为进一步丰富和完善深证指数体系，推动指数化投资的不断发展与创新，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2012年12月20日发布深证低波动率、高贝塔系列指数，指数代码和名称如下：

指数代码	指数名称	指数简称	基日	基点
399661	深证300低波动率指数	S300低波	2006年12月29日	1000
399662	深证300高贝塔指数	S300高贝	2006年12月29日	1000
399663	中小300低波动率指数	中小低波	2011年6月30日	1000
399664	中小300高贝塔指数	中小高贝	2011年6月30日	1000
399665	中创500低波动率指数	中创低波	2011年6月30日	1000
399666	中创500高贝塔指数	中创高贝	2011年6月30日	1000

该系列指数是基于市值母指数的风险策略指数，S300低波、S300高贝指数均以深证300指数为样本空间；中小低波、中小高贝指数均以中小300指数为样本空间；中创低波、中创高贝指数均以中创500指数为样本空间。

对于低波动率系列指数，基于各自样本空间的股票，按照最近一年日收益率的波动率升序排名，S300低波、中小低波分别选择排名前100的股票作为样本股，中创低波选择排名前200的股票作为样本股。样本股权重与其历史波动率的倒数成正比。

对于高贝塔系列指数，基于各自样本空间的股票，按照最近一年的贝塔值降序排名，S300高贝、中小高贝分别选择排名前100的股票作为样本股，中创高贝选择排名前200的股票作为样本股。样本股权重与其历史贝塔值成正比。

该系列指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。指数编制方案及最新样本股名单参见巨潮指数网（http://index.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳证券交易所

深圳证券信息有限公司

2012年12月20日