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    富国全球债券证券投资基金2010年第四季度报告
    2011-01-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    §2 基金产品概况

    2.1基金基本情况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:本基金合同于2010年10月20日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。

    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金合同于2010年10月20日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■

    注:截止日期为2010年12月31日。

    本基金合同生效日为2010年10月20日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

    本基金建仓期6个月,即从2010年10月20日起至2011年4月19日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

    §4 管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.4公平交易专项说明

    4.4.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合

    4.4.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

    全球经济在主要央行维持宽松货币政策刺激下,持续温和复苏,其中美国的二度量化宽松对全球投资信心产生了较大激励,不过,欧元区部分国家的债务问题让包含股票债券与汇率在内的主要金融资产波动度大幅增加。

    全球债券市场在第四季呈现先上后下的走势,受到美国公布经济数据优于预期影响,美国国债在四季度出现大幅回调,资金转入以股票为主的风险资产,高收益债与新兴市场债因全年涨幅达到两位数,在年底也出现获利回吐的卖压。

    本基金于2010年10月20日成立,基金管理人当时判断债券市场面临较大回调风险,因此采取谨慎建仓策略,截至年底,基金成立以来报酬率为0.00%,同期业绩指标表现为 -2.63%,本报告期间,基金表现超越业绩指标表现。

    4.5.2报告期内基金的业绩表现

    本报告期,基金净值增长率为0.00%,业绩比较基准收益率为-2.63%。

    §5 投资组合报告

    5.1期末基金资产组合情况

    金额单位:元

    5.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

    注:本基金本报告期末未持有权益投资。

    5.3期末按行业分类的权益投资组合

    注:本基金本报告期末未持有权益投资。

    5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权益投资。

    5.5期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    5.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    金额单位:元

    5.10投资组合报告附注

    5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名基金中,没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。

    5.10.3其他资产构成

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名基金中不存在流通受限情况。

    5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本基金合同于2010年10月20日生效。

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件

    2、富国全球债券证券投资基金基金合同

    3、富国全球债券证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2存放地点

    上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

    7.3查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2011年01月24日

    本报告中财务资料未经审计。

    本基金合同于2010年10月20日生效,本报告期自2010年10月20日起至2010年12月31日止。


    基金简称富国全球债券(QDII-FOF)
    基金主代码100050
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2010年10月20日
    报告期末基金份额总额(单位:份)465,763,340.64
    投资目标本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF: fund of funds)这种国际流行的投资管理模式,力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,通过“自上而下”的方式进行资产配置,在有效分散风险(即:分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险)的同时,力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中,根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,基金资产被区分为核心资产和卫星资产。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:Barclay Global Aggregate Index。
    风险收益特征本基金为债券型基金中基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    境外投资顾问英文名称: BMO Asset Management Inc.
    中文名称: 蒙特利尔银行资产管理公司
    境外资产托管人英文名称: Brown Brothers Harriman & Co.
    中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行

    主要财务指标报告期(2010年10月20日-2010年12月31日)
    1.本期已实现收益-333,595.03
    2.本期利润-139,103.93
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0002
    4.期末基金资产净值465,612,177.60
    5.期末基金份额净值1.000

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    自合同生效日至报告期末0.00%0.04%-2.63%0.42%2.63%-0.38%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    林如惠本基金基金经理2010-10-2012年硕士,曾任保诚证券投资信托股份有限公司(台湾)研究员、基金经理、基金经理海外组主管;2007年至2009年任富国基金管理有限公司境外投资部副总经理;2010年10月起任富国全球债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国台湾。

    姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
    Michael Stanley投资长, 总裁, 执行长17执行长, 同时也担任投资长, 并负责管理加拿大股票组合, 1994年加入蒙特利尔银行, 然后在1996年2月加入蒙特利尔资产管理公司至今。1979年获得多伦多大学管理硕士, 同时是注册金融分析师
    Mark McMahon资深副总裁及固定收益主管22在加拿大固定收益市场有超过22年经验, 从2004年末开始成为蒙特利尔资产管理公司固定收益的领导投资经理至今, 在此前, 曾负责管理蒙特利尔资产管理公司客户的债券组合, 1999年到加入蒙特利尔银行前, 在一家主要券商负责管理零售交易并且是私人客户部门的固定收益投资策略师, 1987年毕业于西蒙菲沙大学, 主修经济与金融, 同时也是注册金融分析师

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资
     其中:普通股
     存托凭证
    2基金投资94,152,506.1018.63
    3固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    4金融衍生品投资
     其中:远期
     期货
     期权
     权证
    5买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    6货币市场工具
    7银行存款和结算备付金合计366,016,395.7072.43
    8其他资产45,153,292.438.94
    9合计505,322,194.23100.00

    序号基金

    名称

    基金

    类型

    运作

    方式

    管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
    1SKANDIA-US TOTAL RTN BOND-A开放式契约型开放式Skandia Fund Management Ltd44,905,775.589.64
    2FIDELITY FNDS-US HIGH YLD-A$开放式契约型开放式FIL Limited26,039,115.375.59
    3BGF-WORLD BOND FUND-$A1开放式契约型开放式BlackRock Luxembourg SA23,207,615.154.98

    序号名称金额(元)
    1存出保证金
    2应收证券清算款45,015,412.50
    3应收股利
    4应收利息85,912.38
    5应收申购款51,967.55
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计45,153,292.43

    基金合同生效日(2010年10月20日)基金份额总额828,405,192.16
    基金合同生效日(2010年10月20日)起至报告期期末基金总申购份额796,916.70
    基金合同生效日(2010年10月20日)起至报告期期末基金总赎回份额363,438,768.22
    基金合同生效日(2010年10月20日)起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额465,763,340.64

      富国全球债券证券投资基金

      2010年第四季度报告

      2010年12月31日

      基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年01月24日