（上接A163版）

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5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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6．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离

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7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。

（2）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（4）其他资产构成

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（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

（一）基金合同生效日为2005年6月3日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

A类

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B类

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2005年6月3日至2012年9月30日）

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说明：

1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。

2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1．与基金运作相关费用列示

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的证券交易费用；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后的会计师费；

（7）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1％年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第1款第（3）至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。

3．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4．基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售相关费用

1．基金认购费用

本基金认购费用为零。

2．申购费用

本基金的申购费用为零。

3．赎回费用

本基金的赎回费用为零。

4．销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务年费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5．转换费用

详情请见“八、基金转换”（更新的招募说明书书全文）的有关部分。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年7月18日公布的《大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书（2012年第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1．在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。

2．在“四、基金托管人”部分，更新了相关信息。

3．在“五、相关服务机构”中，根据相关公告，进行了更新。

4. 在“九、基金的投资”中，根据最新资料，对“（十二）基金投资组合报告”的内容进行了更新。

5．在“十、基金业绩”中，根据最新资料，对“基金业绩”进行了补充和更新。

6．在“二十二、其他应披露的事项”中，披露了2012年6月4日至2012年12月3日发布的公告。

7. 根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一三年一月二十二日

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	-	0.00
2	央行票据	119,375,999.36	5.35
3	金融债券	130,592,533.69	5.86
	其中：政策性金融债	130,592,533.69	5.86
4	企业债券	79,746,726.21	3.58
5	企业短期融资券	552,111,120.62	24.76
6	中期票据	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	881,826,379.88	39.55
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	210,339,259.90	9.43

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	090205	09国开05	1,000,000	100,588,103.60	4.51
2	1101094	11央行票据94	1,000,000	99,374,483.72	4.46
3	041252005	12西王CP001	500,000	50,404,538.74	2.26
4	041254021	12利港CP001	500,000	50,244,994.99	2.25
5	058031	05中信债1	500,000	49,382,432.36	2.21
6	041253020	12荣盛CP001	400,000	40,292,036.28	1.81
7	058017	05首都机场债	300,000	30,364,293.85	1.36
8	041254006	12广汽CP001	300,000	30,168,850.27	1.35
9	041259025	12蓝天CP001	300,000	30,106,791.07	1.35
10	041253051	12辽通CP002	300,000	30,007,787.30	1.35

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0991%
报告期内偏离度的最低值	-0.1103%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0567%

序号	其他资产	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	18,364,012.98
4	应收申购款	40,200.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	18,404,212.98

阶段	基金净值收益率 ①	基金净值收益率标准差 ②	比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2005.6.3－2005.12.31	1.1421%	0.0044%	1.0455%	0.0000%	0.0966%	0.0044%
2006.1.1－2006.12.31	1.9658%	0.0033%	1.8800%	0.0005%	0.0858%	0.0028%
2007.1.1－2007.12.31	3.1996%	0.0062%	2.7850%	0.0019%	0.1446%	0.0043%
2008.1.1－2008.12.31	3.7332%	0.0129%	2.0136%	0.0045%	1.7196%	0.0084%
2009.1.1－2009.12.31	1.3162%	0.0034%	0.3600%	0.0000%	0.9562%	0.0034%
2010.1.1－2010.12.31	1.8066%	0.0043%	0.3600%	0.0000%	1.4466%	0.0043%
2011.1.1－2011.12.31	3.5069%	0.0040%	0.4697%	0.0001%	3.0372%	0.0039%
2012.1.1－2012.09.30	2.8639%	0.0035%	0.3310%	0.0002%	2.5329%	0.0033%
2005.6.3－2012.09.30	21.2464%	0.0067%	9.2437%	0.0031%	12.0027%	0.0036%

阶段	基金净值收益率 ①	基金净值收益率标准差 ②	比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2005.6.3－2005.12.31	1.2832%	0.0044%	1.0455%	0.0000%	0.2377%	0.0044%
2006.1.1－2006.12.31	2.2124%	0.0033%	1.8800%	0.0005%	0.3324%	0.0028%
2007.1.1－2007.12.31	3.4504%	0.0062%	2.7850%	0.0019%	0.6654%	0.0043%
2008.1.1－2008.12.31	3.9814%	0.0129%	2.0136%	0.0045%	1.9678%	0.0084%
2009.1.1－2009.12.31	1.5599%	0.0035%	0.3600%	0.0000%	1.1999%	0.0035%
2010.1.1－2010.12.31	2.0525%	0.0043%	0.3600%	0.0000%	1.6925%	0.0043%
2011.1.1－2011.12.31	3.7550%	0.0040%	0.4697%	0.0001%	3.2853%	0.0039%
2012.1.1－2012.09.30	3.0496%	0.0035%	0.3310%	0.0002%	2.7186%	0.0033%
2005.6.3－2012.09.30	23.4042%	0.0067%	9.2437%	0.0031%	14.1605%	0.0036%