(上接B19版)
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入:
(人民币百万元)
2011年 | 2010年 | |||
利润总额 | 营业收入1 | 利润总额 | 营业收入1 | |
华北2 | 9,481 | 19,996 | 8,437 | 15,803 |
东北3 | 2,511 | 6,021 | 1,890 | 4,962 |
华东4 | 23,330 | 47,012 | 18,086 | 38,133 |
华中及华南5 | 14,051 | 23,252 | 6,352 | 17,737 |
西部6 | 4,807 | 10,134 | 3,925 | 8,160 |
海外7 | 2,502 | 4,348 | 1,997 | 3,713 |
总部 | 8,769 | 16,193 | 9,267 | 15,726 |
总计8 | 65,451 | 126,956 | 49,954 | 104,234 |
注:
1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入。
2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。(下同)
3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。(下同)
4.包括上海市(不包括总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。(下同)
5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。(下同)
6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。(下同)
7. 包括香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼和旧金山分行及其他海外附属公司。(下同)
8.含少数股东损益。
(2)按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额:
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |||
存款余额 | 贷款余额 | 存款余额 | 贷款余额 | |
华北 | 615,680 | 449,585 | 549,157 | 422,830 |
东北 | 217,617 | 129,009 | 199,400 | 110,034 |
华东注 | 1,280,206 | 1,002,609 | 1,108,096 | 880,314 |
华中及华南 | 679,097 | 479,278 | 587,970 | 424,785 |
西部 | 316,843 | 238,853 | 267,576 | 206,079 |
海外 | 172,409 | 186,445 | 125,187 | 147,128 |
总部 | 1,380 | 75,971 | 30,461 | 45,757 |
总计 | 3,283,232 | 2,561,750 | 2,867,847 | 2,236,927 |
注:不含总部。
(3)按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类:企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源,企业银行业务利润总额占比达到71.57%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的业务经营业绩:
(人民币百万元)
对外交易收入 | 利润总额 | ||
2011年 | 2010年 | 2011年 | |
企业银行业务 | 135,584 | 93,419 | 46,844 |
零售银行业务 | 38,571 | 29,097 | 8,127 |
资金业务 | 40,776 | 38,527 | 10,033 |
其他业务 | 3,211 | 2,698 | 447 |
总计 | 218,142 | 163,741 | 65,451 |
5.1.4 其他财务信息
以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。
1、与公允价值计量相关的项目
本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系,搭建了以公允价值计量为基础的内部控制的框架,以满足内部管理和信息披露的需求,并逐步有序地建设市场风险系统化管理,联结前中后台的所有相关部门,涵盖公允价值的取得、计量、监控和验证等各环节。本集团还将继续借鉴同行业经验及国际惯例,进一步完善与公允价值相关的内部控制制度。本集团对于存在活跃市场的资产负债金融工具,首选以活跃市场中报价为公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,采用公认的估值模型和可观测的市场参数进行估值或参考第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。
下表列示了本集团2011年与公允价值计量相关的项目情况:
(人民币百万元)
项目 | 年初金额 | 本年公允价值变动收益/(损失) | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年(计提)/转回的减值 | 年末金额 |
金融资产 | |||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 41,312 | 277 | - | - | 42,837 |
2.衍生金融资产 | 4,731 | 854 | - | - | 5,585 |
3.可供出售金融资产 | 161,534 | - | (885) | (6) | 183,336 |
金融资产小计 | 207,577 | 1,131 | (885) | (6) | 231,758 |
