（上接A31版）

3、定期投资组合管理策略

（1）每季度进行基金收益评估

基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益部分进行分配；

本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行现金支付的准备。

（2）每月进行基金费用支付

每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

（3）成份股更新

当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，并依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）定期投资组合监控

每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；

每季末，基金经理团队将根据评估报告，向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：

对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述，并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明；

现金控制情况；

成份股更新期的策略；

成份股未来变化预测等。

投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报，对下一阶段的投资操作提出建议和指导。

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

九 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

本基金的标的指数为沪深300指数。

沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十 基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

十一 基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

■

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

9、其他资产构成

■

10、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

十二 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2012年9月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月4日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。

十三 基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）基金上市费及年费；

（9）基金的注册登记费；

（10）基金收益分配中发生的费用；

（11）指数使用费；

（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）指数使用费

本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的0.03%，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍（5）万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

H = E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（八）投资人对基金份额的认购”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购赎回”中的“（六）申购、赎回的对价、费用”中的相关规定。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 “重要提示”部分，增加了基金合同生效时间等相关信息。

2、 “三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

3、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

4、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；

5、 “六、基金的募集”部分，增加了募集结果的相关内容。

6、 “七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效时间的说明。

7、 “八、基金份额折算与变更登记”部分，增加了基金份额折算结果的说明。

8、 “九、基金份额的交易”部分，增加了基金上市交易情况说明。

9、 “十二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

10、“十三、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

11、“二十五、其他应披露事项”部分，根据基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二○一二年十二月十八日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	20,676,970,750.00	99.15
	其中：股票	20,676,970,750.00	99.15
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	87,284,367.82	0.42
6	其他资产	89,073,677.29	0.43
7	合计	20,853,328,795.11	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	131,378,114.67	0.63
B	采掘业	2,240,885,406.89	10.79
C	制造业	7,330,943,937.07	35.31
C0	食品、饮料	1,609,858,659.86	7.75
C1	纺织、服装、皮毛	70,311,950.96	0.34
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	458,767,575.39	2.21
C5	电子	379,997,672.09	1.83
C6	金属、非金属	1,630,211,389.70	7.85
C7	机械、设备、仪表	2,100,460,256.40	10.12
C8	医药、生物制品	1,072,976,216.19	5.17
C99	其他制造业	8,360,216.48	0.04
D	电力、煤气及水的生产和供应业	510,894,154.22	2.46
E	建筑业	667,706,333.78	3.22
F	交通运输、仓储业	546,536,715.52	2.63
G	信息技术业	591,332,710.05	2.85
H	批发和零售贸易	550,405,564.66	2.65
I	金融、保险业	6,441,677,497.10	31.03
J	房地产业	1,097,429,734.66	5.29
K	社会服务业	186,720,934.76	0.90
L	传播与文化产业	70,744,640.53	0.34
M	综合类	310,228,223.02	1.49
	合计	20,676,883,966.93	99.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	15,144,628	635,165,698.32	3.06
2	600016	民生银行	102,088,885	576,802,200.25	2.78
3	600036	招商银行	55,891,337	567,855,983.92	2.74
4	600519	贵州茅台	1,875,330	460,956,114.00	2.22
5	601328	交通银行	106,369,296	453,133,200.96	2.18
6	601166	兴业银行	34,145,146	410,083,203.46	1.98
7	600000	浦发银行	50,578,762	373,271,263.56	1.80
8	000002	万 科Ａ	43,735,535	368,690,560.05	1.78
9	600030	中信证券	30,944,004	364,829,807.16	1.76
10	600837	海通证券	36,443,985	349,133,376.30	1.68

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	18,286,883.79
2	应收证券清算款	66,153,869.90
3	应收股利	4,582,097.34
4	应收利息	23,268.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	27,557.50
8	其他	-
9	合计	89,073,677.29

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-6.31%	1.18%	-6.85%	1.19%	0.54%	-0.01%