(上接B233版)

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(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(8) 投资组合报告附注

1) 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

2) 本基金建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

3) 其他各项资产构成

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4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

3、 宝康债券投资基金

(1) 报告期末基金资产组合情况

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(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

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(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(8) 投资组合报告附注

1) 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

2) 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。

3) 其他各项资产构成

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4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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八、 基金的业绩

基金业绩截止日为2011年6月30日，所列数据未经审计。

（一）宝康消费品证券投资基金

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

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华宝兴业宝康消费品证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月15日至2011年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

（二）宝康灵活配置证券投资基金

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

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华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月15日至2011年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

（三）宝康债券投资基金

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

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华宝兴业宝康债券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月15日至2011年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

九、 基金份额的申购和赎回

（一）基金投资人范围

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）。

（二）申购与赎回办理的场所

各基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点进行。

本系列基金的销售机构包括华宝兴业基金管理有限公司及其委托的代销机构，目前的代销机构为中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、齐鲁证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、江海证券有限公司、国都证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、东海证券有限责任公司和中航证券有限公司的代销网点。

华宝兴业基金管理有限公司可根据情况变更或增减基金销售代理人，并予以公告。

销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市（网点），并另行公告。

条件成熟时，投资人可通过华宝兴业基金管理有限公司或者指定的基金销售代理人以电话或互联网等形式进行申购与赎回。

（三）申购与赎回办理的时间

1、开放日及开放时间

本系列基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购的开始时间及业务办理时间

本系列基金自《基金合同》生效后不超过30个工作日的时间起开始办理申购。

本系列基金于2003年7月28日开始办理日常申购业务。

3、赎回的开始时间及业务办理时间

本系列基金自《基金合同》生效后不超过3个月的时间起开始办理赎回。本系列基金于2003年9月29日开始办理赎回业务。

（四）申购与赎回的原则

1、未知价原则，即各基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、各基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、各基金份额持有人赎回时，基金管理人按先进先出的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消，在当日的交易时间结束后不得撤销；

5、基金的申购与赎回以书面方式或经基金管理人认可的其他方式进行；

6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出申购或赎回的申请。

投资人申购本系列基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后通过本公司客户服务电话或到其提出申购与赎回申请的网点进行成交查询。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代理人将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

投资人赎回款按有关规定自成交确认日起5个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。

（六）申购与赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

通过代销网点申购和直销e网金的单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。

通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1000元人民币（含申购费）。已在直销中心有认购基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

代销网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本系列基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份，投资人交易账户余额不得低于100份，如进行一笔赎回后交易账户中基金份额余额将低于100份，余额做强制赎回处理。

基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的程序和数额限制，但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（七）申购和赎回的数额和价格

1、申购份额的计算

本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

2、赎回金额

赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回总额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分代表的资产归基金所有。

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费用由赎回人承担，赎回费用50%归登记注册机构,50%计入基金资产，归基金所有,作为对其他持有人的补偿。

3、基金份额净值的计算公式

T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

十、 费用概况

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后的基金信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）《基金合同》生效后的会计师费和律师费；

（6）证券交易费用；

（7）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含基金的数目。）除各基金个别清算、单独公告及其他由基金管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

■

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支；若本系列基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。《基金合同》生效后的各项费用按有关法规列支。

（4）本条第1款第（3）至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，根据《基金合同》，调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率和基金托管费率，须由基金份额持有人大会审议。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金的申购费

本系列基金的申购费率表如下：

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申购费用用于本系列基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

2、基金的赎回费

赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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赎回费用50%归注册登记机构，50%归基金财产所有，作为对其他持有人的补偿。

赎回金额的计算：

赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回总额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分代表的资产归基金所有。

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3、基金转换费用

系列内基金间转换费率为0.4％，其中25％计入转出基金的财产。

本系列基金与多策略增长基金之间转换：转换费率为0.4%，25％转换费计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。

现金宝货币市场基金转换成本系列基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

本系列基金转换成现金宝货币市场基金：宝康消费品基金、宝康灵活配置基金转换成现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。

本系列基金与动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选、大盘精选基金、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金和可转债基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

基金的转换公式为：

A=[B×C×（1-D）]÷E

其中，

A为转换后的基金份额数量；

B为拟被转换的原基金份额数量；

C为转换当日原基金份额净值；

D为转换费率；

E为转换后基金份额净值。

转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

十一、其他应披露事项

（一）本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼；基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查与处罚。