投资性房地产 | 141 | 61 | - | - | 196 |
合计 | 207,718 | 1,192 | (885) | (6) | 231,954 |
金融负债小计注 | (14,379) | (390) | - | - | (18,921) |
注:包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债
2、持有外币金融资产、金融负债情况
下表列示了本集团2011年持有外币金融资产、金融负债的情况:
(人民币百万元)
项目 | 年初金额 | 本年公允价值变动收益/(损失) | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年(计提)/转回的减值 | 年末金额 |
金融资产 | |||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 8,391 | 10 | - | - | 8,297 |
2.衍生金融资产 | 1,497 | 690 | - | - | 2,187 |
3.贷款和应收款1 | 278,112 | - | - | (1,678) | 347,786 |
4.可供出售金融资产 | 34,011 | - | (935) | - | 29,067 |
5.持有至到期投资 | 2,460 | - | - | - | 1,908 |
金融资产小计 | 324,471 | 700 | (935) | (1,678) | 389,245 |
金融负债小计2 | (281,787) | (269) | - | - | (380,320) |
注:
1.包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、发放贷款和垫款、应收款项类投资以及其他金融资产。
2.包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、客户存款以及其他金融负债。
3、资本构成
(除另有标明外,人民币百万元)
项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
资本净额 | 352,444 | 298,553 | 226,433 |
其 中:核心资本 | 263,484 | 227,296 | 154,489 |
附属资本 | 95,248 | 77,313 | 77,823 |
加权风险资产净额 | 2,833,115 | 2,416,255 | 1,887,022 |
资本充足率(%) | 12.44 | 12.36 | 12.00 |
核心资本充足率(%) | 9.27 | 9.37 | 8.15 |
注:以上数据均为集团口径。
4、营业收入结构
(除另有标明外,人民币百万元)
项目 | 2011年度 | 比上年增减(%) | |
金额 | 占比(%) | ||
利息净收入 | 102,601 | 80.82 | 20.71 |
手续费及佣金净收入 | 19,549 | 15.40 | 35.02 |
投资收益/(损失) | (5) | 0.00 | (100.67) |
公允价值变动收益/(损失) | 802 | 0.63 | 1,229.58 |
汇兑收益/(损失) | 857 | 0.68 | 31.85 |
保险业务收入 | 433 | 0.34 | (37.16) |
其他业务收入 | 2,719 | 2.13 | (0.95) |
合 计 | 126,956 | 100.00 | 21.80 |
5、 应收利息
(人民币百万元)
项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息 | 455 | 376 |
持有至到期投资利息 | 8,599 | 7,815 |
发放贷款和垫款利息 | 6,960 | 4,978 |
可供出售金融资产利息 | 2,617 | 1,396 |
应收款项类投资利息 | 237 | 48 |
其他应收利息 | 905 | 536 |
合 计 | 19,773 | 15,149 |
6、贷款担保方式分类
(除另有标明外,人民币百万元)
贷款分类 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
信用贷款 | 732,108 | 28.58 | 648,070 | 28.97 |
保证贷款 | 672,720 | 26.26 | 612,268 | 27.37 |
附担保物贷款 | 1,156,922 | 45.16 | 976,589 | 43.66 |
——抵押贷款 | 862,336 | 33.66 | 731,337 | 32.70 |
——质押贷款 | 294,586 | 11.50 | 245,252 | 10.96 |
合计 | 2,561,750 | 100.00 | 2,236,927 | 100.00 |
7、抵债资产
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |
抵债资产原值 | 561 | 605 |
减:抵债资产跌价准备 | (331) | (343) |
抵债资产净值 | 230 | 262 |
8、重组贷款和逾期贷款
(除另有标明外,人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 比上年增减(%) | |
重组贷款 | 3,615 | 2,502 | 44.48 |
逾期贷款 | 22,007 | 20,911 | 5.24 |
9、贷款损失准备
(人民币百万元)
2011年度 | |||
个别方式评估 | 组合方式评估 | 合计 | |
年初余额 | 14,604 | 31,833 | 46,437 |
本年计提 | (897) | 13,376 | 12,479 |
本年核销 | (1,956) | - | (1,956) |
本年转入/转出 | (471) | - | (471) |
—收回原转销贷款和垫款导致的转入 | 295 | - | 295 |
—贷款价值因折现价值上升导致的转出 | (766) | - | (766) |
