§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“基金普丰”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同于1999年7月14日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场整体呈现先抑后扬态势，在11月末创出年内新低后，对新一届政府深化改革的预期迅速转向乐观与宏观经济数据连续两月企稳回升成为推动市场快速反弹的主要动力，市场运行符合我们在三季报中的判断。本基金四季度适度提升了股票仓位，在行业配置上重点持有了房地产、白色家电、汽车、化工及机械等早周期、周期性行业，较好地契合了市场运行特征；不足之处在于在银行业上配置不足，未能抓住银行业12月以来的强势反弹机会。报告期内主动部分表现基本与指数部分相当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为7.06%，同期上证综指上涨8.77%，深圳成指上涨5.04%，沪深300指数上涨10.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年一季度，我们认为推动11月以来市场反弹的宏观经济与政策环境仍将维持，总体上市场回升趋势不会改变，但震荡幅度适度加大将取代单边上涨成为主要运行特征：（1）预计PMI等先导景气指标将维持强势，但继续超预期回升的概率将降低，同时3月份进入传统投资旺季后的草根调研数据可能存在低于预期的风险；（2）对政治、经济体制改革的乐观预期或随着时间推移钝化，政策面对市场的刺激将弱于2012年末；（3）房价、生产要素价格反弹或导致市场对未来通胀压力增大的关注加大，此外一线城市仍有强化地产调控的可能，或对地产及相关产业链公司股价带来较为显著的扰动。
本基金将考虑维持当前较高的股票仓位，但保持对宏观经济及政策信号的高度敏感，一旦出现明显负面信号将主动进行调整以规避系统性风险。在行业配置上，我们将考虑维持对地产、乘用车、白色家电、铁路装备等复苏确定的行业的较高配置，并沿以下方向积极寻找投资标的：（1）与新型城镇化、节能减排等未来经济发展主题相关的政策友好型行业；（2）医药等非周期行业中成长模式清晰、2013年增速确定的部分公司；（3）经营灵活、创新业务丰富的部分股份制银行。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》；
(二)《普丰证券投资基金托管协议》；
(三)《普丰证券投资基金2012年第4季度报告》（原文）。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2013年1月22日
| 基金简称 | 鹏华普丰封闭 |
| 基金主代码 | 184693 |
| 交易代码 | 184693 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年7月14日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00份 |
| 投资目标 | 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，实现基金财产增值。 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -42,225,055.83 |
| 2.本期利润 | 170,271,165.31 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0568 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,584,115,292.73 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8614 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 7.06% | 2.30% | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 吴昱村 | 本基金基金经理 | 2009年7月14日 | - | 8 | 吴昱村先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券从业经验。曾任联合证券有限责任公司研究员；2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2009年7月起至今担任鹏华普丰基金基金经理。吴昱村先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,003,297,588.81 | 77.35 |
| 其中：股票 | 2,003,297,588.81 | 77.35 | |
| 2 | 固定收益投资 | 520,252,639.70 | 20.09 |
| 其中：债券 | 520,252,639.70 | 20.09 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,330,873.27 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 10,969,585.96 | 0.42 |
| 7 | 合计 | 2,589,850,687.74 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,426,932.40 | 0.21 |
| B | 采掘业 | 89,360,211.33 | 3.46 |
| C | 制造业 | 296,907,940.21 | 11.49 |
| C0 | 食品、饮料 | 56,341,810.28 | 2.18 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,768,484.69 | 0.11 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 17,667,556.97 | 0.68 |
| C5 | 电子 | 13,883,399.80 | 0.54 |
| C6 | 金属、非金属 | 70,065,437.73 | 2.71 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 93,381,547.83 | 3.61 |
| C8 | 医药、生物制品 | 42,509,674.71 | 1.65 |
| C99 | 其他制造业 | 290,028.20 | 0.01 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 19,497,157.71 | 0.75 |
| E | 建筑业 | 28,715,736.19 | 1.11 |
| F | 交通运输、仓储业 | 24,439,314.86 | 0.95 |
| G | 信息技术业 | 21,943,653.95 | 0.85 |
| H | 批发和零售贸易 | 21,525,103.17 | 0.83 |
| I | 金融、保险业 | 300,177,341.47 | 11.62 |
| J | 房地产业 | 54,766,315.60 | 2.12 |
| K | 社会服务业 | 9,128,503.18 | 0.35 |
| L | 传播与文化产业 | 2,555,503.16 | 0.10 |
| M | 综合类 | 12,781,426.46 | 0.49 |
| 合计 | 887,225,139.69 | 34.33 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 782,097,267.62 | 30.27 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 175,959,931.53 | 6.81 |
| C5 | 电子 | 16,904,934.82 | 0.65 |
| C6 | 金属、非金属 | 96,809,173.16 | 3.75 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 452,045,017.51 | 17.49 |
| C8 | 医药、生物制品 | 40,378,210.60 | 1.56 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 11,967,902.76 | 0.46 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 101,738,584.70 | 3.94 |
| J | 房地产业 | 169,062,951.80 | 6.54 |
| K | 社会服务业 | 38,608,648.64 | 1.49 |
| L | 传播与文化产业 | 12,597,093.60 | 0.49 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,116,072,449.12 | 43.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4,057,292 | 31,890,315.12 | 1.23 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,220,993 | 30,538,653.75 | 1.18 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 601,694 | 27,250,721.26 | 1.05 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,356,037 | 22,632,257.53 | 0.88 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 4,230,709 | 20,899,702.46 | 0.81 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 2,009,954 | 19,938,743.68 | 0.77 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 1,738,920 | 17,597,870.40 | 0.68 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1,236,774 | 16,523,300.64 | 0.64 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 74,630 | 15,599,162.60 | 0.60 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 592,261 | 15,013,816.35 | 0.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600690 | 青岛海尔 | 6,003,088 | 80,441,379.20 | 3.11 |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 4,499,789 | 79,376,277.96 | 3.07 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 2,999,939 | 67,498,627.50 | 2.61 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 8,999,860 | 63,179,017.20 | 2.44 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 4,499,991 | 61,199,877.60 | 2.37 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 48,652,530.50 | 1.88 |
| 2 | 央行票据 | 229,878,000.00 | 8.90 |
| 3 | 金融债券 | 241,386,000.00 | 9.34 |
| 其中：政策性金融债 | 241,386,000.00 | 9.34 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 336,109.20 | 0.01 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 520,252,639.70 | 20.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1001032 | 10央行票据32 | 1,300,000 | 129,948,000.00 | 5.03 |
| 2 | 110310 | 11进出10 | 1,000,000 | 100,980,000.00 | 3.91 |
| 3 | 1001042 | 10央行票据42 | 1,000,000 | 99,930,000.00 | 3.87 |
| 4 | 080215 | 08国开15 | 500,000 | 50,460,000.00 | 1.95 |
| 5 | 120238 | 12国开38 | 500,000 | 49,930,000.00 | 1.93 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,733,559.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,236,026.27 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,969,585.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110017 | 中海转债 | 209,792.40 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 17,597,870.40 | 0.68 | 重大事项停牌 |
| 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | 3,750,000.00 |
| 报告期期间买入总份额 | - |
| 报告期期间卖出总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 | 3,750,000.00 |
| 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） | 0.13 |
普丰证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日