(上接B47版)
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1756% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0121% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0900% |
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。
（2）本基金在本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2010年7月28日 | 20.23 | 持续赎回 | 2个交易日 |
| 2 | 2010年7月29日 | 20.12 | 持续赎回 | |
| 3 | 2010年8月20日 | 21.49 | 持续赎回 | 7个交易日 |
| 4 | 2010年8月23日 | 20.29 | 持续赎回 | |
| 5 | 2010年8月24日 | 23.63 | 巨额赎回 | |
| 6 | 2010年8月25日 | 23.88 | 持续赎回 | |
| 7 | 2010年8月26日 | 24.51 | 持续赎回 | |
| 8 | 2010年8月27日 | 24.54 | 持续赎回 | |
| 9 | 2010年8月30日 | 23.98 | 持续赎回 | |
| 10 | 2010年9月21日 | 20.76 | 持续赎回 | 4个交易日 |
| 11 | 2010年9月25日 | 20.75 | 持续赎回 | |
| 12 | 2010年9月26日 | 20.75 | 持续赎回 | |
| 13 | 2010年9月27日 | 21.20 | 持续赎回 |
（3）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。
（4）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 1,467,368.54 |
| 4 | 应收申购款 | 100.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 1,717,468.54 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效于2005年5月30日。本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示（数据截止日为2010年9月30日）：
| 阶段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2005年 | 1.1590% | 0.0040% | 1.0652% | 0.0000% | 0.0938% | 0.0040% |
| 2006年 | 1.8773% | 0.0030% | 1.8799% | 0.0003% | -0.0026% | 0.0027% |
| 2007年 | 3.2799% | 0.0069% | 2.7850% | 0.0019% | 0.4949% | 0.0050% |
| 2008年 | 3.5389% | 0.0109% | 3.7725% | 0.0012% | -0.2336% | 0.0097% |
| 2009年 | 0.8435% | 0.0029% | 2.2500% | 0.0000% | -1.4065% | 0.0029% |
| 2010年1月1日至9月30日 | 1.5419% | 0.0070% | 1.6829% | 0.0000% | -0.1410% | 0.0070% |
| 基金合同生效至2010年9月30日 | 12.8481% | 0.0070% | 13.4354% | 0.0021% | -0.5873% | 0.0049% |
重要说明：
本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本基金管理人继2005年7月15日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后，本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）证券交易费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）销售服务费
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述（一）中4到8项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用和赎回费用
本基金不收取申购费用；
本基金不收取赎回费用。
2、转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（四）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城货币市场证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2010年7月9日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人主要人员情况的内容。
2、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人基金托管业务经营情况等内容。
3、在第五部分“相关服务机构”中，增加了代销机构“中信银行股份有限公司”，更新了部分代销机构的名称和联系方式。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了定期定额投资计划的内容，增加了定期定额投资服务机构中信银行、长江证券。
5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2010年9月30日的数据。
6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2010年9月30日本基金的业绩数据。
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的临时公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一一年一月十一日