(上接132版)

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2010年2月24日宣告分红，向截至2010年2月26日止在本基金注册登记机构国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.00元。

7.4.9关联方关系

7.4.9.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
国海证券有限责任公司(“国海证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	基金管理人的股东

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	1,568,082,585.25	16.71%	1,282,238,147.25	17.76%

7.4.10.1.2权证交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	-	-	2,065,158.92	100.00%

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国海证券	35,462,573.80	49.21%	5,709,278.70	8.13%

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	1,318,262.56	16.75%	498,467.68	28.65%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	1,083,100.21	17.81%	12,382.96	1.38%

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	78,320,252.55	111,634,733.67
其中：支付销售机构的客户维护费	11,975,603.64	15,963,027.70

注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	13,053,375.49	18,605,788.95

注: 支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

报告期末本基金没有发生销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金 买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息 支出
无	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金 买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息 支出
国海证券	-	30,208,719.86	-	-	-	-

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日2006年6月14日持有的基金份额	0.00	0.00
期初持有的基金份额	18,632,209.19	8,069,852.94
期间申购/买入总份额	4,110,892.50	10,562,356.25
期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
期末持有的基金份额	22,743,101.69	18,632,209.19
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.63%	0.45%

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国海证券有限责任公司	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
中国农业银行股份有限公司	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	536,009,215.84	3,940,997.71	643,919,117.98	10,558,721.45

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股/张)	总金额
无	无	无	无	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股/张)	总金额
国海证券	088043	08湘有色债	新债分销	150,000.00	15,000,000.00

注：1、本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

2、本基金向主承销商财富证券认购了“08湘有色债”，国海证券为该债券发行的分销商之一。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每10份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
2009	2009-04-23	2009-04-24	2.500	446,315,927.55	581,233,169.92	1,027,549,097.47	-
合计	-	-	2.500	446,315,927.55	581,233,169.92	1,027,549,097.47	-

7.4.12期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期内本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600583	海油工程	2009-12-30	召开股东大会	11.40	2010-01-04	11.58	12,240,837	171,217,891.03	139,545,541.80	-

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,825,838,949.86	87.59
	其中：股票	4,825,838,949.86	87.59
2	固定收益投资	80,289,726.00	1.46
	其中：债券	80,289,726.00	1.46
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	539,737,026.09	9.80
6	其他各项资产	63,587,340.88	1.15
7	合计	5,509,453,042.83	100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	375,450,066.84	6.85
C	制造业	2,904,379,630.67	52.98
C0	食品、饮料	255,473,187.92	4.66
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	248,268,570.00	4.53
C4	石油、化学、塑胶、塑料	641,359,536.95	11.70
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	528,731,649.38	9.65
C7	机械、设备、仪表	451,346,751.64	8.23
C8	医药、生物制品	779,199,934.78	14.22
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	257,399,316.93	4.70
H	批发和零售贸易	344,190,507.87	6.28
I	金融、保险业	490,580,532.01	8.95
J	房地产业	291,963,380.67	5.33
K	社会服务业	161,875,514.87	2.95
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	4,825,838,949.86	88.04

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000963	华东医药	19,752,142	363,439,412.80	6.63
2	600694	大商股份	7,122,595	311,898,435.05	5.69
3	000792	盐湖钾肥	5,268,218	300,235,743.82	5.48
4	000926	福星股份	24,149,163	291,963,380.67	5.33
5	600276	恒瑞医药	5,309,875	278,768,437.50	5.09
6	000932	华菱钢铁	34,624,231	265,567,851.77	4.84
7	600718	东软集团	11,384,313	257,399,316.93	4.70
8	600887	*ST伊利	9,647,779	255,473,187.92	4.66
9	600963	岳阳纸业	24,826,857	248,268,570.00	4.53
10	601088	中国神华	6,774,972	235,904,525.04	4.30

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000932	华菱钢铁	263,673,970.82	5.75
2	000926	福星股份	244,534,315.84	5.33
3	601088	中国神华	235,125,136.46	5.13
4	600016	民生银行	226,542,389.05	4.94
5	601398	工商银行	221,490,131.45	4.83
6	600963	岳阳纸业	198,570,705.75	4.33
7	600276	恒瑞医药	189,820,385.41	4.14
8	000069	华侨城Ａ	170,619,838.61	3.72
9	600126	杭钢股份	164,318,587.98	3.58
10	000488	晨鸣纸业	156,194,743.16	3.41
11	601166	兴业银行	156,045,097.12	3.40
12	600418	江淮汽车	147,981,981.77	3.23
13	600660	福耀玻璃	145,521,609.92	3.17
14	600001	邯郸钢铁	140,407,029.83	3.06
15	000708	大冶特钢	124,092,732.81	2.71
16	601939	建设银行	120,204,682.02	2.62
17	600694	大商股份	115,510,278.33	2.52
18	002152	广电运通	111,445,790.25	2.43
19	600596	新安股份	110,279,739.70	2.40
20	000825	太钢不锈	108,534,112.92	2.37
21	000028	一致药业	96,474,558.88	2.10
22	601998	中信银行	95,105,149.19	2.07

