（上接12版）

(5) 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%；

(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

(7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

(9) 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(10) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

(11) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原因，当股票等权益类资产合计超过基金净值的20%，基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

2、禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

七、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（2）本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。

（3）其他各项资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

八、基金的业绩

本基金业绩数据为截止2011年6月30日的数据，本报告中所列数据未经审计。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华宝兴业增强收益债券A：

■

2、华宝兴业增强收益债券B：

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年2月17日至2011年6月30日）

1、华宝兴业增强收益债券A：

■

2、华宝兴业增强收益债券B：

■

注：1、本基金基金合同生效于2009年2月17日，截止报告日本基金基金合同生效已满一年。 2、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年8月16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

九、基金费用

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售费，本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为基金每日应计提的销售服务费

E为前一日B类份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费和赎回费

（1）申购费

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金B类基金份额不收取申购费。

本基金A类基金份额的申购费率表如下：

■

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费

本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过5％，赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金B类基金份额不收取赎回费。

本基金A类基金份额的赎回费率表如下：

■

本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，也可针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

（1）申购份额的计算方式

1）A类基金份额的申购份额计算方式

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

2）B类基金份额的申购份额计算方式

申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值

申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

（2）赎回金额的计算方式

1）A类基金份额的赎回金额计算方式

赎回总额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额－赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2）B类基金份额的赎回金额计算方式

赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值

赎回金额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。

A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值/发售在外的A类基金份额总数

B类基金份额净值=B类基金份额的基金资产净值/发售在外的B类基金份额总数

遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

（4）本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

3、转换费

（1）开通转换的机构

本公司直销柜台、直销e网金、中国银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、交通银行、中信银行、申银万国证券、联合证券、光大证券、招商证券、平安证券、国泰君安证券、中信金通证券、中信建投证券、兴业证券、长江证券、广发证券、海通证券、中投证券、东吴证券、中信证券、华泰证券、恒泰证券、渤海证券、东海证券已开通本基金与本公司管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金间的转换业务。

本公司直销柜台、直销e 网金、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、交通银行、深发展银行、浦发银行、兴业银行、江苏银行、渤海银行、华夏银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、广发证券、兴业证券、中信证券、光大证券、平安证券、国信证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、安信证券、华宝证券、中金公司、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、江海证券、国都证券、东吴证券和东海证券已开通本基金与中证100指数基金（前端模式）的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、光大证券、东兴证券、华泰证券、东海证券已开通本基金与上证180价值ETF联接基金的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、浦发银行、渤海银行、江苏银行、华夏银行、申银万国证券、国泰君安、光大证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、华泰联合证券、中信金通证券、中信万通证券、平安证券、东方证券、兴业证券、华泰证券、中银国际证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、东吴证券、中信证券、江海证券、安信证券、中金公司、华宝证券、华安证券、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、国都证券、东兴证券、东北证券、德邦证券、上海证券、方正证券券已开通本基金与新兴产业基金的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、招商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展、兴业银行、江苏银行、渤海银行、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、东吴证券、华泰联合证券、申银万国证券、平安证券、中信证券、东方证券、兴业证券、中信金通证券、国信证券、华泰证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、中国建银投资证券、安信证券、中金公司、华宝证券、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、江海证券、国都证券、东北证券、德邦证券、华安证券、上海证券、东海证券已开通本基金与可转债基金的转换。

基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

（2）转换费

本基金与公司管理的其他基金间的转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。由于本基金B类基金份额的赎回费为零，则从B类基金份额转出，将不收取赎回费。

申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。由于本基金B类基金份额的申购费为零，则从B类基金份额转入其他基金，对应的申购补差费率即为转入基金的对应申购费率。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。本基金的两类基金份额之间不可转换。

（3）基金转换公式

1）基金转换公式为：

转出费用=转出份额*基金单位净值*赎回费率

转出总金额=转出份额*基金单位净值

净转出金额=转出总金额-转出费用

净转入金额=净转出金额/（1+补差费率）

(补差费率=转出申购费率与转入申购费率差)

