（上接21版）
本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为，五粮液作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好、生产稳健、产品畅销。针对上述事项，五粮液已经明确表示将接受证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，同时深刻汲取教训，不断完善公司治理，依法、合规经营，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，以更加积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益。同时，公司公告称已经对有关事项进行了认真整改，整改取得明显实效，公司没有受到任何经济损失，未来将牢固树立积极维护投资者利益的意识，运作更加规范，治理结构更加完善，从而提升其投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
(3)其他各项资产构成
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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5.1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(5.2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年6月24日，基金业绩截止日2011年9月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源：中欧基金 中证指数
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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数据来源：中欧基金 中证指数
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金上市费；
9、指数许可使用费用；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、指数许可使用费用
本基金管理人与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。指数许可使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是基金管理人为获取指数许可方授予的使用指数开发基金的权利而支付的一次性费用，不列入基金费用；指数许可使用基点费是指基金设立后每个季度按照基金资产规模的一定比例收取的费用，列入基金费用。根据《中证指数有限公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起，指数许可使用基点费每季度支付一次，指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5 万元整（即不足5 万元时按照5 万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。
4、除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费和指数许可使用固定费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年8月刊登的《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。
（二）“三、基金管理人”部分
1、更新了“（一）基金管理人概况” 中联系人和股权结构的信息。
2、更新了“（二）主要人员情况”的以下信息：
（1）更新了基金经理的信息
（2）更新了投资决策委员会成员的相关信息
（三）“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人的信息。
（四）“五、相关服务机构”部分
更新了直销机构和代销机构的信息。
（五）“十二、基金的投资”部分
更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据截至2011年9月30日。
（六）“十三、基金的业绩”部分
更新了基金业绩的有关信息，数据截至2011年9月30日。
（七）“二十五、其他应披露事项”部分
更新了涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2011年6月24日至2011年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2012年2月6日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 114,516.55 |
| 2 | 应收证券清算款 | 48,328.25 |
| 3 | 应收股利 | 19,731.25 |
| 4 | 应收利息 | 169,884.29 |
| 5 | 应收申购款 | 3,877.38 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 15,124.18 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 371,461.90 |
| 阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2010.6.24—2010.12.31 | 4.93% | 1.07% | 12.83% | 1.51% | -7.90% | -0.44% |
| 2011.1.1—2011.6.30 | -3.42% | 1.14% | -2.51% | 1.17% | -0.91% | -0.03% |
| 2011.7.1—2011.9.30 | -4.12% | 0.18% | -0.26% | 0.13% | -3.86% | 0.05% |
| 2010.6.24-2011.9.30 | 1.34% | 1.10% | 10.00% | 1.36% | -8.66% | -0.26% |
| 序号 | 公告事项 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2011年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2011.7.1 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行开展的基金网上申购费率优惠活动延期的公告 | 2011.7.1 |
| 3 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2011年第2季度报告 | 2011.7.21 |
| 4 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2011年第2号） | 2011.8.6 |
| 5 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要（2011年第2号） | 2011.8.6 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于新增金元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2011.8.24 |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在金元证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2011.8.24 |
| 8 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2011年半年度报告 | 2011.8.26 |
| 9 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2011年半年度报告摘要 | 2011.8.26 |
| 10 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2011.9.2 |
| 11 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告 | 2011.10.25 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司关于新增中信万通证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告 | 2011.10.31 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信万通证券有限责任公司开通基金转换业务的公告 | 2011.10.31 |
| 14 | 中欧基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2011.11.8 |