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    博时策略灵活配置混合型证券投资基金2010年第三季度报告
    2010-10-26       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同于2009年8月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(三)投资策略”、“(六)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内,虽然股票资产配置比例较高,债券方面较多地配置了转债,表现不错;在操作上适当增加了换手率,以更好地适应市场的变化。主要是减少了金融行业、TMT的配置,增加了有色及航空的配置。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2010年9月30日,本基金份额净值为0.990元,累计净值为0.999元。报告期内,本基金份额净值增长率为15.65%,同期业绩基准增长率为8.98%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    中国的货币发行量已经稳居世界第一了,但货币当局仍然无意紧缩银根:货币当局把经常项目顺差占GDP比例为4%作为目标,这意味着将继续将向货币体系中不断注入流动性;值得关注的是:货币深化进程有很大的机率因为中国房地产市场的行政式调控而发生逆转,我们都知道货币深化是中国巨额货币发行而不产生通涨的重要原因;还值得关注的是:中国低端劳动力成本在未来数年有很大的机率大幅上涨,从而推高CPI。总之,人民币的国内购买力下降的风险在增大。

    同时,货币信心还因为债务危机引发的金融危机进而引发的货币战争危机下的货币泛滥而严重受创,人们当然有理由抛弃纸币,换成黄金、白银等稀金属货币;夸张一点讲,换成“土地币”、“豪宅币”、“玉石币”、“文物币”......人们对货币越没有信心,具有货币替代属性的将越受追捧。

    在二季度的报告中,我们提到“七月初的A股市场可能已反映了最坏的预期,因此目前A股市场可能就是最好的时刻”,虽然当时大幅度提升了股票资产的配置比例,但当时我们处于小心求证的阶段;那目前我们的主要任务就是让我们的持股结构更好地适应前面提到的货币信心危机的趋势,更好地适应人民币升值的趋势,更好是适应流动性不断进入股票资产的趋势。当然我们同时也在关注管理优秀、行业成长空间大、财务良好的公司。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8投资组合报告附注

    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3其他各项资产构成

    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年9月30日,博时基金公司共管理十八只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1879亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币531.71亿元。

    1、业绩表现

    根据晨星统计,今年以来,博时第三产业在230只同类型股票型基金中排名第47,平衡配置在67只同类基金中排名第19,稳定价值债券A在32只同类基金中排名第11,信用债A在90只同类型基金排名第12,裕隆在28只封闭式基金中排名第12; (数据时间截止日期:2010年9月30日)

    2、客户服务

    1)“博时e视界”是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台,于9月18日正式发布。

    2) 2010年7月至9月底,博时在沈阳、上海、洛阳、北京、广州、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计136场,充分与投资者沟通当前市场的热点问题并进行投资者教育,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

    3、公司荣誉

    1)2010年8月14日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

    2)在2010年9月2日召开的中国金融品牌论坛上,“博时快e通电子商务平台”入选中国金融品牌论坛“中国基金品牌十佳营销案例”。

    4、其他大事件

    1)博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于2010年7月27日成立。

    2)为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30万元。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1 中国证监会批准博时策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

    8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5 博时策略灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6 报告期内博时策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处。

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)

    基金简称博时策略混合
    基金主代码050012
    交易代码050012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年8月11日
    报告期末基金份额总额4,177,543,872.02份
    投资目标通过运用多种投资策略,在股票和债券之间灵活配置资产,并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置,以追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
    风险收益特征本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
    1.本期已实现收益-222,910,171.30
    2.本期利润585,186,333.41
    3.加权平均基金份额本期利润0.1346
    4.期末基金资产净值4,134,386,754.10
    5.期末基金份额净值0.990

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月15.65%1.21%8.98%0.79%6.67%0.42%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    周力基金经理2009-8-11-141992年起先后在深圳市金源实业股份有限公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心工作。2003年加入博时公司,曾任研究部研究员。现任基金裕阳基金经理、博时策略混合基金经理。
    张勇基金经理2009-8-11-62001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金、博时稳定价值基金、博时策略混合基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,153,392,066.1775.68
     其中:股票3,153,392,066.1775.68
    2固定收益投资870,326,664.7420.89
     其中:债券870,326,664.7420.89
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计130,782,542.483.14
    6其他各项资产12,348,922.640.30
    7合计4,166,850,196.03100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业667,910,452.8216.16
    C制造业1,228,544,633.2729.72
    C0食品、饮料111,356,219.722.69
    C1纺织、服装、皮毛26,954,065.560.65
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷28,878,873.680.70
    C4石油、化学、塑胶、塑料54,547,102.801.32
    C5电子136,997,164.483.31
    C6金属、非金属89,097,861.602.16
    C7机械、设备、仪表660,171,231.9915.97
    C8医药、生物制品120,542,113.442.92
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业90,871,109.952.20
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业357,016,450.878.64
    G信息技术业267,171,483.596.46
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业159,078,927.893.85
    J房地产业188,591,848.954.56
    K社会服务业171,667,786.734.15
    L传播与文化产业22,539,372.100.55
    M综合类--
     合计3,153,392,066.1776.27

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600547山东黄金7,519,716420,126,532.9210.16
    2600489中金黄金6,317,795247,783,919.905.99
    3000063中兴通讯7,342,403180,990,233.954.38
    4000069华侨城A12,207,861154,917,756.093.75
    5600029南方航空17,999,928149,039,403.843.60
    6600686金龙汽车13,811,701125,548,362.093.04
    7600664哈药股份5,314,908120,542,113.442.92
    8601111中国国航9,999,805118,897,681.452.88
    9000537广宇发展9,841,869107,768,465.552.61
    10601318中国平安1,999,972105,778,519.082.56

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据151,028,000.003.65
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券134,610,000.003.26
    5企业短期融资券--
    6可转债584,688,664.7414.14
    7其他--
    8合计870,326,664.7421.05

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债1,710,580180,055,650.804.36
    2126630铜陵转债795,496110,001,186.882.66
    3080101708央行票据171,000,000100,920,000.002.44
    4125731美丰转债595,79572,901,476.201.76
    5110007博汇转债532,84065,528,663.201.58

    序号名称金额(元)
    1存出保证金702,240.88
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息10,409,969.79
    5应收申购款1,236,711.97
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计12,348,922.64

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110007博汇转债65,528,663.201.58
    2110008王府转债31,128,894.500.75

    本报告期期初基金份额总额4,486,218,664.57
    本报告期基金总申购份额26,435,313.42
    减:本报告期基金总赎回份额335,110,105.97
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额4,177,543,872.02

      博时策略灵活配置混合型证券投资基金

      2010年第三季度报告

      2010年9月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月26日