§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本季度报告经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议以通讯表决方式审议通过。公司全体位董事对报告进行了审议并签署相关决议，5位监事对报告进行了审议并签署相关决议。
1.3 公司2011年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁叶烨先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
| 总资产 | 29,632,434,921.50 | 35,772,643,536.88 | -17.16% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,379,781,551.01 | 9,528,602,947.85 | 19.43% | |
| 股本（股） | 2,371,233,839.00 | 2,171,233,839.00 | 9.21% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.80 | 4.39 | 9.34% | |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,107,433,600.05 | -156.88% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -4.26 | -135.36% | ||
| 项目 | 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减 （7－9月） | 比上年同期增减 （1－9月） |
| 营业收入 | 242,272,970.57 | 1,337,998,541.45 | -77.11% | -41.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -84,948,246.60 | 330,185,694.97 | -118.71% | -65.05% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.14 | -119.05% | -68.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.14 | -119.05% | -68.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.73% | 3.01% | 减少 5.75个百分点 | 减少7.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.75% | 2.61% | 减少 5.75个百分点 | 减少7.38个百分点 |
非经常性损益项目
√适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 39,872,585.87 | 主要系处置固定资产产生的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,859,628.00 | 公司及其分支机构、子公司取得的地方政府补助。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 5,632,166.55 | 主要系诉讼案件结案，支付赔偿款后，原计提预计负债余额转损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 641,809.35 | |
| 小计 | 58,006,189.77 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 14,501,547.44 | |
| 合计 | 43,504,642.33 |
注：根据中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业，持有、处置交易性金融资产、衍生金融资产和可供出售金融资产是公司的正常经营业务，故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有交易性金融资产、衍生金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益表中列示。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 153,302 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 348,944,054 | 人民币普通股 | |
| 湖北省能源集团有限公司 | 253,421,129 | 人民币普通股 | |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 171,400,000 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 130,796,701 | 人民币普通股 | |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 113,384,875 | 人民币普通股 | |
| 广东粤财信托有限公司 | 85,846,588 | 人民币普通股 | |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 78,312,683 | 人民币普通股 | |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 70,939,576 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 31,864,587 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 31,047,550 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 15,544,692,308.74 | 23,743,899,031.43 | -34.53% | 客户交易结算资金减少 |
| 买入返售金融资产 | 19,100,000.00 | 300,000,000.00 | -93.63% | 买入返售金融资产规模减少 |
| 应收利息 | 285,683,177.88 | 170,482,008.46 | 67.57% | 持有债券应收利息增加 |
| 存出保证金 | 942,257,005.54 | 608,174,753.93 | 54.93% | 期货子公司存放期货交易所交易保证金增加 |
| 可供出售金融资产 | 6,088,551,291.36 | 4,484,912,779.79 | 35.76% | 可供出售金融资产投资规模增加 |
| 长期股权投资 | 413,908,172.47 | 253,633,412.38 | 63.19% | 子公司对外投资增加 |