补差费=净转出金额-净转入金额

2）基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。

十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资人更改个人信息资料，请及时到原开立华宝兴业基金账户的销售网点更改。

在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下，基金管理人将负责寄送以下资料：

1、开户确认书

在基金募集期间开户的，于基金合同生效后的十个工作日内向投资人寄送开户确认书。存续期间，在每个季度结束后15个工作日内向投资人寄送(通过中国银行首次购买本基金管理人旗下基金的基金份额持有人除外)。

2、基金投资人对账单

基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。在每季度结束后的15个工作日内向该季度有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送，年度对账单在每年度结束后15个工作日内对本基金的所有份额持有人以书面或电子文件形式寄送(通过中国银行首次购买本基金管理人旗下基金的基金份额持有人除外)。

3、其他相关的信息资料

(二)红利再投资

本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记注册机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

（三）定期定额投资计划

1、定义

本基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、办理时间

本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9：30－15：00。

3、办理场所

目前，本公司直销e网金、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、广发银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、中国银河证券、东吴证券、光大证券、平安证券、安信证券、华宝证券、齐鲁证券、广发华福证券、江海证券、德邦证券、华安证券、东北证券、申银万国证券、中信证券已开通本基金的定期定额投资业务。

本公司新增其他销售机构开办此业务时，将另行公告。

4、扣款金额

投资者可与各代销机构约定每月固定扣款金额，最低扣款金额应遵循各代销机构的规定。本公司直销e网金、中国银行、中国农业银行、中信银行、深圳发展银行、兴业银行、广发银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、中国银河证券、东吴证券、光大证券、平安证券、安信证券、华宝证券、广发华福证券、江海证券、华安证券、东北证券、中信证券的扣款金额为每月不低于人民币200 元（含申购费），上海浦东发展银行和德邦证券的扣款金额为每月不低于人民币300 元（含申购费），齐鲁证券、申银万国证券的扣款金额为每月不低于人民币500 元（含申购费）。

（四）基金转换

本公司直销柜台、直销e网金、中国银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、交通银行、中信银行、申银万国证券、联合证券、光大证券、招商证券、平安证券、国泰君安证券、中信金通证券、中信建投证券、兴业证券、长江证券、广发证券、海通证券、中投证券、东吴证券、中信证券、华泰证券、恒泰证券、渤海证券、东海证券已开通本基金与本公司管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金间的转换业务。

本公司直销柜台、直销e 网金、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、交通银行、深发展银行、浦发银行、兴业银行、江苏银行、渤海银行、华夏银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、广发证券、兴业证券、中信证券、光大证券、平安证券、国信证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、安信证券、华宝证券、中金公司、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、江海证券、国都证券东吴证券和东海证券已开通本基金与中证100指数基金（前端模式）的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、光大证券、东兴证券、华泰证券和东海证券已开通本基金与上证180价值ETF联接基金的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、浦发银行、渤海银行、江苏银行、华夏银行、申银万国证券、国泰君安、光大证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、华泰联合证券、中信金通证券、中信万通证券、平安证券、东方证券、兴业证券、华泰证券、中银国际证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、东吴证券、中信证券、江海证券、安信证券、中金公司、华宝证券、华安证券、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、国都证券、东兴证券、东北证券、德邦证券、上海证券、方正证券券已开通本基金与新兴产业基金的转换。

本公司直销柜台、直销e网金、招商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展、兴业银行、江苏银行、渤海银行、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、东吴证券、华泰联合证券、申银万国证券、平安证券、中信证券、东方证券、兴业证券、中信金通证券、国信证券、华泰证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、中国建银投资证券、安信证券、中金公司、华宝证券、齐鲁证券、广发华福证券、信达证券、江海证券、国都证券、东北证券、德邦证券、华安证券、上海证券、东海证券已开通本基金与可转债基金的转换。

