(上接B10版)

公司电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

网址：www.hazq.com

客户服务电话：0551-96518、400-80-96518

（48）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：021-53519888

传真：021-53519888

网址：www.962518.com

客户服务电话：4008918918、021-962518

（49）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

公司地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

全国统一客服热线：400-888-8588

东海证券网站：http://www.longone.com.cn

（50）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客服电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

(51)民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人：余政

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

网址：www.mszq.com

客户服务电话：4006198888

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

（二） 注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

（三） 律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真: （86 21) 3135 8600

联系人：黎 明

经办律师：吕 红、黎 明

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室

办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：薛竞、单峰

五、 基金的名称

本基金名称：华宝兴业可转债债券型证券投资基金

六、 基金的类型

本基金类型：契约型开放式

七、 基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可转债的投资，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金所投资的固定收益类资产包括：国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%。

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

1．资产配置策略

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，深度剖析投资者对各类资产市场的预期与共识，预判各类资产市场的趋势与可能的拐点，根据其风险收益比，在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置，确定或调整各类资产的最优配置比例和整个组合的风险水平。

在股票市场处于相对高位、预期下跌风险加大的情况下，本基金将加大对固定收益类资产的投资，以便在大盘下跌时提供较好的下方风险保护；在股票市场处于相对低位，预期市场出现反转的可能性加大时，本基金将逐渐加大对权益类资产的投资，以获取新股上涨所带来的收益。

固定收益类资产中，本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管理，以达到稳定收益和充分流动性的投资目标。

大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对可转债（含分离交易可转债）和其他普通债券进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所市场进行选择配置。

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、品种间相对价值变化、债券供求关系变化等因素，结合各债券品种的风险收益比、流动性水平等指标，采取主动管理的投资策略，定期和不定期地对投资组合类属资产配置进行优化，以寻求风险、收益、流动性之间的最佳平衡。

2. 债券投资策略

（1）可转债投资策略

可转债是上市公司发行的一种特殊的债券，债券在发行的时候规定了到期转换的价格，债权人可以根据市场行情把债券转换成股票，也可以把债券持有到期归还本金并获得利息。可转债的投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。

可转债的理论价值应为纯债券部分的价值和可转债的嵌入期权价值之和。可转债纯债价值的大小主要由债券年利息、贴现率、距离到期时间和市场利率来决定。嵌入期权价值可使用Black-Scholes模型或二叉树模型来计算。

本基金将采用定性（行业地位、竞争优势、公司治理、产能、创新能力、财务状况等）与定量（PB、PE、PEG、PS、净资产收益率、预测未来两年主营业务利润复合增长率等）相结合的方法来构建可转债投资组合，重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。首先，比较可转债的市场价格和根据量化模型测算出的理论价值，初选价值被低估的个券；在此基础上，对发债公司的基本面及正股的市场情况进行分析，加大对行业发展前景良好、发债公司具有较大增长潜力或正股有着较高上涨预期的可转债的投资。

在转股期内，可根据可转债正股价格相对转股价格所处的不同区间，分别采取不同的投资策略：当正股价格远低于转股价格时，可转债的市价逐步接近其债券价值，本基金可持有可转债以获得稳定的投资收益，同时把握可能的转股价格修正对期权价值的提升所带来的机会；当正股价格在转股价格附近波动，本基金可重点投资正股基本面较好、未来股价有较大上升空间的可转债；当正股价格远高于转股价格时，可转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。本基金将密切关注正股股价的走向和赎回条款的满足程度，力争在满足赎回触发条件前，及时地将可转债转换成股票或直接在二级市场卖出可转债，以规避赎回风险。

分离交易可转债，是认股权证和公司债的组合产品，该种产品中的公司债和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债和认股权证。分离交易可转债与普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易：分离交易可转债的投资者在行使了认股权利后，其债权依然存在，仍可持有到期归还本金并获得利息；而普通可转债的投资者一旦行使了认股权利，则其债权就不复存在了。

本基金将通过权证估值模型计算认股权证的价值，通过信用分析、利率及流动性分析，估算纯债部分的投资价值，并在结合两者的基础上，综合研判，积极参与分离交易可转债的投资。

本基金不从二级市场买入权证，因认购分离交易可转债所获得的认股权证自可交易之日起三个月内全部卖出。分离交易可转债上市后分离出的公司债的投资按照普通债券投资策略进行管理。

（2）普通债券投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。

其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：

1）久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。其中有三种方式可以选择：子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将偿还期限集中于曲线的两端，即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券，弱化中期债的投资；而梯形策略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。

3）利差策略

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

4）骑乘策略

当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期限的债券，以此来获取一定的价差收益。

5）信用分析策略

国债和央行票据是以国家税收信用作为担保，信用风险几乎为零。而对于企业债、公司债、金融债等品种，其发行人的信用等级是存在差异的。本基金将根据深入分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。

6）息差策略：当回购利率低于某只债券的收益率时，通过回购融资投资于该债券，等该债券的收益兑现后再弥补回购融资成本，这样可以赚取两者间的利差收益。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。本基金将选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。

（3）资产支持证券投资策略

资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以资产池所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金通过深入分析市场利率、支持资产的构成及质量、发行条款、提前偿还率、违约率等，评估资产支持证券的内在价值，并进行谨慎投资。

