（上接A20版）
3、截至2012年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、截至2012年9月30日，按券种品种分类的债券投资组合
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5、截至2012年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细：
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6、截至2012年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2012年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3）截至2012年9月30日，其他资产构成
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4）截至2012年9月30日，持有的处于转股期的可转换债券明细
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴进取策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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注：统计截至2012年9月30日，比较基准=比较基准=65%*沪深300 指数+35%*中信标普全债指数。
2. 东吴进取策略灵活配置混合基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2009年05月06日至2012年9月30日）
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
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十三、费用概览
（一）基金运作相关费用
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的信息披露费用；
4.基金份额持有人大会费用；
5.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6.基金的证券交易费用；
7.基金财产拨划支付的银行费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、具体申购费率如下：
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3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
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4．本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了相关内容。
2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。
4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。
5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了相关内容。
6、在“十、基金的投资”中，更新了相关内容。
7、在“十一、基金的业绩”中，更新了相关内容。
8、在“二十二、对份额持有人的服务”中，更新了相关内容。
9、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项：
(1)2012年06月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(2)2012年06月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在深圳众禄基金网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；
(3)2012年06月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年6月）》；
(4)2012年06月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；
(5)2012年06月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》；
(6)2012年07月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增华鑫证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(7)2012年07月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2012年第二季度报告》；
(8)2012年07月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富里昂开通转换业务的公告》；
(9)2012年08月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2012年半年度报告摘要》、《东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2012年半年度报告》；
(10)2012年9月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司行业高级管理人员变更公告》；
(11)2012年10月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增国海证券为代销机构并推出定期定额及转换业务的公告》；
(12)2012年10月17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在同花顺网上交易定投申购费率优惠的公告》；
(13)2012年10月17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关关于旗下基金新增同花顺为代销机构并推出定期定额及转换业务的公告》；
(14)2012年10月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2012年第三季度报告》；
(15)2012年11月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华鑫证券自助式交易系统申购与定投开放式基金前端费率优惠活动的公告》；
东吴基金管理有限公司
二零一二年十二月二十日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 1,169,967 | 39,661,881.30 | 4.94 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 889,996 | 34,460,645.12 | 4.29 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 2,399,905 | 32,494,713.70 | 4.05 |
| 4 | 002477 | 雏鹰农牧 | 1,782,029 | 32,165,623.45 | 4.01 |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 2,223,305 | 31,326,367.45 | 3.90 |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 3,179,926 | 29,668,709.58 | 3.69 |
| 7 | 600267 | 海正药业 | 1,870,392 | 29,234,226.96 | 3.64 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 477,000 | 28,858,500.00 | 3.59 |
| 9 | 600587 | 新华医疗 | 948,391 | 27,313,660.80 | 3.40 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 1,400,000 | 26,460,000.00 | 3.29 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 78,328,949.80 | 9.75 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 78,328,949.80 | 9.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 300,000 | 28,848,000.00 | 3.59 |
| 2 | 110003 | 新钢转债 | 222,480 | 22,810,874.40 | 2.84 |
| 3 | 113002 | 工行转债 | 130,000 | 13,130,000.00 | 1.63 |
| 4 | 110017 | 中海转债 | 120,000 | 10,923,600.00 | 1.36 |
| 5 | 126729 | 燕京转债 | 25,564 | 2,616,475.40 | 0.33 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 8,772,235.23 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 197,290.10 |
| 5 | 应收申购款 | 28,436.42 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,997,961.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 28,848,000.00 | 3.59 |
| 2 | 110003 | 新钢转债 | 22,810,874.40 | 2.84 |
| 3 | 113002 | 工行转债 | 13,130,000.00 | 1.63 |
| 4 | 110017 | 中海转债 | 10,923,600.00 | 1.36 |
| 5 | 126729 | 燕京转债 | 2,616,475.40 | 0.33 |
| 阶段 | 净值增长率%① | 净值增长率标准差%② | 业绩比较基准收益率%③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009.05.06-2009.12.31 | 6.94% | 1.11% | 20.31% | 1.28% | -13.37% | -0.17% |
| 2010.01.01-2010.12.31 | 21.24% | 1.30% | -7.43% | 1.03% | 28.67% | 0.27% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -30.45% | 1.22% | -14.93% | 0.85% | -15.52% | 0.37% |
| 2012.01.01-2012.09.30 | -3.20% | 1.07% | -0.42% | 0.83% | -2.78% | 0.24% |
| 2009.05.06-2012.09.30 | -12.72% | 1.19% | -7.09% | 1.00% | -5.63% | 0.19% |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元以上（含）-200万元以下 | 1.2% |
| 200万元以上（含）-500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上（含） | 1000元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 1 年以内（含1年） | 0.5% |
| 1 年- 2 年（含2年） | 0.25% |
| 2 年以上 | 0 |