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联系人：余雅娜
网址：www.avicsec.com
客户服务电话：400-886-6567
（66）华林证券有限责任公司
住所：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人：段文清
电话：0755-82707853
传真：0755-82707850
联系人：骆扬
网址：www.chinalions.com
客户服务电话：各地营业部客户服务电话
（67）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
传真：021-68767981
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（68）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87406488
传真：029-87406387
联系人：冯萍
网址：www.westsecu.com.cn
客户服务电话：029-95582
（69）广发华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
网址：www.gfhfzq.com.cn
客户服务电话：0591-96326
（70）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890100
联系人：李昕田
网址：www.hlzqgs.com
客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100
（71）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87828042
联系人：乔骏
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（72）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
联系人：刘权
网址：www.cjis.cn
客户服务电话：400-600-8008
（73）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
联系人：徐世旺
网址：www.jhzq.com.cn
客服电话：400-666-2288
（74）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355941
传真：010-66553791
联系人：李微
网址：www.e5618.com
客户服务电话：400-889-5618
（75）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市（网点）。
（二）注册登记机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
法定代表人：范勇宏
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：廖为
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
法定代表人：王丽
联系电话：010-66575888
传真：010-65232181
联系人：李娜
经办律师：李志宏、李娜
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：中信现金优势货币市场基金。
五、基金的类型
本基金类别：契约型开放式。
六、基金的投资目标
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
八、基金的投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。
研判货币市场利率：货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础，本基金建立利率分析系统，通过分析国内外宏观经济走势、央行的货币政策以及公开市场操作、市场资金面的宽松程度等对货币市场利率的走势进行预测。
根据货币市场利率水平的预测确定组合的平均剩余期限。当预测货币市场利率上升时，适当缩短投资组合的平均剩余期限，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的剩余期限。平均剩余期限决定了组合的风险收益水平，本基金的平均剩余期限控制在180天之内。
结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。
在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。
采取现金流管理策略，在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上，合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。
运用系统化的量化分析策略，寻求无风险的套利机会，在规避市场波动的同时获取更高的投资收益。
本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券，按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价，通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略，精选品种，为基金份额持有人获取长期稳定收益。
九、基金的业绩比较标准
本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，基金管理人可根据投资目标和投资政策，确定变更业绩比较基准，并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 340,032,353.37 | 70.32 |
| 其中：债券 | 340,032,353.37 | 70.32 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 140,000,450.00 | 28.95 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 934,723.23 | 0.19 |
| 4 | 其他各项资产 | 2,570,073.37 | 0.53 |
| 5 | 合计 | 483,537,599.97 | 100.00 |
（二）报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 9.65 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 61,009,769.49 | 14.46 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 116 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 126 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 79 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 66.55 | 14.46 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 9.42 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 7.13 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.37 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 2.37 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 2.37 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 35.55 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 113.97 | 14.46 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 160,060,944.33 | 37.93 |
| 其中：政策性金融债 | 160,060,944.33 | 37.93 | |
| 4 | 企业债券 | 19,943,099.76 | 4.73 |
| 5 | 企业短期融资券 | 160,028,309.28 | 37.92 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 340,032,353.37 | 80.57 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 49,782,059.91 | 11.80 |
（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 060202 | 06国开02 | 1,000,000 | 100,130,297.11 | 23.73 |
| 2 | 1081168 | 10鲁西CP01 | 300,000 | 30,027,497.63 | 7.12 |
| 3 | 1081320 | 10统众CP01 | 300,000 | 30,000,777.05 | 7.11 |
| 1081323 | 10浙物产CP02 | 300,000 | 30,000,777.05 | 7.11 | |
| 5 | 1081300 | 10阳煤CP01 | 300,000 | 30,000,692.67 | 7.11 |
| 6 | 060208 | 06国开08 | 200,000 | 20,072,462.16 | 4.76 |
| 7 | 1081331 | 10沪建工CP02 | 200,000 | 20,000,943.59 | 4.74 |
| 8 | 0980147 | 09中航工债浮 | 200,000 | 19,943,099.76 | 4.73 |
| 9 | 100209 | 10国开09 | 200,000 | 19,826,988.07 | 4.70 |
| 10 | 050229 | 05国开29 | 100,000 | 10,019,224.91 | 2.37 |
（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5％间的次数 | 22次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.33% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.06% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.23% |
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
4、其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,534,573.37 |
| 4 | 应收申购款 | 35,500.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,570,073.37 |
5、投资组合报告附注的其他文字描述部分
（1）本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
（2）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
| 阶 段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年4月20日至 2005年12月31日 | 1.4158% | 0.0033% | 1.2800% | 0.0000% | 0.1358% | 0.0033% |
| 2006年1月1日至 2006年12月31日 | 1.9397% | 0.0020% | 1.9060% | 0.0003% | 0.0337% | 0.0017% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | 3.4589% | 0.0081% | 2.8237% | 0.0019% | 0.6352% | 0.0062% |
| 2008年1月1日至 2008年12月31日 | 4.6792% | 0.0157% | 3.8249% | 0.0012% | 0.8543% | 0.0145% |
| 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2.1526% | 0.0151% | 2.2655% | 0.0000% | -0.1129% | 0.0151% |
| 2010年1月1日至 2010年9月30日 | 1.5195% | 0.0082% | 1.6829% | 0.0000% | -0.1634% | 0.0082% |
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、其它相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
十四、对招募说明书更新部分的说明
中信现金优势货币市场基金招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2010年6月4日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”相关信息。
（四）更新了“八、基金份额的申购与赎回”相关内容。
（五）更新了“十、基金的投资”中投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。
（六）更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”相关内容。
（八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年十二月四日