小计 | 11,280 | 45,209 | 56,489 |
汇率差异 | (30) | (94) | (124) |
年末余额 | 11,250 | 45,115 | 56,365 |
10、衍生金融工具
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |||||
名义 金额 | 公允价值 | 名义 金额 | 公允价值 | |||
资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |||
利率衍生工具 | 326,370 | 1,800 | (2,601) | 235,596 | 1,281 | (1,753) |
货币衍生工具 | 571,381 | 3,785 | (3,392) | 549,996 | 3,450 | (3,397) |
合计 | 897,751 | 5,585 | (5,993) | 785,592 | 4,731 | (5,150) |
11、承诺及或有事项
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |
信贷承诺及财务担保 | 1,062,193 | 838,498 |
其中:贷款承诺 | 313,483 | 242,055 |
承兑汇票 | 447,943 | 346,646 |
开出保函及担保 | 218,012 | 198,573 |
开出信用证 | 82,755 | 51,224 |
经营租赁承诺 | 6,073 | 5,282 |
资本性承诺 | 3,463 | 2,846 |
5.1.5 风险管理
2011年,本行继续以全面风险管理规划为指导,严格执行“稳健、平衡、合规、创新”的风险偏好。在外部监管要求的统一框架内,科学有效管控主要风险,动态有机平衡风险与收益,努力实现规模、质量与效益的均衡发展。本行始终坚持合规经营,在规范的约束下持续推进金融创新,推动交行风险管理达到国际成熟市场标准实践水平,寻求兼具成长性和规模优势的高效发展之路。
1、风险管理架构
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能,通过其下设风险管理委员会掌握全行风险状况。高管层设立“1+3+2” 全面风险管理委员会体系,根据董事会制定的风险管理战略,按照“横到边、纵到底、全覆盖”的要求,确立风险偏好,完善管理流程,优化工作机制,统一管理规范,评估工作有效性。全面风险管理委员会下设信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会三个专业风险管理委员会,以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审查委员会,监督指导全行风险管理工作的执行落实。本行董事长是风险防范第一责任人,行长是风险控制第一责任人,监事长是风险监督第一责任人,副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。
本行建立了较为完善的风险管理执行体系和报告路线。本行成立风险管理板块,由其组织协调全行风险管理工作并统一进行报告,凝聚风险管控合力。风险管理委员会各成员部门以条线管理带动全行各级机构,具体执行落实风险管理要求。通过规范完善“大小中台”和双线报告机制,建立风险管理“四道防线”,板块条线式的风险管理架构进一步成型。
报告期内,持续推动规范全行非零售、零贷、信用卡和香港分行“3+1”内评体系;根据业务风险变化维护优化信用、市场、操作风险计量模型和方法;深化风险计量成果在投向指导、业务审批、限额管理、绩效考核等方面的实际应用。积极接受监管评估,有序推进新资本协议实施申请工作,并取得阶段性成果。
2、信用风险管理
本行公司机构业务部、零售信贷管理部、授信管理部与区域授信审批中心、风险管理部、资产保全部、信用卡中心等共同构成信用风险管理的主要职能部门,对包括投向政策制定、贷前调查和申报、授信审查审批、贷后监控管理和不良贷款保全等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。
(1)风险分类程序和方法
本行根据中国银监会《贷款风险分类指引》的监管要求,按照风险程度对信贷资产实行五级分类管理,即正常、关注、次级、可疑和损失五类,其中后三类称为不良贷款,其实质是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性。对公司类信贷资产,本行以监管核心定义为基础,参照内部评级结果和逐笔拨备情况,详细规定了明确的五级分类定性风险特征与定量评价标准,确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素,审慎确定风险分类。对零售类信贷资产(含信用卡),本行以脱期法为基础,结合贷款逾期账龄和担保方式进行五级分类管理。
为进一步提升信贷资产管理的精细化水平,本行采用巴塞尔新资本协议下信用风险内部评级法,建立起以违约概率(PD)和违约损失率(LGD)为综合划分标准、更为细致的内部信用风险评估体系,对境内业务实行内部评级管理。
(2)风险管理和控制政策。
① 公司类贷款信用风险管理
本行以信贷政策为准绳,主动遵循“十二五”期间发展方式转变和经济结构调整的主线,建立覆盖行业、区域、客户的多维度体系,积极执行既定信贷结构调整目标。确保“三农”、小企业、中西部贷款增速不低于全行贷款平均增速,贷款投向偏重民生消费等重点领域以及高端装备等支持类领域和绿色环保领域。建立公司信贷审批人资质认定管理制度,提升全行公司信贷风险管理能力与水平,推进岗位资格认证管理规范运作。
资产质量稳步向好,重点领域管控措施更加精细,潜在和现实风险处置能力大幅提升。强化贷后管理建设,按“全流程、全要素、标准化”要求,启动全行贷后管理提升项目,整合流程工具。建立风险排查长效机制,及时把握外部形势,定位关键领域,识别潜在风险。
② 零贷类贷款信用风险管理
加强专业化市场和经营类零贷业务管理,建立融资性担保机构准入制和年审制,持续优化改进个贷贷后监控系统,主要品种个贷资产质量进一步向好。建立零售信贷审批人资质考试和认定制度,强化专业审贷、专家审贷队伍建设。
③ 信用卡业务信用风险管理
