34
C99	其他制造业	6,981,576.81	0.34
D	电力、煤气及水的生产和供应业	46,505,867.87	2.28
E	建筑业	42,534,624.61	2.09
F	交通运输、仓储业	76,962,300.31	3.77
G	信息技术业	47,548,098.82	2.33
H	批发和零售贸易	46,947,211.56	2.30
I	金融、保险业	480,887,226.30	23.57
J	房地产业	88,521,914.40	4.34
K	社会服务业	16,248,909.10	0.80
L	传播与文化产业	4,060,186.91	0.20
M	综合类	27,634,962.72	1.35
	合计	1,532,766,139.74	75.14

8.2.1积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	157,552,841.96	7.72
C0	食品、饮料	28,152,447.28	1.38
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	39,343,886.64	1.93
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	38,579,044.31	1.89
C7	机械、设备、仪表	51,458,463.73	2.52
C8	医药、生物制品	19,000.00	0.00
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	13,360,000.00	0.65
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	11,265,000.00	0.55
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	106,277,818.45	5.21
I	金融、保险业	108,473,721.57	5.32
J	房地产业	8,157,401.07	0.40
K	社会服务业	70,590.00	0.00
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	405,157,373.05	19.86

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8. 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	2,920,965	52,723,418.25	2.58%
2	601328	交通银行	4,837,769	45,233,140.15	2.22%
3	601318	中国平安	743,140	40,939,582.60	2.01%
4	600016	民生银行	5,016,340	39,679,249.40	1.95%
5	600030	中信证券	1,236,757	39,291,769.89	1.93%
6	601166	兴业银行	932,888	37,604,715.28	1.84%
7	600000	浦发银行	1,412,057	30,627,516.33	1.50%
8	601088	中国神华	878,969	30,605,700.58	1.50%
9	000002	万 科Ａ	2,663,887	28,796,618.47	1.41%
10	601169	北京银行	1,161,959	22,472,287.06	1.10%

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600694	大商股份	2,079,055	91,041,818.45	4.46%
2	600036	招商银行	2,499,924	45,123,628.20	2.21%
3	600875	东方电气	701,097	31,612,463.73	1.55%
4	000783	长江证券	1,499,953	28,934,093.37	1.42%
5	000729	燕京啤酒	1,499,864	28,152,447.28	1.38%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	174,971,252.11	8.58%
2	601318	中国平安	130,718,442.77	6.41%
3	600694	大商股份	95,903,982.47	4.70%
4	601328	交通银行	72,749,912.51	3.57%
5	000002	万 科Ａ	72,181,600.38	3.54%
6	601939	建设银行	66,780,748.66	3.27%
7	000792	盐湖钾肥	65,947,901.58	3.23%
8	601088	中国神华	63,580,489.99	3.12%
9	600000	浦发银行	61,252,933.19	3.00%
10	000926	福星股份	60,523,418.94	2.97%
11	600016	民生银行	57,833,111.86	2.84%
12	600030	中信证券	55,381,424.14	2.71%
13	601166	兴业银行	54,105,105.02	2.65%
14	601398	工商银行	52,991,303.28	2.60%
15	000983	西山煤电	50,841,155.34	2.49%
16	000858	五 粮 液	43,068,730.80	2.11%
17	000895	双汇发展	40,848,555.30	2.00%
18	600875	东方电气	39,930,520.37	1.96%
19	600362	江西铜业	38,899,337.82	1.91%
20	601006	大秦铁路	37,979,628.01	1.86%

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	97,306,701.01	4.77%
2	601318	中国平安	75,693,739.42	3.71%
3	000926	福星股份	68,626,201.48	3.36%
4	000002	万 科Ａ	44,561,036.13	2.18%
5	000983	西山煤电	43,663,126.65	2.14%
6	000895	双汇发展	43,251,719.35	2.12%
7	601939	建设银行	40,661,758.23	1.99%
8	601088	中国神华	38,594,267.25	1.89%
9	601398	工商银行	35,480,705.00	1.74%
10	600000	浦发银行	34,497,824.72	1.69%
11	000792	盐湖钾肥	34,488,040.95	1.69%
12	000858	五 粮 液	33,119,719.45	1.62%
13	601328	交通银行	30,371,714.27	1.49%
14	601006	大秦铁路	29,666,248.77	1.45%
15	600718	东软集团	29,397,704.92	1.44%
16	000960	锡业股份	26,915,543.62	1.32%
17	600016	民生银行	26,105,240.23	1.28%
18	600019	宝钢股份	25,295,153.76	1.24%
19	600030	中信证券	25,295,022.11	1.24%
20	601166	兴业银行	24,379,266.39	1.20%

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	3,285,896,692.75
卖出股票的收入（成交）总额	1,731,548,397.73

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
-	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,600.00	0.00
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	20,600.00	0.00

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	112019	09宜化债	206	20,600.00	0.00

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.18.9.28.9.3期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	151,798.94
3	应收股利	-
4	应收利息	29,957.44
5	应收申购款	11,701,232.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,882,989.33

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
46,693	37,828.72	211,707,498.03	11.99%	1,554,628,823.52	88.01%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	416,051.85	0.024%

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	2,423,832,173.19
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	279,386,826.46
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	936,882,678.10
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,766,336,321.55

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过，决定聘任李雄厚先生为公司副总经理。相关公告已于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币100,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
联合证券	2	862,594,082.10	17.21%	726,776.39	17.30%	-
申银万国	1	115,453,858.08	2.30%	98,135.48	2.34%	-
中金公司	2	653,501,769.22	13.04%	531,138.44	12.64%	-
国信证券	1	92,429,915.39	1.84%	78,565.35	1.87%	-
北京高华	1	5,590,549.50	0.11%	4,751.92	0.11%	-
国海证券	2	973,660,782.99	19.43%	814,701.47	19.39%	-
国泰君安	1	125,872,386.19	2.51%	102,271.91	2.43%	-
中信证券	2	314,279,563.10	6.27%	261,722.80	6.23%	-
财富证券	1	141,382,498.42	2.82%	114,873.32	2.73%	-
海通证券	1	739,031,461.13	14.74%	628,176.04	14.95%	-
中信建投	1	166,095,138.86	3.31%	141,180.65	3.36%	-
银河证券	1	136,279,867.83	2.72%	115,837.45	2.76%	-
国金证券	1	686,031,152.34	13.69%	583,128.86	13.88%	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计20个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各2个，申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、安信证券和国金证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
北京高华	1,575,016.00	19.66%	-	-	-	-
国泰君安	521,931.44	6.52%	-	-	-	-
国金证券	5,913,280.80	73.82%	-	-	-	-

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :

www.ftsfund.com

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日