| 递延所得税资产 | 189,424,140.54 | 52,105,487.57 | 263.54% | 金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他资产 | 872,188,184.22 | 231,743,316.00 | 276.36% | 融资融券业务融出资金增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,475,520,000.00 | 2,216,800,000.00 | 56.78% | 卖出回购金融资产规模增加 |
| 代理买卖证券款 | 14,226,245,525.84 | 22,950,450,342.87 | -38.01% | 客户交易结算资金减少 |
| 应付职工薪酬 | 208,366,770.05 | 421,733,007.32 | -50.59% | 绩效工资计提额减少，以及发放以前年度职工薪酬 |
| 应交税费 | 206,396,727.87 | 383,352,592.63 | -46.16% | 税款计提额减少和缴纳2010年4季度企业所得税 |
| 应付利息 | 2,367,613.43 | 1,191,935.19 | 98.64% | 客户存款应付利息增加 |
| 预计负债 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | -71.43% | 诉讼案件结案支付赔偿款冲抵预计负债 |
| 递延所得税负债 | 344,419.80 | 14,105,344.18 | -97.56% | 金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少 |
| 其他负债 | 113,412,313.50 | 186,407,366.84 | -39.16% | 应付款项减少 |
| 资本公积 | 5,116,657,812.57 | 3,083,104,984.68 | 65.96% | 增发新股股本溢价 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 300,784,200.72 | 896,744,355.62 | -66.46% | 金融资产投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -360,754,587.33 | -124,753,269.85 | -189.17% | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 汇兑收益 | -2,157,287.44 | -941,113.09 | -129.23% | 美元和港币对人民币汇率变动 |
| 其他业务收入 | 2,898,583.60 | 4,156,987.75 | -30.27% | 其他业务收入减少 |
| 营业税金及附加 | 88,433,242.50 | 127,066,838.26 | -30.40% | 计税营业收入减少 |
| 其他业务成本 | 359,796.52 | 243,466.23 | 47.78% | 其他业务支出增加 |
| 营业外收入 | 63,660,336.74 | 18,024,239.52 | 253.19% | 处置房产净收益增加 |
| 营业外支出 | 5,654,146.97 | 3,246,722.60 | 74.15% | 处置固定资产净损失增加 |
| 所得税费用 | 98,544,067.89 | 306,303,406.40 | -67.83% | 应纳税所得额减少 |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.44 | -68.18% | 净利润减少 |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.44 | -68.18% | |
| 其他综合收益 | -249,010,540.11 | 80,006,956.08 | -411.24% | 可供出售金融资产公允价值变动 |
| 综合收益总额 | 81,175,154.86 | 1,024,833,753.94 | -92.08% | 净利润和其他综合收益减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,107,433,600.05 | -3,934,697,500.03 | -156.88% | 客户交易结算资金减少和金融资产投资规模增加 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -4.26 | -1.81 | -135.36% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √不适用
3.2.4 其他
√适用 □ 不适用
1、经公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）申请，公司向长江保荐提供2亿元的净资本担保，担保期间为中国证券监督管理委员会上海监管局就担保事项出具无异议函之日起至公司第六届董事会任期届满时止。该担保事项已经公司第六届董事会第四次会议及2010年度股东大会审议通过，且2011年8月26日上海监管局已出具《关于对长江证券股份有限公司向长江证券承销保荐有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》，因此该担保事项在报告期内已经正式生效并履行。
2、2011年9月28日，长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划成立，募集资金为699,645,412.35元，其中，公司以自有资金认购的金额为20,378,021.72元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2011]1080号文核准。
3、报告期内公司使用配股募集资金914.81万元，系公司根据协议约定支付长江证券光谷后援中心工程二期款；报告期内公司共计使用增发募集资金20,721.85万元，其中，2011年8月，公司支付子公司长江证券控股（香港）有限公司投资尾款19,721.85万元，2011年9月，公司新设两家营业部网点支付营运资金1,000.00万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| 1 | 可转债 | 113001 | 中行转债 | 774,375,062.98 | 7,713,820 | 703,500,384.00 | 7.74% | -80,706,540.30 |
| 2 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 690,455,080.02 | 111,621,866 | 484,438,898.44 | 5.33% | -203,901,981.70 |
| 3 | 债券 | 1080003 | 10乌城投债 | 342,099,455.34 | 3,400,000 | 328,292,926.20 | 3.61% | 15,926,615.70 |
| 4 | 债券 | 0980181 | 09淮城资债 | 338,323,449.09 | 3,350,000 | 321,038,844.85 | 3.53% | 17,339,101.87 |
| 5 | 债券 | 1080009 | 10泰州债 | 301,976,763.44 | 3,000,000 | 285,092,991.00 | 3.14% | 15,161,668.11 |
| 6 | 债券 | 0980177 | 09九城投债 | 273,732,338.06 | 2,700,000 | 263,518,801.20 | 2.90% | 13,804,258.94 |