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600900	长江电力	543,060,607.00	11.84
2	600660	福耀玻璃	400,244,629.21	8.73
3	600320	振华重工	295,476,226.57	6.44
4	600694	大商股份	219,600,637.70	4.79
5	601398	工商银行	210,072,918.72	4.58
6	600428	中远航运	183,406,996.92	4.00
7	600418	江淮汽车	170,897,710.98	3.73
8	600001	邯郸钢铁	170,563,972.05	3.72
9	000708	大冶特钢	163,404,580.67	3.56
10	000983	西山煤电	162,266,097.80	3.54
11	600348	国阳新能	161,594,003.11	3.52
12	000488	晨鸣纸业	157,211,216.67	3.43
13	000792	盐湖钾肥	155,007,173.55	3.38
14	000825	太钢不锈	154,798,014.69	3.38
15	600718	东软集团	141,310,380.00	3.08
16	601998	中信银行	138,274,908.17	3.01
17	600426	华鲁恒升	132,661,984.48	2.89
18	601939	建设银行	116,465,138.34	2.54
19	002008	大族激光	114,148,389.90	2.49
20	600030	中信证券	109,193,791.64	2.38

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	4,411,698,781.91
卖出股票的收入（成交）总额	4,997,060,717.05

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	6,050,453.50	0.11
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,130,000.00	0.91
	其中：政策性金融债	50,130,000.00	0.91
4	企业债券	24,109,272.50	0.44
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	80,289,726.00	1.46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	070222	07国开22	500,000	50,130,000.00	0.91
2	122983	09南钢联	142,910	14,255,272.50	0.26
3	098060	09宇通债	100,000	9,854,000.00	0.18
4	010110	21国债⑽	59,150	6,050,453.50	0.11

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券的情况说明：

报告期内，本基金投资的前十名证券之一的“盐湖钾肥”，根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009 年2 月26 日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，盐湖钾肥因未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格，受到500 万元的经济处罚。

本基金对盐湖钾肥投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，本基金通过长期跟踪该公司认为盐湖钾肥符合本基金价值投资的理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,949,927.75
2	应收证券清算款	57,561,115.10
3	应收股利	-
4	应收利息	3,027,272.41
5	应收申购款	1,049,025.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	63,587,340.88

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况股票。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
161,555	22,506.61	297,710,428.31	8.19%	3,338,345,371.42	91.81%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	125,294.70	0.0034%

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额	2,912,981,452.28
报告期期初基金份额总额	4,127,534,362.64
报告期期间基金总申购份额	2,222,704,904.33
减：报告期期间基金总赎回份额	2,714,183,467.24
报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,636,055,799.73

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过，决定聘任李雄厚先生为公司副总经理。相关公告已于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币146,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
联合证券	2	876,363,647.85	9.34%	730,535.88	9.28%	-
申银万国	1	334,006,595.79	3.56%	283,910.91	3.61%	-
国海证券	2	1,568,082,585.25	16.71%	1,318,262.56	16.75%	-
海通证券	1	205,468,166.15	2.19%	174,647.89	2.22%	-
招商证券	1	667,551,103.03	7.11%	567,420.86	7.21%	-
国泰君安	1	724,982,375.71	7.72%	589,056.66	7.48%	-
齐鲁证券	1	45,886,688.04	0.49%	39,003.26	0.50%	-
国信证券	1	180,304,001.05	1.92%	153,256.08	1.95%	-
中金公司	2	1,592,679,142.63	16.97%	1,327,072.33	16.86%	-
中信证券	2	774,906,264.32	8.26%	644,155.76	8.18%	-
安信证券	1	1,570,542,736.01	16.73%	1,334,966.46	16.96%	-
财富证券	1	211,699,024.49	2.26%	172,007.10	2.18%	-
高华证券	1	543,174,099.77	5.79%	461,693.82	5.86%	-
国金证券	1	89,813,230.19	0.96%	76,343.05	0.97%	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

② 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

① 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计21个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各2个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、安信证券和国金证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	35,462,573.80	49.21%	-	-	-	-
国泰君安	472,384.00	0.66%	-	-	-	-
安信证券	15,678,593.98	21.76%	-	-	-	-
高华证券	19,769,289.70	27.43%	-	-	-	-
国金证券	679,923.00	0.94%	-	-	-	-

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日