(上接A152版)
2、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,154,199,492.71 | 82.75 |
| 其中：股票 | 3,154,199,492.71 | 82.75 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,000,665.00 | 5.51 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 435,597,926.33 | 11.43 |
| 6 | 其他资产 | 11,783,638.36 | 0.31 |
| 7 | 合计 | 3,811,581,722.40 | 100.00 |
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 89,150,000.00 | 2.38 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,922,721,038.11 | 51.32 |
| C0 | 食品、饮料 | 302,529,901.21 | 8.08 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 177,681,401.25 | 4.74 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 75,453,196.84 | 2.01 |
| C5 | 电子 | 400,326,352.18 | 10.69 |
| C6 | 金属、非金属 | 122,930,000.00 | 3.28 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 446,256,073.46 | 11.91 |
| C8 | 医药、生物制品 | 397,544,113.17 | 10.61 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 142,242,167.94 | 3.80 |
| F | 交通运输、仓储业 | 28,542,484.32 | 0.76 |
| G | 信息技术业 | 28,617,598.20 | 0.76 |
| H | 批发和零售贸易 | 113,062,569.32 | 3.02 |
| I | 金融、保险业 | 308,890,999.46 | 8.25 |
| J | 房地产业 | 229,528,000.00 | 6.13 |
| K | 社会服务业 | 291,444,635.36 | 7.78 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 3,154,199,492.71 | 84.19 |
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5,838,427 | 267,049,650.98 | 7.13 |
| 2 | 600138 | 中青旅 | 9,019,554 | 162,171,580.92 | 4.33 |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 7,000,000 | 157,220,000.00 | 4.20 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 629,883 | 150,636,519.45 | 4.02 |
| 5 | 002106 | 莱宝高科 | 6,998,043 | 140,450,723.01 | 3.75 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 4,580,902 | 129,273,054.44 | 3.45 |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 6,841,005 | 127,858,383.45 | 3.41 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 9,500,000 | 122,930,000.00 | 3.28 |
| 9 | 000049 | 德赛电池 | 3,411,264 | 120,417,619.20 | 3.21 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 10,200,000 | 115,668,000.00 | 3.09 |
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
9、投资组合报告附注
| （1）报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 |
10、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 5,172,300.98 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,782,843.88 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 192,240.93 |
| 5 | 应收申购款 | 636,252.57 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,783,638.36 |
11、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有债券。
12、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
| 13、投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
| 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2004年7月9日，截止2012年6月30日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ③ | ② | ③ | ④ | |||
| 2004.7.9～2004.12.31 | -1.12% | 0.62% | -7.38% | 0.84% | 6.26% | -0.22% |
| 2005.1.1～2005.12.31 | 5.70% | 1.04% | -5.69% | 0.96% | 11.39% | 0.08% |
| 2006.1.1～2006.12.31 | 159.88% | 1.49% | 77.44% | 0.99% | 82.44% | 0.50% |
| 2007.1.1～2007.12.31 | 119.06% | 2.13% | 96.39% | 1.62% | 22.67% | 0.51% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | -48.44% | 2.02% | -48.28% | 2.07% | -0.16% | -0.05% |
| 2009.1.1～2009.12.31 | 71.09% | 1.80% | 62.24% | 1.44% | 8.85% | 0.36% |
| 2010.1.1～2010.12.31 | 12.73% | 1.43% | -3.91% | 1.09% | 16.64% | 0.34% |
| 2011.1.1～2011.12.31 | -23.99% | 1.16% | -18.12% | 0.91% | -5.87% | 0.25% |
| 2012.1.1～2012.6.30 | 3.05% | 1.16% | 4.77% | 0.94% | -1.72% | 0.22% |
| 基金合同生效以来至2012.6.30 | 363.48% | 1.58% | 110.50% | 1.33% | 252.98% | 0.25% |
十三、基金的费用与税收
（一）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会通过。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。
（四）申购、赎回的费用
1、申购费
申购费率如下：
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
2、赎回费
赎回费率如下：
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
（五）基金税收
本基金及基金持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“释义”部分对销售办法的公布和实施日期进行了更新。
3、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人、基金经理的信息进行了更新。
4、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
5、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
6、“七、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2012年6月30日。
7、“八、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年6月30日，并更新了历史走势对比图。
8、“十一、基金的收益和分配”部分对基金收益分配原则的描述进行了更新。
9、“二十、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2012年8月23日