• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:观点·专栏
  • 6:财经海外
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:产业纵深
  • 11:特别报道
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·观察
  • A6:信息披露
  • A7:期货·资金
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • B137:信息披露
  • B138:信息披露
  • B139:信息披露
  • B140:信息披露
  • B141:信息披露
  • B142:信息披露
  • B143:信息披露
  • B144:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:特别报道
  • T3:特别报道
  • T4:特别报道
  • T5:钱沿周刊
  • T6:聚焦
  • T7:广角
  • T8:广告
  • 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年第一季度报告
  • 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年第一季度报告
  • 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2011年第一季度报告
  •  
    2011年4月21日   按日期查找
    B30版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B30版:信息披露
    东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年第一季度报告
    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年第一季度报告
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2011年第一季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年第一季度报告
    2011-04-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2009年5月6日至2011年3月31日)

    注:1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。

    2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、王炯女士为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金合同生效日;其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011年1季度,市场震荡走高。银行、地产、煤炭、机械、水泥等低估值的股票表现较好,而估值较高的大消费和新兴产业下跌明显。

    本季度,本基金持有的大消费和新兴产业下跌拖累了净值增长,我们也适当调整了持仓结构,对于持续高增长的个股坚定持有,有选择的参与了有色、煤炭、新材料等行业的投资机会。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末,本基金份额净值为1.1770元,累计净值1.1770元;本报告期份额净值增长率-9.22%,同期业绩比较基准收益率为2.25%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望二季度,在行政、货币等多政策共同作用下,通胀可能呈现高位徘徊、逐步回落的走势,货币政策紧缩接近后期,经济增长依然强劲,以上多重因素支持市场向好。

    资产配置上,我们依然看好符合经济结构调整的大消费和新兴产业,选择真正具有核心竞争力、成长突出的个股进行长期投资,同时,努力把握经济中出现的新变化,对周期类行业积极参与,争取为持有人获取好的回报。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

    2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

    8.2 存放地点

    基金管理人处、基金托管人处。

    8.3 查阅方式

    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

    网站:http://www.scfund.com.cn

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

    客户服务中心电话 (021)50509666

    东吴基金管理有限公司

    二〇一一年四月二十一日

    基金简称东吴进取策略混合
    基金主代码580005
    交易代码580005
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年5月6日
    报告期末基金份额总额859,848,437.75份
    投资目标本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
    投资策略本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
    业绩比较基准65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
    风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
    基金管理人东吴基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
    1.本期已实现收益-42,200,543.39
    2.本期利润-107,260,495.68
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1174
    4.期末基金资产净值1,012,081,059.03
    5.期末基金份额净值1.1770

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-9.22%1.25%2.25%0.89%-11.47%0.36%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王炯本基金的基金经理、公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理2009-5-614年硕士,武汉大学毕业,曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。2004年4月加入东吴基金,曾担任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职,现担任公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
    朱昆鹏本基金的基金经理2009-12-2310年中国人民大学毕业,经济学学士。2008年11月加入东吴基金,曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理,国金证券高级投资经理,云南国际信托有限公司信托经理,东吴基金基金经理助理等职,现担任东吴进取策略基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    权益投资795,929,327.4277.95
     其中:股票795,929,327.4277.95
    固定收益投资168,138,050.7116.47
     其中:债券168,138,050.7116.47
     资产支持证券
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计51,934,501.295.09
    其他各项资产5,050,200.700.49
    合计1,021,052,080.12100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业
    采掘业77,373,527.707.64
    制造业516,029,929.5750.99
    C0食品、饮料139,953,999.7413.83
    C1纺织、服装、皮毛
    C2木材、家具
    C3造纸、印刷
    C4石油、化学、塑胶、塑料101,372,959.3710.02
    C5电子41,452,462.104.10
    C6金属、非金属131,124,586.6412.96
    C7机械、设备、仪表100,088,736.659.89
    C8医药、生物制品2,037,185.070.20
    C99其他制造业
    电力、煤气及水的生产和供应业
    建筑业124,528,800.4912.30
    交通运输、仓储业
    信息技术业115,000.000.01
    批发和零售贸易26,730,000.002.64
    金融、保险业
    房地产业51,152,069.665.05
    社会服务业
    传播与文化产业
    综合类
     合计795,929,327.4278.64

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    000596古井贡酒1,262,99493,916,233.849.28
    002431棕榈园林964,91471,210,653.207.04
    600673东阳光铝3,001,21755,642,563.185.50
    600962国投中鲁2,809,97045,718,211.904.52
    000009中国宝安2,488,51445,266,069.664.47
    600725云维股份3,600,00038,736,000.003.83
    600497驰宏锌锗879,90231,931,643.583.16
    002179中航光电1,349,94531,021,736.103.07
    002140东华科技702,83128,668,476.492.83
    10002131利欧股份1,399,95026,781,043.502.65

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    国家债券
    央行票据49,908,000.004.93
    金融债券
     其中:政策性金融债
    企业债券
    企业短期融资券
    可转债118,230,050.7111.68
    其他
    合计168,138,050.7116.61

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    113002工行转债200,79024,046,610.402.38
    110009双良转债198,70023,450,574.002.32
    125709唐钢转债207,99322,338,032.212.21
    110003新钢转债194,54022,029,709.602.18
    113001中行转债205,75022,027,595.002.18

    序号名称金额(元)
    存出保证金2,956,896.75
    应收证券清算款
    应收股利
    应收利息1,797,008.05
    应收申购款296,295.90
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计5,050,200.70

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    113002工行转债24,046,610.402.38
    110009双良转债23,450,574.002.32
    125709唐钢转债22,338,032.212.21
    110003新钢转债22,029,709.602.18
    113001中行转债22,027,595.002.18

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    600497驰宏锌锗31,931,643.583.16因审议重要事项停牌

    本报告期期初基金份额总额951,982,071.56
    本报告期基金总申购份额122,964,573.98
    减:本报告期基金总赎回份额215,098,207.79
    本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额859,848,437.75

      东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

      2011年第一季度报告

      2011年3月31日

      基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年四月二十一日