（上接22版）

  本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

  十三、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2012年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据为截至2011年9月30日报告期末的第三季度报告数据，其中所列财务数据未经审计。

  1、 基金资产组合情况

  截至2011年9月30日，中海量化策略股票型证券投资基金资产净值为662，104,436. 04元，基金份额净值为0.952元，累计基金份额净值为0.989元。其资产组合情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  2、 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  4、 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、 期末按公允价值占资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、 投资组合报告附注

  （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）截至2011年9月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

  单位：人民币元

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  （4）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  （5）本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6）本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十四、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年9月30日。

  基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  十五、基金的费用与税收

  （一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费。

  2、基金托管人的托管费。

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费。

  5、基金份额持有人大会费用。

  6、基金的证券交易费用。

  7、基金的银行汇划费用。

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金合同终止、基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （四)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （五）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

  （六)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十六、对招募说明书更新部分的说明

  （一）在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”、“主要人员情况”进行了更新。

  （二）对“基金托管人”部分进行了更新。

  （三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

  （四）在“基金份额的申购和赎回”对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。

  （五）在“基金的投资“部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

  （六）对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。

  （七）对“基金份额持有人服务”部分进行了更新。

  （八）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

  中海基金管理有限公司

  二○一二年二月六日