| 7 | 债券 | 0980189 | 09黄石城投债 | 250,000,000.00 | 2,500,000 | 245,314,487.50 | 2.70% | 13,051,643.83 |
| 8 | 债券 | 1082029 | 10酒钢MTN1 | 248,572,210.00 | 2,500,000 | 244,106,135.00 | 2.68% | 3,409,466.94 |
| 9 | 可转债 | 110015 | 石化转债 | 266,626,528.30 | 2,784,290 | 244,043,018.50 | 2.68% | -22,583,509.80 |
| 10 | 债券 | 122905 | 10南昌债 | 232,786,732.52 | 2,300,000 | 230,000,000.00 | 2.53% | 9,574,889.88 |
| 期末持有的其他证券投资 | 6,092,830,335.13 | — | 5,744,084,796.69 | 63.17% | 223,386,749.72 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | -71,642,015.65 | |||
| 合计 | 9,811,777,954.88 | — | 9,093,431,283.38 | 100% | -67,179,652.46 | |||
注：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 讨论的主要内容 |
| 2011-7-1日至9-30日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 在避免选择性披露的前提下，对公司治理、发展战略、品牌等信息进行交流。 |
| 2011-9-28日 | 公司大楼 | 现场调研 | 联博香港有限公司 副总裁一行 | 在避免选择性披露的前提下，对公司治理、发展战略、经营发展等信息进行交流。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √不适用
股票代码：000783 股票简称：长江证券 公告编号：2011-045
长江证券股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2011年10月20日以通讯方式召开，会议通知于2011年10月14日分别以书面和电子邮件方式发至各位董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、长江证券股份有限公司2011年第三季度报告
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
二、关于增补公司第六届董事会发展战略委员会委员的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会发展战略委员会工作细则》的规定，选举叶烨先生为公司第六届董事会发展战略委员会委员，任期从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。本决议生效后，公司第六届董事会发展战略委员会组成为：主任委员 崔少华,委员 高培勇、徐文彬、叶烨。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《长江证券股份有限公司2011年第三季度报告正文》刊登于2011年10月21日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《长江证券股份有限公司2011年第三季度报告全文》刊登于2011年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二○一一年十月二十日
附件：
简 历
叶烨先生，1965 年出生，硕士研究生学历，拟任长江证券股份
有限公司第六届董事会发展战略委员会委员，现任长江证券股份有限公司董事、总裁。曾就职于原君安证券有限公司海外部、投资银行部，先后担任原君安证券有限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁、北京分公司常务副总经理，国泰君安证券有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监，长信基金管理有限责任公司总经理，长城证券有限责任公司总经理、党委副书记。
叶烨先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交
易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2011-046
长江证券股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2011 年10 月20 日以通讯方式召开，会议通知于2011年10 月14 日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，监事刘建波先生因个人原因缺席本次会议，出席会议监事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、长江证券股份有限公司2011年第三季度报告
监事会认为：公司2011年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2011年第三季度的财务状况和经营成果等事项；参与第三季度报告编制和审议的人员均遵循了相关保密规定，未发现违规行为。
表决结果如下：与会监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
二、关于更换公司第六届监事会监事的议案
根据公司股东中国葛洲坝集团股份有限公司函件，推荐崔大桥先生为公司监事候选人，刘建波先生不再担任公司监事职务。公司监事会同意崔大桥先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
表决结果如下：与会监事以赞成票5 票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需中国证监会湖北监管局核准崔大桥先生任职资格后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江证券股份有限公司监事会
二○一一年十月二十日
附件：
简 历
崔大桥先生，汉族，1957年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，拟任长江证券股份有限公司第六届监事会监事，现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师。历任葛洲坝工程局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部部长、审计部部长，葛洲坝集团襄荆高速公路有限责任公司总会计师兼财务部长、副董事长、总经理，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝集团水利水电工程集团有限公司财务部部长。
崔大桥先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2011-047
长江证券股份有限公司
2011年第三季度报告