(上接13版)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.3 其他各项资产构成

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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

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注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年02月11日至2011年06月30日）

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注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

2）本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票和债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等以及一级市场股票首次发行，和二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。其中，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自《基金合同》生效日起三个月内，不主动在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。在本基金合同生效日起6个月内，达到上述比例限制。截止2011年6月30日，本基金尚未达到上述比例限制。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、变更了基金管理人的名称及股权结构；

2、变更了本基金的名称；

3、更新了基金管理人的部分信息；

4、更新了基金托管人的部分信息；

5、更新了代销机构的部分信息；

6、变更了会计师事务所和经办注册会计师的部分信息；

7、增加了投资组合报告，数据截止日期为2011年6月30日；

8、增加了基金的业绩部分，数据截止日期为2011年6月30日；

9、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2010年12月29日至2011年8月31日发布的有关公告。

十五、其它应披露事项

自2010年12月29日至2011年8月31日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：

1、2010年12月29日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金招募说明书（全文）。

2、2010年12月29日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金基金合同（摘要）。

3、2010年12月29日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金份额发售公告。

4、2010年12月30日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加深圳发展银行开展基金申购费率优惠活动的公告。

5、2010年12月30日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

6、2010年12月30日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的“2011倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。

7、2010年12月31日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于调整在交通银行定期定额投资旗下部分开放式基金起点金额的公告。

8、2011年1月4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。

9、2011年2月10日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于开通中国工商银行网上直销交易并实施申购费率优惠的公告。

10、2011年2月12日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金基金合同生效公告。

11、2011年2月25日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增安信证券股份有限公司为代销机构并实施网上交易申购费率优惠的公告。

12、2011年3月4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于股权变更及公司更名的公告。

13、2011年3月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加光大证券股份有限公司开展的网上定期定额申购费率优惠活动的公告。

14、2011年3月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新已过期身份证明文件的公告。

15、2011年3月9日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告。

16、2011年3月11日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于开通汇付天下“天天盈”网上直销交易并实施申购费率优惠的公告。

17、2011年4月1日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于变更直销中心银行账户信息的公告。

18、2011年4月1日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。

19、2011年4月1日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金基金开放日常申购（赎回）业务公告。

20、2011年4月1日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金开通定期定额投资、基金转换业务及参加部分代销机构申购（含定期定额投资业务）费率优惠活动的公告。

21、2011年4月6日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司名称、基金名称变更公告。

22、2011年4月6日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于参加“华夏银行?盈基金2011”网上银行基金申购优惠活动的公告。

23、2011年4月19日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于基金管理公司名称、基金名称变更公告的内容更正公告。

24、2011年5月4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告。

25、2011年5月9日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告。

26、2011年5月18日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于董事变更的公告。

27、2011年6月3日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于延续中国工商银行网上直销交易申购、定期定额投资等费率优惠的公告。

28、2011年6月17日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的“2011倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。

29、2011年6月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

30、2011年6月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于独立董事变更的公告。

31、2011年7月1日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2011年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。

32、2011年7月2日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的个人网银、移动银行申购费率优惠活动的公告。

33、2011年7月12日，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的本基金2011年第二季度报告。

签署日期：2011年9月9日

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。

申万菱信基金管理有限公司

2011年9月24日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	14,175.00
4	应收利息	2,051,815.85
5	应收申购款	3,274.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,319,265.14

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	5,852,418.00	1.86
2	113001	中行转债	2,058,810.00	0.66

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.00%	0.03%	-0.78%	0.11%	0.78%	-0.08%
过去三个月	0.20%	0.04%	-0.52%	0.07%	0.72%	-0.03%
自基金合同生效起至今	0.50%	0.03%	0.17%	0.08%	0.33%	-0.05%