（上接47版）
如果出现指数编制及发布机构停止本基金标的指数的编制及发布，或标的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致原有标的指数不宜继续作为本基金的标的指数等情形，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于2013年2月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2012年第4季度报告，截至2012年12月31日。（财务数据未经审计）
1．报告期末基金资产组合情况
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2．报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
■
注：本部分股票投资为提前买入的指数备选成分股。
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（3）基金的其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年2月2日至2012年12月31日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人应于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年9月15日公布的《大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书》（2012年第2期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。
6．根据最新情况，对“二十一、对基金份额持有人的服务”部分进行了更新。
7．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。
大成基金管理有限公司
二〇一三年三月十六日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 207,722,917.94 | 91.73 |
| 其中：股票 | 207,722,917.94 | 91.73 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 其中：债券 | - | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,666,997.43 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 57,198.57 | 0.03 |
| 7 | 合计 | 226,447,113.94 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 620,160.00 | 0.27 |
| B | 采掘业 | 25,831,576.77 | 11.45 |
| C | 制造业 | 30,143,018.68 | 13.36 |
| C0 | 食品、饮料 | 5,750,367.01 | 2.55 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,446,329.15 | 0.64 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 396,687.93 | 0.18 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3,203,256.20 | 1.42 |
| C5 | 电子 | 562,894.26 | 0.25 |
| C6 | 金属、非金属 | 8,136,441.84 | 3.61 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 6,624,348.60 | 2.94 |
| C8 | 医药、生物制品 | 4,022,693.69 | 1.78 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9,639,376.83 | 4.27 |
| E | 建筑业 | 2,505,671.04 | 1.11 |
| F | 交通运输、仓储业 | 5,489,299.12 | 2.43 |
| G | 信息技术业 | 847,514.76 | 0.38 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,452,674.78 | 0.64 |
| I | 金融、保险业 | 73,588,611.35 | 32.62 |
| J | 房地产业 | 2,302,285.20 | 1.02 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 828,316.41 | 0.37 |
| 合计 | 153,248,504.94 | 67.92 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 9,945,254.00 | 4.41 |
| C0 | 食品、饮料 | 352,347.00 | 0.16 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,814,643.00 | 0.80 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 7,015,589.00 | 3.11 |
| C8 | 医药、生物制品 | 762,675.00 | 0.34 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,849,399.00 | 1.26 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,282,134.00 | 0.57 |
| G | 信息技术业 | - | 0.00 |
| H | 批发和零售贸易 | - | 0.00 |
| I | 金融、保险业 | 40,397,626.00 | 17.90 |
| J | 房地产业 | - | 0.00 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 54,474,413.00 | 24.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,509,780 | 20,759,475.00 | 9.20 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 806,552 | 13,461,352.88 | 5.97 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 890,930 | 11,902,824.80 | 5.28 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 2,337,847 | 9,702,065.05 | 4.30 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 352,342 | 8,931,869.70 | 3.96 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 316,200 | 4,875,804.00 | 2.16 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 635,259 | 4,294,350.84 | 1.90 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 1,368,403 | 3,995,736.76 | 1.77 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 528,806 | 3,632,897.22 | 1.61 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 160,282 | 3,430,034.80 | 1.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2,412,900 | 18,965,394.00 | 8.41 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 1,195,600 | 11,860,352.00 | 5.26 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 2,689,100 | 7,529,480.00 | 3.34 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 469,300 | 4,322,253.00 | 1.92 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 822,300 | 2,162,649.00 | 0.96 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,140.08 |
| 5 | 应收申购款 | 54,058.49 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 57,198.57 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.2.2（基金合同生效日）－2010.12.31 | 1.60% | 1.25% | -1.27% | 1.45% | 2.87% | -0.20% |
| 2011.1.1－2011.12.31 | -22.05% | 1.16% | -22.44% | 1.19% | 0.39% | -0.03% |
| 2012.1.1－2012.12.31 | 7.20% | 1.14% | 6.80% | 1.15% | 0.40% | -0.01% |
| 2010.2.2－2012.12.31 | -15.10% | 1.18% | -18.22% | 1.26% | 3.12% | -0.08% |