3. 新股申购策略

本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益，申购所得的股票在其可交易之日起三个月内全部卖出。

4.投资决策程序

（1）研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）等，撰写宏观研究报告，就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种的类别配置及个券投资提出具体建议。

行业研究人员根据数量化模型及对新股基本面的考察，确定对股票的投资建议。

（2）金融工程部负责跟踪数量分析模型

金融工程部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券和股票的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策委员会。

（3）投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部、金融工程部和投资管理部提交的报告，就基金重大战略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

（4）基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并在投资决策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。

（5）绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩效，并对业绩贡献进行分析。

（6）内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

九、基金的业绩比较基准

中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。

中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。该指数反映了中国债券市场整体变动情况。本基金认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。本基金重点配置可转债（含分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金的投资组合报告所载的数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（2） 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3） 其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2012年3月31日，所列数据未经审计。

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

■

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年4月27日至2012年3月31日）

■

注：：按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年10月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

十三、基金的费用

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的1.3%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

5、 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（二）与基金有关的销售费用

1、申购费与赎回费

1）本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

■

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2）本基金的最高赎回费率不超过5％，赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

1）申购份额的计算

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。其他计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者T日投资40,000元人民币申购本基金的基金份额，其对应的申购费率为0.8%，T日本基金份额净值为1.0695元人民币，则其可得到的基金份额计算如下：

净申购金额＝40,000/(1+0.8%)＝39,682.54元

申购费用＝40,000－39,682.54＝317.46元

申购份额＝39,682.54/1.0695＝37,103.82份

即投资者投资40,000元人民币申购本基金，可得到37,103.82份基金份额。

2）赎回金额的计算

本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额－赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者T日赎回其持有的本基金2000份基金份额，T日本基金份额净值为1.0917元人民币，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为0.5%，则其可得到的净赎回金额计算如下：

赎回总金额＝2000×1.0917＝2183.4 元

赎回费用＝2183.4×0. 5%＝10.92元

净赎回金额＝2183.4－10.92＝2172.48元

即投资者赎回其持有的本基金2000份基金份额，可得到净赎回金额2172.48元。

十四、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、 “三、基金管理人”部分更新了基金管理人的情况和信息。

2、 “四、基金托管人”部分更新了基金托管人的情况和信息。

3、 “五、相关服务机构”部分更新了“一、基金份额发售机构”中代销机构的相关信息。

4、 “九、与基金管理人管理的其它基金转换”部分更新了可转换基金、办理转换业务的办理场所的相关信息。

5、 “十、基金的投资”部分增加了截至2012年3月31日的基金的投资组合报告。

6、 “十一、基金的业绩”中增加了截至2012 年3月31日的基金业绩数据。

7、 “二十二、对基金份额持有人的服务”中更新了“（三）定期定额投资计划”的相关内容。

8、 “二十三、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年6月8日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	713,858,038.51	75.13
	其中：债券	713,858,038.51	75.13
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	86,000,000.00	9.05
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	146,875,452.30	15.46
6	其他资产	3,488,574.60	0.37
7	合计	950,222,065.41	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	62,772,315.50	7.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	8,441,000.00	0.97
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	642,644,723.01	73.92
8	其他	-	-
9	合计	713,858,038.51	82.11

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	110016	川投转债	1,022,480	96,563,011.20	11.11
2	110018	国电转债	833,910	87,001,830.30	10.01
3	110013	国投转债	845,060	83,145,453.40	9.56
4	113002	工行转债	645,300	69,866,631.00	8.04
5	110015	石化转债	660,090	66,721,897.20	7.67

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,120,503.99
5	应收申购款	118,070.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,488,574.60

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110016	川投转债	96,563,011.20	11.11
2	110018	国电转债	87,001,830.30	10.01
3	110013	国投转债	83,145,453.40	9.56
4	113002	工行转债	69,866,631.00	8.04
5	110015	石化转债	66,721,897.20	7.67
6	113001	中行转债	63,716,249.60	7.33
7	110011	歌华转债	43,221,669.60	4.97
8	110012	海运转债	27,981,769.50	3.22
9	129031	巨轮转2	27,045,999.57	3.11
10	125089	深机转债	25,798,160.72	2.97
11	110017	中海转债	16,163,695.20	1.86
12	125731	美丰转债	10,857,239.32	1.25
13	125887	中鼎转债	10,191,870.70	1.17
14	110007	博汇转债	7,188,524.50	0.83
15	110078	澄星转债	4,754,250.00	0.55
16	110003	新钢转债	1,488,471.20	0.17

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2011/04/27-2011/12/31	-10.10%	0.52%	-7.93%	0.45%	-2.17%	0.07%
2012/01/01-2012/03/31	0.99%	0.45%	1.04%	0.34%	-0.05%	0.11%
2011/04/27-2012/03/31	-9.21%	0.51%	-6.97%	0.43%	-2.24%	0.08%

申购金额	申购费率
500万（含）以上	每笔1000元
大于等于200万，小于500万	0.2%
大于等于100万，小于200万	0.4%
大于等于50万，小于100万	0.6%
50万以下	0.8%

持有时间	赎回费率
两年以内	0.5%
两年以上（含两年）	0%