（上接26版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 19,594,250.91 | 0.34 |
| B | 采掘业 | 478,212,620.50 | 8.33 |
| C | 制造业 | 3,215,131,354.78 | 55.99 |
| C0 | 食品、饮料 | 535,528,290.72 | 9.33 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 41,349,810.90 | 0.72 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 224,232,348.14 | 3.90 |
| C5 | 电子 | 154,461,035.98 | 2.69 |
| C6 | 金属、非金属 | 709,918,354.35 | 12.36 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,176,576,017.60 | 20.49 |
| C8 | 医药、生物制品 | 332,628,972.99 | 5.79 |
| C99 | 其他制造业 | 40,436,524.10 | 0.70 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 66,231,407.30 | 1.15 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 38,373,110.39 | 0.67 |
| G | 信息技术业 | 204,186,554.62 | 3.56 |
| H | 批发和零售贸易 | 260,509,650.96 | 4.54 |
| I | 金融、保险业 | 375,303,927.57 | 6.54 |
| J | 房地产业 | 480,129,741.55 | 8.36 |
| K | 社会服务业 | 76,646,483.22 | 1.33 |
| L | 传播与文化产业 | 46,659,452.80 | 0.81 |
| M | 综合类 | 182,109,727.38 | 3.17 |
| 合计 | 5,443,088,281.98 | 94.79 |
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 31,903,078 | 277,237,747.82 | 4.83 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 6,617,725 | 211,039,250.25 | 3.68 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 15,925,932 | 204,329,707.56 | 3.56 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 7,623,900 | 172,757,574.00 | 3.01 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 5,338,245 | 160,147,350.00 | 2.79 |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 9,697,214 | 155,931,201.12 | 2.72 |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 5,703,931 | 151,325,289.43 | 2.64 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 2,742,786 | 145,861,359.48 | 2.54 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 8,295,707 | 128,251,630.22 | 2.23 |
| 10 | 000527 | 美的电器 | 6,782,247 | 127,099,308.78 | 2.21 |
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。
在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为该调查不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 6,186,781.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 89,641.34 |
| 5 | 应收申购款 | 372,405.28 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,648,828.14 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
| 阶段 | 净值增长 率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 自基金合同生效日（2010.5.7）至2010.12.31 | 20.50% | 1.56% | 17.56% | 1.73% | 2.94% | -0.17% |
| 2011.1.1至2011.3.31 | 0.67% | 1.46% | 1.04% | 1.47% | -0.37% | -0.01% |
| 自基金合同生效日(（2010.5.7)起至2011.3.31 | 21.31% | 1.53% | 18.78% | 1.66% | 2.53% | -0.13% |
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金的证券交易费用；
7.基金上市初费和上市月费；
8.基金财产拨划支付的银行费用；
9.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。对于调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体刊登公告。
（六）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见招募说明书“七、基金的募集”、“十、银华深证100份额的申购与赎回”。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的主要人员情况进行了更新。
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”中，本基金新增重庆银行股份有限公司、浙商证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司及华融证券股份有限公司为代销机构，并进一步更新了部分代销机构的信息与资料。
4、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
5、增加了“十三、基金的业绩”部分内容，更新了截至2011年3月31日的基金投资业绩。
6、在“二十六、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的重要公告。
7、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2011年6月20日