（上接B17版）
9、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
10、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
（1）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
（2）有利于基金资产的安全与增值；
（3）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。
（4）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
（5）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
11、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据。
2、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
3、估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
4、估值方法
（1）股票估值方法
1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
（2）固定收益证券的估值办法
1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（3）权证估值：
1）配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
2）认沽/认购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
（4）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
（5）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（6）在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（7）国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。
5、估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以约定形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
6、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
（3）中国证监会认定的其他情形。
7、基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
8、估值错误的处理
（1）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。
（2）基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。
9、特殊情形的处理
（1）基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
（2）变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
（3）但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，以及基金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止；
（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（3）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。
3、基金财产的清算
（1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。
（2）基金资产清算组
1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组，在基金资产清算组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
2）基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。
3）基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（3）清算程序
1）基金合同终止情形发生后，由基金资产清算组统一接管基金资产；
2）基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限；
3）基金资产清算组对基金资产进行清理和确认；
4）对基金资产进行评估和变现；
5）制作清算报告；
6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
8）对基金资产进行分配。
（4）清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。
（5）基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿：
1）支付清算费用；
2）交纳所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
（6）基金资产清算的公告
基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
（7）基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
（八）争议解决方式
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
七、基金财务状况
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。
本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2011年9月20日资产负债表（未经审计）如下：
| 资 产 | 期末 2011年9月20日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 100,567,091.02 |
| 结算备付金 | 28,568,128.87 |
| 存出保证金 | |
| 交易性金融资产 | 351,761,050.04 |
| 其中：股票投资 | 351,761,050.04 |
| 基金投资 | |
| 债券投资 |
| 资产支持证券投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 买入返售金融资产 | |
| 应收证券清算款 | |
| 应收利息 | 146,368.99 |
| 应收股利 | |
| 应收申购款 | |
| 递延所得税资产 | |
| 其他资产 | |
| 资产总计 | 481,042,638.92 |
| 负债和所有者权益 | 期末 2011年9月20日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | |
| 交易性金融负债 | |
| 衍生金融负债 | |
| 卖出回购金融资产款 | |
| 应付证券清算款 | 14,049,367.06 |
| 应付赎回款 | |
| 应付管理人报酬 | 130,119.57 |
| 应付托管费 | 26,023.91 |
| 应付销售服务费 | |
| 应付交易费用 | 274,647.85 |
| 应交税费 | |
| 应付利息 | |
| 应付利润 | |
| 其他负债 | 311,382.22 |
| 递延所得税负债 | |
| 负债合计 | 14,791,540.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485,906,143.00 |
| 未分配利润 | -19,655,044.69 |
| 所有者权益合计 | 466,251,098.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,042,638.92 |
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2011年9月20日，深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下：
(一)基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 351,761,050.04 | 73.12 |
| 其中：股票 | 351,761,050.04 | 73.12 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,135,219.89 | 26.84 |
| 6 | 其他资产 | 146,368.99 | 0.03 |
| 7 | 合计 | 481,042,638.92 | 100.00 |
(二)按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,246,644.00 | 0.27 |
| B | 采掘业 | 16,096,781.00 | 3.45 |
| C | 制造业 | 215,972,806.73 | 46.32 |
| C0 | 食品、饮料 | 28,557,966.00 | 6.13 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3,338,376.00 | 0.72 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 5,035,096.00 | 1.08 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 15,583,978.00 | 3.34 |
| C5 | 电子 | 8,501,189.00 | 1.82 |
| C6 | 金属、非金属 | 80,087,177.16 | 17.18 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 60,396,444.17 | 12.95 |
| C8 | 医药、生物制品 | 14,472,580.40 | 3.10 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7,599,359.53 | 1.63 |
| E | 建筑业 | 531,000.00 | 0.11 |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,825,034.00 | 1.68 |
| G | 信息技术业 | 12,236,330.40 | 2.62 |
| H | 批发和零售贸易 | 15,712,465.38 | 3.37 |
| I | 金融、保险业 | 29,157,702.00 | 6.25 |
| J | 房地产业 | 39,275,434.00 | 8.42 |
| K | 社会服务业 | 4,380,657.00 | 0.94 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 1,726,836.00 | 0.37 |
| 合计 | 351,761,050.04 | 75.44 |
(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万科Ａ | 3,214,700 | 24,817,484.00 | 5.32 |
| 2 | 000709 | 河北钢铁 | 3,745,884 | 13,897,229.64 | 2.98 |
| 3 | 000898 | 鞍钢股份 | 2,211,900 | 11,922,141.00 | 2.56 |
| 4 | 000825 | 太钢不锈 | 2,677,580 | 11,888,455.20 | 2.55 |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 593,500 | 9,935,190.00 | 2.13 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 464,700 | 8,899,005.00 | 1.91 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 775,600 | 8,089,508.00 | 1.74 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 476,600 | 7,029,850.00 | 1.51 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 375,600 | 6,911,040.00 | 1.48 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 175,100 | 6,546,989.00 | 1.40 |
(四)按券种分类的债券投资组合
2011年9月20日，本基金未持有债券。
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
2011年9月20日，本基金未持有债券。
(六)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
2011年9月20日，本基金未持有资产支持证券。
(七)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
3、2011年9月20日其他资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 146,368.99 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 146,368.99 |
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2011年9月20日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
2011年9月20日，本基金投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
6、截至2011年9月20日，本基金未持有积极投资的股票。
九、重大事件揭示
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于2011年8月1日正式生效，基金管理人于2011年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。
（一）中国证监会核准深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
嘉实基金管理有限公司
2011年9月22日