（上接B30版）

4、期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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5、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

金额单位：人民币元

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证投资。

8、投资组合报告附注

（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）期末其他资产构成

单位：人民币元

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（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年12月31日。

1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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重要提示：

A.自2007年8月15日（基金合同生效之日）至2010年9月30日：

（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。

B.自2010年10月1日（基金转型之日）至2011年12月31日：

（1）本基金自2010年10月1日转型为混合型证券投资基金；转型后的基金业绩比较基准为中信标普300指数*50% + 中信标普国债指数*50%；

2、基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A.自2007年8月15日（基金合同生效之日）至2010年9月30日

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注：

（1）本基金合同生效日为2007年8月15日；

（2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

B.自2010年10月1日（基金转型之日）至2011年12月31日

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注：

（1）本基金转型后的基金业绩比较基准为中信标普300指数*50% + 中信标普国债指数*50%；

（2）今年以来的业绩自2011年1月1日至2011年12月31日。

第十三部分 费用概览

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；

（二）基金托管人的托管费；

（三）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（四）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（五）基金份额持有人大会费用；

（六）基金的证券交易费用；

（七）基金的银行汇划费用；

（八）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第（三）-（八）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（三）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（四）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

第十四部分 本招募说明书更新说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；

2、“基金管理人部分”对管理人概括、主要人员情况进行了更新；

3、“基金托管人”部分对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新；

4、“相关服务机构”部分更新直销机构、代销机构、注册登记机构的信息；

5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2011年12月31日；

6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年12月31日；

7、“其它应披露事项”部分增加基金相关信息。

金元惠理基金管理有限公司

二〇一二年三月三十日

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	6,009,000.00	1.53
2	央行票据	157,899,000.00	40.13
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债
8	其他	-	-
9	合计	163,908,000.00	41.66

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1001069	10央票69	900,000	88,830,000.00	22.58
2	1001074	10央行票据74	700,000	69,069,000.00	17.55
3	010203	02国债(3)	60,000	6,009,000.00	1.53

序号	名称	金额
1	存出保证金	625,000.04
2	应收证券清算款	35,513,620.06
3	应收股利	-
4	应收利息	1,674,120.03
5	应收申购款	13,497.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,826,237.71

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2007-8-15至2007-12-31	6.36%	0.60%	1.51%	0.00%	4.85%	0.60%
2008-1-1至2008-12-31	-3.07%	0.39%	3.95%	0.00%	-7.02%	0.39%
2009-1-1至2009-12-31	-3.34%	0.39%	3.97%	0.00%	-7.31%	0.39%
2010-1-1至2010-8-16	-1.21%	0.08%	2.80%	0.00%	-4.01%	0.08%
自基金合同生效起至2010-8-16	3.44%	0.39%	12.32%	0.00%	-8.88%	0.39%
2010-8-17至2010-9-30	0.51%	0.16%	-	-	-	-
2010-10-1（基金转型日）至2010-12-31	4.88%	1.16%	3.07%	0.86%	1.81%	0.30%
2011-1-1至2011-12-31	-25.02%	0.95%	-11.44%	0.65%	-13.58%	0.30%
自基金转型日至2011-12-31	-21.36%	1.00%	-8.72%	0.70%	-12.64%	0.30%