本行独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的经营管理。卡中心在防控风险的前提下,关注资产组合的盈利性,努力实现风险与收益的平衡。报告期内,卡中心通过创新实践,自行研发了智能营销系统,实现了信息采集、客户身份信息核实、数据传输自动化和风险监控系统化。通过改变前端销售模式,促进销售合规,节约运行成本,有效防范申请端各类欺诈。
④ 不良贷款管理
本行以重点分行和重大项目为重点,实施清单式管理,推动疑难项目处置,加快不良资产清收, 不良贷款集中专业保全管理工作成效显著,重大不良贷款项目处置工作持续推进。坚持现金清收优先,积极运用贷款重组、以物抵债和损失核销等保全手段,多管齐下清收不良资产。进一步完善个贷集中催收平台,构建集约化、信息化和标准化的零售业务风险高效化解通道。积极介入潜在风险化解和处置,落实风险关口前移,提高风险防范能力。
(3)资产质量和迁徙情况
截至2011年末,本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下:
(除另有标明外,人民币百万元)
五级分类 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |||
余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
正常类贷款 | 2,481,585 | 96.87 | 2,149,629 | 96.10 | 1,764,060 | 95.91 |
关注类贷款 | 58,179 | 2.27 | 62,310 | 2.78 | 50,245 | 2.73 |
正常贷款合计 | 2,539,764 | 99.14 | 2,211,939 | 98.88 | 1,814,305 | 98.64 |
次级类贷款 | 9,042 | 0.35 | 10,592 | 0.47 | 10,756 | 0.59 |
可疑类贷款 | 8,450 | 0.33 | 9,930 | 0.45 | 11,490 | 0.62 |
损失类贷款 | 4,494 | 0.18 | 4,466 | 0.20 | 2,763 | 0.15 |
不良贷款合计 | 21,986 | 0.86 | 24,988 | 1.12 | 25,009 | 1.36 |
合计 | 2,561,750 | 100.00 | 2,236,927 | 100.00 | 1,839,314 | 100.00 |
截至2011年末,本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下:
贷款迁徙率(%) | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
正常类贷款迁徙率 | 1.66 | 1.60 | 1.96 |
关注类贷款迁徙率 | 8.34 | 35.69 | 24.22 |
次级类贷款迁徙率 | 47.86 | 45.93 | 36.46 |
可疑类贷款迁徙率 | 24.15 | 30.11 | 5.46 |
3、市场风险管理
本行对市场风险实施条线化集中管理。资产负债管理部是市场风险牵头管理部门。金融市场部、境内外分行等业务单元是本行市场风险管理的执行单位。风险管理部、审计部分别对市场风险计量模型和管理体系进行独立验证和内部审查。
2011年,本行继续推进市场风险管理体系建设,以深化应用为主要目标,完善市场风险管理工作。完成全行市场风险治理架构调整,初步建立起层次分明、覆盖全面的市场风险限额管理体系,交易账户和银行账户市场风险归口到单一部门实施管理,科学整合资源。将本行当前的市场风险管理操作实践与更加审慎的监管发展趋势相结合,进一步厘清了大小中台条线化管理模式以及全行资金业务条线和风险管理条线在市场风险管理方面的职责分工和报告路线。在此基础上对现行的制度办法及操作流程做出相应的增补和修订,与调整后的治理架构及现阶段新的计量管理工具相协调,加强管理流程上的设计,切实提升了全行市场风险管理和内部控制水平。同时,不断夯实市场风险管理信息系统建设,扩大系统的业务覆盖面和自动化处理范围,持续提升系统的运算精度和估值能力,配合监管机构顺利完成市场风险内部模型法评估组检查。
(1)利率风险及敏感性分析
截至2011年末,本集团资产和负债的重定价日或到期日(较早者)情况如下:
(人民币百万元)
1个月内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 | |
资产总额 | 2,299,476 | 455,250 | 1,185,683 | 349,186 | 206,603 | 114,979 | 4,611,177 |
负债总额 | (2,595,829) | (446,832) | (745,359) | (380,289) | (57,855) | (112,225) | (4,338,389) |
净敞口 | (296,353) | 8,418 | 440,324 | (31,103) | 148,748 | 2,754 | 272,788 |
下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构,所有货币的收益率同时平行上升或下降100个基点对本集团利息净收入及其他综合收益的影响:
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |||
利息净收入 | 其他综合收益 | 利息净收入 | 其他综合收益 | |
收益率上升100个基点 | 10,788 | (3,017) | 8,258 | (2,400) |
收益率下降100个基点 | (10,788) | 3,252 | (8,258) | 2,553 |
(2)汇率风险及敏感性分析
截至2011年末,本集团外汇风险敞口情况如下:
(人民币百万元)
人民币 | 美元折人民币 | 港币折人民币 | 其他币种折人民币 | 合计 | |
资产总额 | 4,220,857 | 269,296 | 87,641 | 33,383 | 4,611,177 |
