基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○一一年五月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2011年4月11日证监许可【2011】525号文核准募集。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规以及《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（“《基金合同》”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 《招募说明书》或本招募说明书 | 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的备案、基金份额的申购和赎回、基金份额的上市交易、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务、基金的投资、基金的财产、基金资产估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、招募说明书存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新 |
| 《基金合同》 | 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 |
| 中国 | 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） |
| 法律法规 | 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 |
| 《基金法》 | 《中华人民共和国证券投资基金法》 |
| 《销售办法》 | 《证券投资基金销售管理办法》 |
| 《运作办法》 | 《证券投资基金运作管理办法》 |
| 《信息披露办法》 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 元 | 中国法定货币人民币元 |
| 基金或本基金 | 依据《基金合同》所募集的申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） |
| 托管协议 | 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何有效修订和补充 |
| 发售公告 | 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》 |
| 上市公告书 | 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 |
| 《业务规则》 | 申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银行监管机构 | 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金份额持有人 | 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 |
| 基金代销机构 | 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 |
| 会员单位 | 指深圳证券交易所的会员单位 |
| 销售机构 | 基金管理人及基金代销机构 |
| 基金销售网点 | 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 |
| 注册登记业务 | 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 |
| 基金注册登记机构 | 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 《基金合同》当事人 | 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 |
| 个人投资者 | 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 |
| 机构投资者 | 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 |
| 合格境外机构投资者 | 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 |
| 投资者 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 |
| 基金合同生效日 | 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 |
| 募集期 | 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 |
| 基金存续期 | 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 |
| 日/天 | 公历日 |
| 月 | 公历月 |
| 工作日 | 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 |
| 开放日 | 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 |
| T日 | 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 |
| T+n日 | 自T日起第n个工作日（不包含T日） |
| 销售场所 | 场外销售场所和场内销售场所，分别简称“场外”和“场内” |
| 场外 | 通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 |
| 场内 | 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 |
| 认购 | 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 |
| 发售 | 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 |
| 申购 | 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，通过场内或场外向基金管理人购买本基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 |
| 赎回 | 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，通过场内或场外向基金管理人卖出本基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 |
| 巨额赎回 | 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形 |
| 上市交易 | 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 |
| 基金账户 | 基金投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 |
| 深圳证券账户 | 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 |
| 交易账户 | 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 |
| 注册登记系统 | 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 |
| 证券登记结算系统 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统 |
| 场外份额 | 登记在注册登记系统下的基金份额 |
| 场内份额 | 登记在证券登记结算系统下的基金份额 |
| 系统内转托管 | 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 |
| 跨系统转托管 | 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 |
| 基金转换 | 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 |
| 定期定额投资计划 | 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 |
| 基金收益 | 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。 |
| 基金资产总值 | 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 |
| 基金资产净值 | 基金资产总值扣除负债后的净资产值 |
| 基金份额净值 | 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 |
| 基金资产估值 | 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 |
| 指定媒体 | 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 |
| 不可抗力 | 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 |
（下转B18版）