§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚经典优债债券A
■
信诚经典优债债券B
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚经典优债债券A
■
信诚经典优债债券B
■
注:本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2012年3季度,由于油价、房价、粮价反弹导致通胀预期上升,加上市场累积了较多的获利盘,在CPI绝对值较低和流动性较宽松的基本面下,债券市场却出现回调,本基金净值也出现一定调整,业绩低于基准。
展望2012年4季度, 我们认为债券市场基本面仍然偏正面,原因如下:1)经济继续回落,通胀仍处于低位;2)货币政策宽松,4季度仍可能会有一到两次降存准;3)风险资产难有较好表现,债券市场将维持相对强势。
策略上,本基金将维持3季度策略。操作上,将适当增持收益率较高且代表地方政府信用的城投债。
4.5报告期内基金的业绩表现
本季度本基金业绩比较基准收益率为0.09%,本基金A、B份额净值增长率分别为0.00%和0.00%,分别落后业绩比较基准0.09%和0.09%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
■
7.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2012年10月24日
| 基金简称 | 信诚经典优债债券 | |
| 基金主代码 | 550006 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2009年3月11日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,515,482,717.04份 | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 | |
| 投资策略 | 本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增强基金收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。 | |
| 业绩比较基准 | 90%×中信标普全债指数+10%×活期存款利率(税后) | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 信诚经典优债债券A | 信诚经典优债债券B |
| 下属两级基金的交易代码 | 550006 | 550007 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 612,225,888.71份 | 903,256,828.33份 |
| 主要财务指标 | 信诚经典优债债券A报告期(2012年7月1日至2012年9月30日) | 信诚经典优债债券B报告期(2012年7月1日至2012年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 11,184,290.17 | 16,828,337.68 |
| 2.本期利润 | 79,727.00 | -1,886,177.81 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0001 | -0.0018 |
| 4.期末基金资产净值 | 622,136,067.23 | 915,630,970.78 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.016 | 1.014 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012年第3季度 | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 0.04% | -0.09% | 0.04% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012年第3季度 | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.04% | -0.09% | 0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王旭巍 | 本基金基金经理,信诚增强收益债券型证券投资基金基金经理,信诚基金管理有限公司固定收益总监 | 2010年5月25日 | - | 19 | 经济学硕士,19年金融、证券、基金行业从业经验。曾先后任职于中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部、宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部和华宝兴业基金管理有限公司。2010年加盟信诚基金管理有限公司,现任公司固定收益总监。 |
| 李仆 | 本基金基金经理,信诚三得益债券型证券投资基金基金经理 | 2011年8月16日 | - | 12 | 12年证券从业经验。曾任职于宝钢集团财务有限责任公司资金部、宝钢集团有限公司资产部、宝岛(香港)贸易有限公司、华宝信托有限责任公司。2011年4月加入信诚基金管理有限公司。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,364,221,183.36 | 94.53 |
| 其中：债券 | 2,364,221,183.36 | 94.53 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,650,707.02 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 93,196,928.68 | 3.73 |
| 7 | 合计 | 2,501,068,819.06 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | 25,775,277.50 | 1.68 |
| 2 | 央行票据 | 48,335,000.00 | 3.14 |
| 3 | 金融债券 | 51,220,000.00 | 3.33 |
| 其中：政策性金融债 | 51,220,000.00 | 3.33 | |
| 4 | 企业债券 | 1,688,744,615.86 | 109.82 |
| 5 | 企业短期融资券 | 508,593,500.00 | 33.07 |
| 6 | 中期票据 | 30,059,000.00 | 1.95 |
| 7 | 可转债 | 11,493,790.00 | 0.75 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,364,221,183.36 | 153.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110241 | 11国开41 | 500,000 | 51,220,000.00 | 3.33 |
| 2 | 1280003 | 12中石油02 | 500,000 | 49,465,000.00 | 3.22 |
| 3 | 122114 | 11一重债 | 488,320 | 49,320,320.00 | 3.21 |
| 4 | 1101088 | 11央行票据88 | 500,000 | 48,335,000.00 | 3.14 |
| 5 | 122102 | 11广汇01 | 407,390 | 42,564,107.20 | 2.77 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 24,934.78 |
| 2 | 应收证券清算款 | 10,644,287.21 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 56,990,189.54 |
| 5 | 应收申购款 | 25,537,517.15 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 93,196,928.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 8,202,400.00 | 0.53 |
| 2 | 125709 | 唐钢转债 | 3,291,390.00 | 0.21 |
| 项目 | 信诚经典优债债券A | 信诚经典优债债券B |
| 报告期期初基金份额总额 | 666,578,180.32 | 948,373,930.66 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 27,237,730.43 | 477,583,625.96 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 81,590,022.04 | 522,700,728.29 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 612,225,888.71 | 903,256,828.33 |
| 4、信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
信诚经典优债债券型证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月24日