(上接13版)

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1、基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：

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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注1：鹏华丰收债券型基金的业绩比较基准＝中债总指数收益率

注2：基金业绩截止日为2010年9月30日（未经审计）

注3：本基金基金合同的生效日为2008年5月28日

十三、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式：

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费：

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

本基金采取金额申购的方式，具体费率如下：

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投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

计算公式：

净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

2、转换费：本基金已于2008年11月17日开通了日常转换业务，根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金费用管理规定》的最新相关规定，具体转换费率和相关业务规则等最新规定请见2010年3月12日《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。

3、赎回费：本基金的赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

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赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

计算公式：

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下，在本基金合同约定的范围内调整上述费率及/或收取方式，无须召开基金份额持有人大会，并应最迟于新的费率实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以针对活动适用对象适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。

（三）其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前发生的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用不得从基金财产中支付。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金于2010年7月6日公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、因原董事Ciro Beffi先生辞去本公司董事职务，原监事Pierre Bouchoms先生辞去本公司监事职务，欧利盛资本资产管理股份公司推荐Massimo Mazzini先生担任本公司董事，推荐Andrea Vismara先生担任本公司监事。2010年11月，本公司召开2010年第三次临时股东会会议，同意由Massimo Mazzini先生担任本公司董事，Ciro Beffi先生不再担任本公司董事职务；同意Andrea Vismara先生担任本公司监事，Pierre Bouchoms先生不再担任本公司监事职务。本公司已将董事、监事任免的有关材料上报深圳证监局备案，并据此修改了“三、基金管理”的“（二）主要人员情况”中的相关信息。

2、因人员变化及安排等原因，新增加黄鑫为投资决策委员会成员。据此对“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“5、投资决策委员会成员的姓名和职务”等相关内容进行了更新。

3、更新了在“四、基金托管人”部分的相关内容。

4、因公司业务发展需要，根据本基金管理人于2010年7月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司北京分公司搬迁公告》及2010年11月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告》,在“五、相关服务机构”一章的“（一）直销机构”更新北京分公司办公地址及添加广州分公司相关信息等内容。

5、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增1家机构为本基金的代销机构.

6、根据江南证券于2010年7月8日刊登的《关于江南证券有限责任公司更名公告》，在“五、相关服务机构”一章中将江南证券的相关信息按公告内容更新为中航证券。

7、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的相关内容，数据截止日期为2010年9月30日。

8、更新了“十、基金的业绩”的相关内容，数据截止日期为2010年9月30日。

9、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十一、对基金份额持有人的服务”一章，更新了相关服务内容。

10、更新了“二十二、其他应披露事项”的相关内容，具体内容为2010年5月28日至2010年11月27日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司

2011年1月8日

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	080309	08进出09	700,000	71,148,000.00	10.60
2	126017	08葛洲债	699,630	61,469,491.80	9.16
3	0801050	08央行票据50	500,000	50,710,000.00	7.56
4	122033	09富力债	450,000	47,610,000.00	7.09
5	125709	唐钢转债	359,557	40,022,289.67	5.96

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	28,838.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,289,929.91
5	应收申购款	53,807.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,372,576.05

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125709	唐钢转债	40,022,289.67	5.96

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300117	嘉寓股份	5,691,318.75	0.85	网下新股流通受限
2	002464	金利科技	3,573,766.68	0.53	网下新股流通受限
3	002462	嘉事堂	2,322,878.21	0.35	网下新股流通受限
4	300113	顺网科技	2,251,103.61	0.34	网下新股流通受限
5	002482	广田股份	2,118,412.08	0.32	网下新股流通受限
6	002477	雏鹰农牧	1,804,237.80	0.27	网下新股流通受限
7	300109	新开源	1,468,962.21	0.22	网下新股流通受限
8	300119	瑞普生物	1,342,309.38	0.20	网下新股流通受限

	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2008年5月28日至2008年12月31日	7.91%	0.15%	11.43%	0.25%	-3.52%	-0.10%
2009年1月1日至2009年12月31日	12.18%	0.26%	-1.24%	0.10%	13.42%	0.16%
2010年1月1日至2010年9月30日	4.59%	0.18%	4.26%	0.07%	0.33%	0.11%
自基金合同生效起至2010年9月30日	26.61%	0.21%	14.74%	0.15%	11.87%	0.06%

申购金额M（元）	申购费率
M<50万	0.8％
50万≤M <250万	0.5％
250万≤M <500万	0.3％
M≥500万	每笔1000元

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜30天	0.3%
30天≤Y＜1年	0.1%
1年≤Y＜2年	0.05%
Y≥2年	0