深证成份交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2010年第1号）
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2010年6月4日
重要提示
本基金经中国证监会2009年10月13日证监许可[2009]1066号文核准募集，于2009年12月4日成立。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年6月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：1.5亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生，董事长，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。
马昭明先生，董事，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长，华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任华泰联合证券董事长、党委书记。
张涛先生，董事，中共党员，博士，经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书，现任华泰证券股份有限公司副总裁。
汤大杰先生，董事，中共党员，博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场（集团）有限公司副总经理。
周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公社会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员，兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。
洪文瑾女士，董事，中共党员，工商管理硕士（EMBA）。24年经济工作经验，其中15年金融从业经历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、厦门建发信托投资公司副总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长、总经理。
庄园芳女士，董事，经济学硕士，经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理；投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。
高良玉先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总经理、党委书记。
张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师(CFA)， 获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（Yale Endowment）及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC)，主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表，银华基金独立董事，创立纽约证券交易所大中华区办公室（香港）。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人，耶鲁大学北京校友会副会长，纽约金融分析师协会的会员。
周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家，美国加州大学及香港大学商学院教授，中国证监会规划发展委员会委员（副局级）。曾任中国留美金融学会理事；美国经济学会，美国金融研究会会员；Annals of Economics and Finance 编委。现为长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。
王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长，现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。
丛培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教，副主任；美国加州大学洛杉矶校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授。现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。
米志明先生，独立董事，本科，高级经济师，注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。
2、监事会成员
骆新都女士，监事长，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。
舒本娥女士，监事，学士学位，会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
周景民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师，加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九贸易总公司 财务管理部职员；深圳大鹏证券有限公司 投资银行部 项目经理；加拿大Simon Fraser University工商管理学院助教；广东美的企业集团战略发展部 高级经理；招商局集团中国南山开发（集团）公司研究发展部高级项目经理；现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。
苏荣坚先生，监事，学士学位，高级会计师。1982年9月参加工作，曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理，现任厦门国际信托有限公司财务部经理。
郑城美先生，监事，中共党员，经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理（主持工作）、兴业证券计划财务部副总经理（主持工作），现任兴业证券计划财务部总经理。
苏民先生，监事，工学硕士，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事、总经理、党委书记。
俞文宏先生，副总经理，中共党员，工商管理硕士（MBA），经济师。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。
郑文祥先生，副总经理，工商管理硕士（MBA）。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司，任职南方基金管理有限公司期间，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总经理。
秦长奎先生，督察长，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。
4、基金经理
潘海宁先生，会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2009年3月至今，任南方300指数基金经理；2009年12月至今，任南方深成ETF及联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
总经理高良玉先生，副总经理郑文祥先生，总经理助理兼投资总监邱国鹭先生，专户投资管理部总监吕一凡先生，固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生，投资部执行总监陈键先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云
（二） 主要人员情况
截至2010年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工125人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
（三） 基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2010年3月，托管证券投资基金152只，其中封闭式9只，开放式143只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“2009年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得22项国内外大奖。
三、相关服务机构
（一）、基金份额销售机构
1、申购赎回代理证券公司
（1）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：舒萌菲
联系电话：025-83290845
客服电话：95597
公司网站：www.chinatai.com.cn
（2）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（3）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
电话：021－62580818－177
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
客服电话：400-8888-001、95553
公司网站：www.htsec.com
（5）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：魏明
联系电话：010-85130588
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
（6）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（7）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人: 潘锴
联系电话:0431-85096709
客服电话:4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn
