(上接A19版)

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年 1月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	201,273,458.48	34.35
	其中：债券	201,273,458.48	34.35
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	109,000,483.50	18.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	270,330,505.35	46.13
4	其他资产	5,359,837.75	0.91
5	合 计	585,964,285.08	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	3.13
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

3、 基金投资组合平均剩余期限

3.1、 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	31

报告期投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，故本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

3.2、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产 净值的比例（%）
1	30天以内	64.78	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）-60天	15.44	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）-90天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）-180天	18.93	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）-397天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
6	合 计	99.15	-

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	29,901,561.84	5.11
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	171,371,896.64	29.26
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	201,273,458.48	34.37
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041158016	11广汇汽车CP001	300,000	30,357,715.30	5.18
2	041253007	12深茂业CP001	300,000	30,351,974.10	5.18
3	041162012	11山钢CP002	300,000	30,181,730.13	5.15
4	011230001	12中海运SCP001	300,000	29,969,777.18	5.12
5	1101088	11央行票据88	300,000	29,901,561.84	5.11
6	041255009	12铁二十二CP001	200,000	20,151,811.00	3.44
7	041256002	12玉柴CP001	100,000	10,128,041.31	1.73
8	041261002	12湛江港CP001	100,000	10,118,206.42	1.73
9	041259004	12闽能源CP001	100,000	10,112,641.20	1.73
10	-	-	-	-	-

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0792%
报告期内偏离度的最低值	-0.0050%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0352%

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、 投资组合报告附注

8.1、基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8.2、 本报告期内，本基金未持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。

8.3、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.4、 其他资产构成

序号	名 称	金 额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
4	应收利息	5,347,037.75
5	应收申购款	12,800.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合 计	5,359,837.75

8.5、 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2012年6月20日，基金业绩数据截至2012年9月30日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、天弘现金管家货币A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012/06/20- 2012/06/30	0.0913%	0.0014%	0.0425%	0.0000%	0.0488%	0.0014%
2012/07/01- 2012/09/30	0.7269%	0.0083%	0.3461%	0.0000%	0.3808%	0.0083%
自基金合同生效日（2012/06/20）-2012/09/30	0.8188%	0.0079%	0.3888%	0.0000%	0.4300%	0.0079%

2、天弘现金管家货币B

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012/06/20- 2012/06/30	0.0978%	0.0016%	0.0425%	0.0000%	0.0553%	0.0016%
2012/07/01- 2012/09/30	0.7886%	0.0083%	0.3461%	0.0000%	0.4425%	0.0083%
自基金合同生效日（2012/06/20）-2012/09/30	0.8872%	0.0079%	0.3888%	0.0000%	0.4984%	0.0079%

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额，应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率；B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额，应自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的销售服务费年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2012年5月28日公告的《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“一、重要提示”部分，增加了基金合同的生效日期，及招募说明书更新的时间要求；

2、在“三、基金管理人”部分，根据公司管理基金规模的变化，增加基金管理人的注册资本金基本信息、对本管理人管理基金的情况、部门组成等进行了更新；

3、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况，对本基金基金经理的基本情况及投资决策委员会成员进行了更新；

4、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的内容做了相应的更新；

5、在“五、相关服务机构”部分，增加了新的代销机构；

6、在“五、相关服务机构”部分，变更了经办注册会计师及联系人；

7、在“七、基金的募集”部分，增加了基金募集结果的描述；

8、在“八、基金合同的生效”部分，更新了相关信息；

9、在“九、基金份额的申购与赎回”部分，更新了本基金本招募说明书更新期间，开放申购、赎回、转换、定投等业务的办理时间；

10、在“十二、基金投资组合报告”部分，按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容；

11、在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人复核；

12、在“二十五、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。

天弘基金管理有限公司

二〇一三年二月四日