（上接版12版）
4．报告期末按券种分类的债券投资组合
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5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效以来（2008年11月26日）至2010年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2008年11月26日至2010年9月30日）
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注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金银行汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提，即本基金的年管理费率为1.50%。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计提，逐日累计。对于已确认的管理费，由基金托管人于次月前5个工作日内，依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提，即本基金的年托管费率为0.25%。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
托管费每日计提，逐日累计。对于已确认的托管费，由基金托管人于次月前5个工作日内，依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支取。
（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1．申购与赎回的费用
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
（1）申购费用
本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。
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基金申购份额的计算：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（2）赎回费用
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25％的部分，应当归入基金财产。
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基金净赎回金额的计算：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（3）基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T日基金份额总数
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
2．基金转换费用
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
（四）费率的调整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式没有增加现有基金份额持有人的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除外。
基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2010年7月10日公布的《大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书（2010年第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新情况，更新了“七、基金的申购与赎回”部分。
5．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。
6．根据最新数据，更新了“十一、基金的业绩”部分。
7．根据最新情况，更新了“十四、基金资产估值”部分。
8．根据最新公告，更新了“二十四、其他应披露的事项”。
9．根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二○一一年一月八日
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 3,246,206.60 | 0.16 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 3,246,206.60 | 0.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 20,580 | 2,297,345.40 | 0.11 |
| 2 | 128233 | 塔牌转债 | 6,980 | 948,861.20 | 0.05 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 898,956.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | 15,000,000.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 39,415.59 |
| 5 | 应收申购款 | 5,421,607.68 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,359,979.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 11,137,500.00 | 0.55 | 非公开发行 |
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 2008.11.26—2008.12.31 | 0.4% | 0.05% | -0.61% | 1.82% | 1.01% | -1.77% |
| 2009.1.1—2009.12.31 | 91.23% | 1.81% | 73.37% | 1.65% | 17.86% | 0.16% |
| 2010.1.1－2010.9.30 | 10.64% | 1.23% | -13.66% | 1.21% | 24.30% | 0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 112.42% | 1.54% | 48.77% | 1.50% | 63.65% | 0.04% |
| 申购金额M | 申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% |
| 50万≤M＜200万 | 1.00% |
| 200万≤M＜500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有基金时间T | 赎回费率 |
| T＜1年 | 0.50% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |