（上接B98版）

客户服务电话：0592-5163588

网址：http://www.xmzq.cn

(96)爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路758号23楼

办公地址：上海市南京西路758号20－25楼

法定代表人：郭林

联系人：陈敏

电话：021－32229888

传真：021－62878783

客户服务电话：021-63340678

网址：http://www.ajzq.com

(97)英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

客户服务电话：0755-26982993

网址：http://www.ydsc.com.cn

(98)财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人：翟建强

联系人：刘亚静

电话：0311-66006393

传真：0311-66006249

客户服务电话：4006128888

网址：http://www.S10000.com

(99)大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人：于宏民

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008169169

网址：http://www.daton.com.cn

(100)北京高华证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室

办公地址：北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室

法定代表人：章星

联系人：陈冰冰

电话：010-66273040

传真：010-66273002

客户服务电话：010-66273040

网址：http://www.ghsl.cn

（五）直销机构

博时基金管理有限公司（同上）

（六）律师事务所

名称：	国浩律师集团（北京）事务所
注册地址：	北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
办公地址:	北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
负责人：	王卫东
电话：	010-65171188
传真：	021-65176800
联系人：	黄伟民
经办律师：	黄伟民、陈周

（七）会计师事务所

名称：	普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：	上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：	上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：	杨绍信
电话：	021-61238888
传真：	021-61238800
联系人：	陈兆欣
经办注册会计师：	薛竞、陈宇

四. 基金的名称

博时现金收益证券投资基金

五.基金的类型

货币市场基金

六. 基金的投资目标

在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

七. 基金的投资方向

1、到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券；

2、债券回购；

3、同业存款；

4、证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

八. 基金的投资策略

本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。

通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。

本基金的目标资产配置比例如下：

投资品种	计划配置比例
短期债券	20%－95%
债券回购	0%－75%
同业存款/现金	5%－80%

注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业

1. 投资决策依据

(1) 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

(2) 宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

2. 投资决策机制

（1） 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

（2） 投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

（3）基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。

3. 投资决策程序

（1） 由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

（2） 数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

（3） 投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

（4）结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

（5）进行投资组合的敏感性分析；

（6） 对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

（7） 基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。

4. 投资组合评价

风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

九. 基金的业绩比较基准

本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。

自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

十. 基金的风险收益特征

本基金属低风险低收益产品

十一. 基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金第二季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	2,120,790,332.58	38.77
	其中：债券	2,120,790,332.58	38.77
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,276,045,454.06	41.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	816,515,466.23	14.93
4	其他资产	257,349,278.99	4.70
5	合计	5,470,700,531.86	100.00

2、 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	7.22
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	750,998,704.50	15.93
	其中：买断式回购融资	-	-

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、 基金投资组合平均剩余期限

（1） 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	134
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	97

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金在本报告期内不存在平均剩余期限超过180天的情况。

（2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	52.03	15.93
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.36	-
2	30天(含)—60天	0.21
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	12.52	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.07	-
4	90天(含)—180天	26.31	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	19.52	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	110.59	15.93

4、 报告期末债券投资组合

（1） 按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	450,239,180.73	9.55
	其中：政策性金融债	450,239,180.73	9.55
4	企业债券	205,357,153.68	4.36
5	企业短期融资券	1,465,193,998.17	31.08
6	其他	-	-
7	合计	2,120,790,332.58	44.99
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	255,704,789.21	5.42

（2） 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
1	0980147	09中航工债浮	2,000,000	205,357,153.68	4.36
2	010212	01国开12	1,000,000	100,395,932.03	2.13
3	100231	10国开31	1,000,000	99,989,141.67	2.12
4	110222	11国开22	1,000,000	99,921,564.11	2.12
5	080221	08国开21	1,000,000	99,584,907.39	2.11
6	070219	07国开19	500,000	50,347,635.53	1.07
7	1081412	10青投CP01	500,000	50,099,242.78	1.06
8	1181216	11博源CP01	500,000	50,007,687.90	1.06
9	1181091	11瑞水泥CP01	500,000	50,001,226.85	1.06
10	1181068	11蓉希望CP01	500,000	49,981,465.98	1.06

5、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项 目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.19%
报告期内偏离度的最低值	-0.04%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.12%

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

(2) 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

(3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(4)其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	43,652,208.91
4	应收申购款	213,697,070.08
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	257,349,278.99

（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二. 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

期 间	①基金收益率	②基金收益率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2004.1.16-2004.12.31	2.2053%	0.0014%	1.5568%	0.0002%	0.6485%	0.0012%
2005.1.1-2005.12.31	2.4124%	0.0038%	1.8000%	0.0000%	0.6124%	0.0038%
2006.1.1-2006.12.31	1.9918%	0.0022%	1.8799%	0.0003%	0.1119%	0.0019%
2007.1.1-2007.12.31	2.9637%	0.0036%	2.7850%	0.0019%	0.1787%	0.0017%
2008.1.1-2008.12.31	4.2949%	0.0110%	3.7617%	0.0012%	0.5332%	0.0098%
2009.1.1-2009.12.31	1.6750%	0.0054%	1.2998%	0.0026%	0.3752%	0.0028%
2010.1.1-2010.12.31	2.1389%	0.0090%	0.3650%	0.0000%	1.7739%	0.0090%
2011.1.1-2011.6.30	1.5539%	0.0039%	0.2207%	0.0002%	1.3332%	0.0037%
2004.1.16-2011.6.30	20.9329%	0.0064%	13.6688%	0.0031%	7.2641%	0.0033%

重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并以份额形式按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。

十三. 基金的费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

1. 基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 申购和赎回费

基金	申购费率	赎回费率
现金收益基金	0%	0%

2. 转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

3. 销售服务费

基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金销售费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率，调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前3个工作日内在至少一种指定媒体上公告。

管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。

(三) 其他费用

1. 其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用

实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2. 基金管理费、托管费和销售服务费的调整

基金管理人、基金托管人和销售人可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

3. 基金费用种类的调整

本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

十四. 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年3月2日刊登的本基金原招募说明书（《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1 更新了“三、基金管理人（一）基金管理人概况4、投资决策委员会成员”部份内容；

2 在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；

3 更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；

4 更新“九、基金的投资（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2011年6月30日；

5 更新“十、基金的业绩”；

6 更新“二十二、其它应披露的事项”内容，披露自2011年1月17日至2011年7月16日期间博时现金收益基金的公告信息，分别是：

（1） 2011年1月19日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时旗下部分基金增加深圳农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（2） 2011年1月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；

（3） 2011年1月24日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于和中国工商银行合作进行直销网上交易申购费率优惠活动的公告》、《关于2010年年度纸质对账单寄送后的提示》；

（4） 2011年1月26日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

（5） 2011年2月21日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易定期赎回转申购业务的公告》、；

（6） 2011年2月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（7） 2011年3月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（8） 2011年3月22日，我公司公告了《 博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告》；

（9） 2011年3月24日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加北京高华证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（10）2011年3月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（11）2011年3月28日，我公司公告了《 博时现金收益证券投资基金2011年“清明节”假期前暂停申购、转换转入公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（12）2011年3月31日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2010年年度报告（摘要）》；

（13）2011年4月12日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（14）2011年4月21日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年第1季度报告》；

（15）2011年5月13日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（16）2011年6月15日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。

特此说明

博时基金管理有限公司

2011年8月30日