（8）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人: 傅咏梅
联系电话:0531-81283728
客服电话: 95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
2、二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人：陈耀先
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
（三）律师事务所和经办律师
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：薛竞、单峰
四、基金名称
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
八、 投资策略
（一）投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
（二）投资管理体制和程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。
九、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
十、 风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日（未经审计）。
（一）期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 6,068,063,527.30 | 99.87 |
| 其中：股票 | 6,068,063,527.30 | 99.87 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,205,127.72 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 4,938,167.03 | 0.08 |
| 7 | 合计 | 6,076,206,822.05 | 100.00 |
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而（二）的合计项中不含可退替代款估值增值。
（二）期末按行业分类的股票投资组合
1、指数投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 456,679,594.07 | 7.52 |
| C | 制造业 | 3,080,156,086.63 | 50.75 |
| C0 | 食品、饮料 | 669,500,315.43 | 11.03 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 143,080,288.40 | 2.36 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 852,676,961.95 | 14.05 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,095,574,091.60 | 18.05 |
| C8 | 医药、生物制品 | 319,324,429.25 | 5.26 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 56,579,314.40 | 0.93 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 58,375,399.49 | 0.96 |
| G | 信息技术业 | 359,198,206.28 | 5.92 |
| H | 批发和零售贸易 | 340,096,425.77 | 5.60 |
| I | 金融、保险业 | 760,717,819.80 | 12.53 |
| J | 房地产业 | 806,451,469.63 | 13.29 |
| K | 社会服务业 | 149,814,694.26 | 2.47 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 6,068,069,010.33 | 99.99 |
2、积极投资部分
注：本基金本报告期未积极投资。
（三）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 57,848,579 | 549,561,500.50 | 9.06 |
| 2 | 000001 | 深发展Ａ | 18,608,165 | 431,709,428.00 | 7.11 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 18,099,863 | 340,096,425.77 | 5.60 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 12,001,664 | 338,086,874.88 | 5.57 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 7,955,940 | 280,844,682.00 | 4.63 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 6,248,083 | 265,543,527.50 | 4.38 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 9,125,493 | 257,338,902.60 | 4.24 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 8,031,255 | 180,221,362.20 | 2.97 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 3,523,743 | 161,070,292.53 | 2.65 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 4,423,755 | 152,708,022.60 | 2.52 |
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期未积极投资。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。目前该案尚在调查之中。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
其余九只股票的发行主体没有报告期内被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,186,540.98 |
| 2 | 应收证券清算款 | 705,432.57 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 909.01 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 45,284.47 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,938,167.03 |
4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
5、本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期未积极投资。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 2009.12.04-2009.12.31 | 0.40% | 0.69% | -1.33% | 1.63% | 1.73% | -0.94% |
| 2010.01.01-2010.03.31 | -8.21% | 1.34% | -8.80% | 1.37% | 0.59% | -0.03% |
| 自基金成立起至今 | -7.84% | 1.20% | -10.02% | 1.43% | 2.18% | -0.23% |
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1）金管理人的管理费；
2）金托管人的托管费；
3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5）基金上市费及年费；
6）基金份额持有人大会费用；
7）基金的证券交易费用；
8）基金的指数使用费；
9）基金的银行汇划费用；
10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购、赎回的对价、费用及其用途
1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，对“投资决策委员会成员”进行了更新，苏彦祝先生不再担任投资决策委员会委员，新增专户投资管理部总监吕一凡先生、研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生为投资决策委员会委员。
2、在“基金托管人”部分，对托管人情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，删除了与首次募集有关的发售代理机构，补充了本基金申购、赎回代理证券公司以及二级市场交易代理证券公司的内容。更新了会计师事务所住所信息。
4、删除了“基金的募集”和“基金合同的生效”两个章节，并相应调整了其他章节的序号。
5、 在“基金份额折算与变更登记”部分，根据相关公告进行了更新，说明了本基金进行份额折算的情况。
6. 在“基金份额的交易”部分，根据相关公告更新了“基金上市”部分，说明了本基金上市的时间和地点。
7、在“基金份额的申购和赎回”部分，根据相关公告说明了本基金开放申购赎回的起始时间；并更新了申购、赎回清单的格式举例。
8、在“基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
9、在 “基金的投资”部分,更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。
10、在“风险揭示”部分，补充了流动性风险的内容。
11、对“其他应披露事项”进行了更新。
12、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年七月十七日