负债总额 | (3,957,411) | (230,932) | (115,539) | (34,507) | (4,338,389) |
净敞口 | 263,446 | 38,364 | (27,898) | (1,124) | 272,788 |
下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构,当人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%时,对本集团净利润和其他综合收益的影响。
(人民币百万元)
2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |||
净利润 | 其他综合收益 | 净利润 | 其他综合收益 | |
人民币升值5% | (458) | (376) | (972) | (459) |
人民币贬值5% | 458 | 376 | 1,406 | 459 |
4、流动性风险管理
本行持续加强流动性风险管理,确保集团无论在正常经营环境中还是在压力状态下,都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
2011年,针对外部环境变化造成的流动性压力,本行积极调整流动性管理方式,通过提高核心存款在负债中的比重,保持负债稳定性。应用一系列指标及限额,监控和管理全行流动性头寸。保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资,积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作,保证良好的市场融资能力。合理匹配资产到期日结构,通过多层次的流动性组合降低流动性风险。根据实际业务需求,制定流动性风险应急预案及相关实施细则,并协调组织人民币总行账户隔夜流动性风险应急预案演练。
截至2011年末,按中国银行业监管口径计算,反映本行流动性状况的有关指标如下:
主要监管指标(%) | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动性比例(本外币) | 35.37 | 32.23 | 27.83 |
存贷比(本外币) | 71.94 | 72.10 | 71.97 |
截至2011年末,本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流量按合同规定到期日的期限结构情况如下:
(人民币百万元)
已逾期 | 无期限 | 即时偿还 | 1个月内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
非衍生金融资产 | 20,279 | 626,111 | 182,368 | 478,180 | 366,906 | 1,190,362 | 1,309,683 | 1,161,357 | 5,335,246 |
非衍生金融负债 | - | - | (1,801,987) | (583,380) | (465,491) | (787,710) | (750,436) | (95,992) | (4,484,996) |
净敞口 | 20,279 | 626,111 | (1,619,619) | (105,200) | (98,585) | 402,652 | 559,247 | 1,065,365 | 850,250 |
5、操作风险管理
在完成操作风险管理建设项目的基础上,将操作风险管理方法与实际业务管理有效结合,持续开展操作风险与控制自评估,深入分析操作风险事件数据,查找定位业务管理与操作流程的薄弱点,推动落实整改。
采用操作风险管理的方法和业务流程分析技术,梳理分析放款中心各类业务流程,深入规划岗位设置和职责分工,识别风险点,优化相关的业务处理流程,强化控制措施,提升放款效率,确实防范发放环节的操作风险,保证了信贷业务的持续发展。
加强案件防控制度建设和系统支持,开展“深化执行年”活动、案件风险集中治理和反欺诈专项行动,及时查处案件风险、操作风险和员工失范行为,形成“制度+科技+督查”的案防工作机制。
6、反洗钱
本行已逐步建立起以机构建设为基础、内控制度为核心、系统平台为保障的全行反洗钱运行体系,反洗钱工作得以持续深入开展。
报告期内,本行认真落实各项反洗钱监管要求,指导和督促全行加强反洗钱工作;积极开展反洗钱风险自评估工作,将评估内容融入日常控制,使其成为自我完善的重要手段。不断推进反洗钱系统建设优化,加强系统监控能力和对可疑客户、可疑交易的识别、报告,提高反洗钱风险管理的有效性。
5.1.6 展望
展望2012年,全球金融危机影响仍将持续,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升;中国经济发展出现新的阶段性特征,“稳增长、控通胀”的压力仍将持续存在;银行业监管标准日益提高,市场格局深刻变化,风险防控形势严峻,商业银行经营管理将面临新的压力和挑战。本集团将密切关注经济形势、货币政策、监管规则、市场环境的变化,继续推进既定发展战略,进一步提高竞争发展能力和风险控制能力,重点做好以下工作:一是持续加强对国内外经济金融形势的分析研判,努力把握经营形势的新变化、新特点,审时度势,灵活应对,推动业务全面、稳健发展;二是深入推进“两化一行”战略,进一步发挥国际化、综合化的协同效应,建立定位准确、服务全面、特色鲜明的财富管理业务体系;三是全面推进业务转型,抓住新兴市场机遇,努力拓展“蓝海”市场,增强可持续发展能力;四是坚持不懈加强风险管理,提高风险判断的前瞻性和应对的及时性,全面管控复杂环境下的各类风险;五是持续加强管理和服务创新,着力提升服务水平,进一步改善客户结构,提高市场竞争力和品牌形象。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5.1
§6财务报告
6.1与最近一期年度报告相比,重要会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
6.2不存在重大会计差错。
6.3报告期内新纳入合并报告范围的企业包括新疆石河子交银村镇银行股份有限公司和交通银行(英国)有限公司。
交通银行股份有限公司
二○一二年三月二十八日