（二）本报告期内，本系列基金在指定媒体刊登的公告如下：2011年1月18日刊登了《华宝兴业宝康消费品证券投资基金第十一次分红公告》及《华宝兴业宝康债券投资基金第十四次分红公告》、2011年1月21日刊登了《华宝兴业宝康消费品证券投资基金2010年第4季度报告》、《华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2010年第4季度报告》及《华宝兴业宝康债券投资基金2010年第4季度报告》、2011年2月11日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业宝康消费品证券投资基金增聘基金经理公告》、2011年2月25日刊登了《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书（摘要）》、2011年3月22日刊登了《华宝兴业关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告》、2011年3月26日刊登了《华宝兴业宝康消费品证券投资基金2010年年度报告（摘要）》、《 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2010年年度报告（摘要）》及《 华宝兴业宝康债券投资基金2010年年度报告（摘要）》、2011年4月1日刊登了《关于华宝兴业旗下基金参加“华夏银行?盈基金2011”网上银行基金申购4折优惠活动的公告》、2011年4月9日刊登了《 华宝兴业基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》、2011年4月22日刊登了《华宝兴业宝康消费品证券投资基金2011年第1季度报告》、《华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2011年第1季度报告》及《华宝兴业宝康债券投资基金2011年第1季度报告》、2011年4月27日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于参加江苏银行网上银行基金申购费率优惠的公告》、 2011年4月29日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于在中信证券开通旗下开放式基金定期定额投资业务及转换业务的公告》、2011年6月14日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下基金的公告》、2011年6月25日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于增加中航证券为代销机构的公告》、2011年7月1日刊登了《华宝兴业宝康系列证券投资基金资产净值公告》、2011年7月5日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申银万国证券申购费率优惠活动并开通定投业务的公告》、2011年7月20日刊登了《华宝兴业宝康消费品证券投资基金2011年第2季度报告》、《华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2011年第2季度报告》及《华宝兴业宝康债券投资基金2011年第2季度报告》。

十二、 《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、“三、基金管理人” 部分“（二）主要人员情况”更新了公司主要人员信息。

2、“四、基金托管人”部分更新了托管人的情况和信息。

3、“五、相关服务机构”部分更新了“一、销售机构”中代销机构的相关信息及“（三）律师事务所和经办律师”的相关信息。

4、“八、基金份额的申购与赎回”一章中“（二）申购与赎回办理的场所” 添加了新增代销机构的名称。

5、“九、基金转换”部分更新了基金转换受理场所、基金转换费用中本基金与其他基金转换的相关内容及基金转换的数额限制中的相关内容。

6、“十、基金的投资”部分增加了截至2011年6月30日的基金的投资组合报告。

7、“十一、基金的业绩”部分增加了截至2011年6月30日的基金业绩数据。

8、“十八、风险揭示”部分“（二）声明”更新了代销机构信息。

9、 “二十三、对基金份额持有人的服务”中更新了“（三）定期定额投资计划”中办理场所的相关信息。

10、 “二十四、其他应披露事项”章节，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2011年8月24日

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	010110	21国债⑽	898,670	89,705,239.40	8.53
2	080215	08国开15	500,000	50,685,000.00	4.82
3	1101023	11央行票据23	500,000	49,625,000.00	4.72
4	1101029	11央行票据29	500,000	49,615,000.00	4.72
5	113002	工行转债	40,870	4,841,868.90	0.46

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	890,741.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	635,920.32
4	应收利息	4,639,853.86
5	应收申购款	48,027.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,214,542.18

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	4,841,868.90	0.46

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	19,384,483.49	7.17
	其中：股票	19,384,483.49	7.17
2	固定收益投资	224,142,641.57	82.88
	其中：债券	224,142,641.57	82.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	15,500,000.00	5.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	5,086,146.84	1.88
6	其他资产	6,330,301.34	2.34
7	合计	270,443,573.24	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	6,164,427.64	2.31
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	6,164,427.64	2.31
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	4,736,000.00	1.77
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	8,484,055.85	3.18
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	19,384,483.49	7.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601258	庞大集团	289,855	8,484,055.85	3.18
2	601616	广电电气	398,734	6,164,427.64	2.31
3	600795	国电电力	1,600,000	4,736,000.00	1.77
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	72,437,022.30	27.11
2	央行票据	9,949,000.00	3.72
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	87,788,368.40	32.86
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	53,968,250.87	20.20
8	其他	-	-
9	合计	224,142,641.57	83.89

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	010112	21国债⑿	350,000	34,912,500.00	13.07
2	010110	21国债⑽	264,290	26,381,427.80	9.87
3	1080119	10无锡城投债	200,000	18,378,000.00	6.88
4	122011	08金发债	120,870	12,692,558.70	4.75
5	110011	歌华转债	110,890	12,564,945.90	4.70

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	1,559,287.74
3	应收股利	-
4	应收利息	4,294,306.03
5	应收申购款	226,707.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,330,301.34