基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

（五）在线服务

基金管理人利用自己的网站（www.fsfund.com）为基金投资人提供网上查询、网上资讯服务。

（六）资讯服务

1、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打华宝兴业基金管理有限公司如下电话：

电话呼叫中心：4007005588，021-38924558该电话可转人工座席。

直销柜台电话：021-38505888-301或302、38505731、38505732

传真：021－50499663，50499667、50988055

2、互联网站

公司网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

(七)客户投诉和建议处理

投资人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

十一、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、 “三、基金管理人” 部分“（一）基金管人概况”更新了相关的信息及“（二）主要人员情况”更新了公司主要人员信息。

2、 “四、基金托管人”部分更新了托管人的情况和信息。

3、 “五、相关服务机构”部分更新了代销机构的相关信息。

4、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”部分 “（二）基金转换受理场所”更新了相关的信息。

5、 “十、基金的投资”部分增加了截至2011年6月30日的基金的投资组合报告。

6、 “十一、基金的业绩”部分增加了截至2011年6月30日的基金业绩数据。

7、 “二十三、对基金份额持有人的服务”部分“（四）基金转换”更新了相关内容。

8、 “二十四、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2011年9月24日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,011,100.00	0.92
	其中：股票	1,011,100.00	0.92
2	固定收益投资	92,776,550.68	84.35
	其中：债券	92,776,550.68	84.35
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	7,864,208.95	7.15
6	其他资产	8,332,217.37	7.58
7	合计	109,984,077.00	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,011,100.00	0.93
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	540,250.00	0.50
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	470,850.00	0.43
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,011,100.00	0.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601208	东材科技	25,000	540,250.00	0.50
2	600216	浙江医药	15,000	470,850.00	0.43

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	55,154,560.00	50.79
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	26,572,778.90	24.47
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	11,049,211.78	10.17
8	其他	-	-
9	合计	92,776,550.68	85.43

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	010107	21国债⑺	261,770	26,962,310.00	24.83
2	010110	21国债⑽	150,000	14,973,000.00	13.79
3	122023	09万业债	91,340	9,518,541.40	8.76
4	010112	21国债⑿	85,000	8,478,750.00	7.81
5	112015	09泛海债	70,000	7,210,000.00	6.64

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	5,885,210.84
3	应收股利	-
4	应收利息	2,191,887.26
5	应收申购款	5,119.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,332,217.37

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110009	双良转债	4,300,242.70	3.96
2	113001	中行转债	4,223,200.00	3.89
3	126729	燕京转债	878,448.48	0.81
4	110078	澄星转债	816,820.20	0.75

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601208	东材科技	540,250.00	0.50	股东大会停牌
2	600216	浙江医药	470,850.00	0.43	临时停牌

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009/02/17—2009/12/31	5.80%	0.19%	-2.54%	0.06%	8.34%	0.13%
2010/01/01—2010/06/30	-0.93%	0.28%	2.01%	0.08%	-2.94%	0.20%
2010/01/01—2010/12/31	0.51%	0.28%	-0.87%	0.10%	1.38%	0.18%
2011/01/01—2011/06/30	-0.85%	0.21%	-0.43%	0.08%	-0.42%	0.13%
2009/02/17—2011/06/30	5.44%	0.23%	-3.81%	0.08%	9.25%	0.15%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009/02/17—2009/12/31	5.43%	0.19%	-2.54%	0.06%	7.97%	0.13%
2010/01/01—2010/06/30	-1.13%	0.28%	2.01%	0.08%	-3.14%	0.20%
2010/01/01—2010/12/31	0.11%	0.28%	-0.87%	0.10%	0.98%	0.18%
2011/01/01—2011/06/30	-1.05%	0.21%	-0.43%	0.08%	-0.62%	0.13%
2009/02/17—2011/06/30	4.44%	0.23%	-3.81%	0.08%	8.25%	0.15%

申购金额	申购费率
500万（含）以上	每笔1000元
大于等于200万，小于500万	0.2%
大于等于100万，小于200万	0.4%
大于等于50万，小于100万	0.6%
50万以下	0.8%

持有时间	费率
两年以内	0.3%
两年以上（含两年）	0%