(上接B24版)

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.6 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票，也可参与可转债的一级市场申购，但不从二级市场主动买入股票和可转债。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2011年2月9日。基金合同生效以来（截至2011年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

■

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

（2011年2月9日至2011年6月30日）

■

注：1、本基金基金合同于2011年2月9日正式生效，至本报告期末不满一年。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%；参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产（不含现金）不超过基金资产的20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的5%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

■

2、赎回费

本基金的赎回费用按照《销售费用管理规定》收取，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示：

■

本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、申购、赎回费率的调整

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（三）其它与基金运作有关的费用

（1）基金信息披露费用；

（2）基金份额持有人大会费用；

（3）与基金相关的会计师费和律师费；

（4）证券交易费用；

（5）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2010年12月28日公告的《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分：

（1）在“一、基本情况”部分，更新了公司内部机构设置及基金规模情况。

（2）在“三、主要人员情况”中，对部分董事会成员的个人情况进行了更新。公司监事会成员部分，将职工监事“李伟群”变更为“高海鸥”。

3、第五节“相关服务机构”代销机构部分，对本基金代销机构的信息进行了必要的更新。

4、第七节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分，补充了截止2011年8月9日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。

5、第八节“基金的投资”部分，根据本基金2011年第2季度报告的相关内容，重新调整了“七、基金投资组合报告”的内容（未经审计）。

6、第九节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

7、第二十一节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

2011年9月23日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	29,198,519.90
3	应收股利	-
4	应收利息	12,822,437.34
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,270,957.24

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20110209-20110630	2.30%	0.06%	1.31%	0.13%	0.99%	-0.07%

申购金额	申购费率
100万以下	0.8%
100万（含）－300万	0.5%
300万（含）－500万	0.3%
500万（含）以上	收取固定费用1000元

持有时间	赎回费率
1年以下	0.1%
1年（含１年）－2年	0.05%
2年以上（含2年）	0%