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110011	歌华转债	12,564,945.90	4.70
2	125709	唐钢转债	7,927,421.51	2.97
3	110007	博汇转债	6,256,815.00	2.34
4	110003	新钢转债	5,919,212.00	2.22
5	125731	美丰转债	5,757,978.66	2.16
6	110078	澄星转债	3,156,545.70	1.18
7	113001	中行转债	2,111,600.00	0.79
8	110009	双良转债	1,642,461.60	0.61

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601258	庞大集团	8,484,055.85	3.18	新股锁定

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2003/7/15-2003/12/31	4.94%	0.27%	-3.13%	0.80%	8.07%	-0.53%
2004/1/1-2004/12/31	8.34%	0.86%	-11.65%	1.07%	19.99%	-0.21%
2005/1/1-2005/12/31	9.16%	0.85%	-3.94%	1.08%	13.1%	-0.23%
2006/1/1-2006/12/31	104.00%	0.99%	91.99%	1.13%	12.01%	-0.14%
2007/1/1-2007/12/31	96.45%	1.56%	116.94%	1.84%	-20.49%	-0.28%
2008/1/1-2008/12/31	-41.78%	2.09%	-55.77%	2.42%	13.99%	-0.33%
2009/1/1-2009/12/31	83.29%	1.6%	73.02%	1.65%	10.27%	-0.05%
2010/1/1-2010/12/31	-0.7%	1.10%	-10.51%	1.26%	9.81%	-0.16%
2011/1/1-2011/6/30	-7.74%	0.85%	-1.30%	0.98%	-6.44%	-0.13%
2003/7/15-2011/6/30	386.24%	1.31%	131.27%	1.52%	254.97%	-0.21%

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2003/7/15-2003/12/31	4.36%	0.21%	-2.59%	0.37%	6.95%	-0.16%
2004/1/1-2004/12/31	4.88%	0.83%	-6.01%	0.48%	10.89%	0.35%
2005/1/1-2005/12/31	7.80%	0.90%	5.22%	0.47%	2.58%	0.43%
2006/1/1-2006/12/31	116.63%	1.06%	34.81%	0.50%	81.82%	0.56%
2007/1/1-2007/12/31	97.86%	1.44%	41.04%	0.81%	56.82%	0.63%
2008/1/1-2008/12/31	-44.78%	2.00%	-24.91%	1.06%	-19.87%	0.94%
2009/1/1-2009/12/31	60.45%	1.24%	28.37%	0.72%	32.08%	0.52%
2010/1/1-2010/12/31	-7.13%	1.10%	-3.22%	0.56%	-3.91%	0.54%
2011/1/1-2011/6/30	-4.63%	0.87%	0.31%	0.44%	-4.94%	0.43%
2003/7/15-2011/6/30	296.82%	1.24%	71.35%	0.67%	225.47%	0.57%

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2003/7/15-2003/12/31	3.34%	0.09%	-2.33%	0.12%	5.67%	-0.03%
2004/1/1-2004/12/31	3.04%	0.35%	-1.95%	0.13%	4.99%	0.22%
2005/1/1-2005/12/31	2.30%	0.24%	12.24%	0.10%	-9.94%	0.14%
2006/1/1-2006/12/31	18.33%	0.20%	1.68%	0.05%	16.65%	0.15%
2007/1/1-2007/12/31	27.60%	0.33%	-0.98%	0.06%	28.58%	0.27%
2008/1/1-2008/12/31	4.75%	0.14%	9.69%	0.10%	-4.94%	0.04%
2009/1/1-2009/12/31	1.81%	0.10%	0.27%	0.06%	1.54%	0.04%
2010/1/1-2010/12/31	3.62%	0.17%	2.00%	0.07%	1.62%	0.10%
2011/1/1-2011/6/30	-1.22%	0.21%	1.33%	0.04%	-2.55%	0.17%
2003/7/15-2011/6/30	79.55%	0.23%	23.02%	0.09%	56.53%	0.14%

基金 项目	消费品	灵活配置	债券
年管理费率	1.5%	1.3%	0.6%
计算方法	H＝E×1.5%÷当年天数	H＝E×1.3%÷当年天数	H＝E×0.6%÷当年天数

基金 项目	消费品	灵活配置	债券
年托管费率	0.25%	0.25%	0.20%
计算方法	H＝E×0.25%÷当年天数	H＝E×0.25%÷当年天数	H＝E×0.20%÷当年天数

基金 申购金额（含申购费）	消费品	灵活配置	债券
大于等于500万	1000	1000	1000
大于等于200万，小于500万	0.5%	0.5%	0.4%
大于等于100万，小于200万	1.0%	1.0%	0.6%
小于100万	1.2%	1.2%	0.8%

基金 持有天数	消费品	灵活配置	债券
730天以下	0.5%	0.5%	0.3%
730（含）-1460天	0.3%	0.3%	0.3%
1460天以上（含）	0.3%	0.3%	0%