§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年3月6日至2013年6月30日）

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注：1.本基金合同于2013年3月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（4）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）法律法规、基金合同规定的其他比例限制；

（8）作为完全复制指数的证券投资基金，本基金不受、不计入《证券投资基金运作管理办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

（9）因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

3.本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-13.12%，同期业绩比较基准收益率为-16.10%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年二季度，中国经济复苏步伐出现了一定程度的放缓。新一届政府采取相对稳健的货币政策，着手规范“影子银行”及社会存量资金期限错配问题，二季度流动性供给明显收紧。在企业盈利水平较弱和市场流动性相对紧张的双重压力下，二季度上证指数创出近四年来的新低，跌幅达11.51%。市场结构分化进一步加剧，沪深300指数下跌11.8%，创业板指数则上涨16.76%。从行业表现来看，仅电子、信息服务等科技类行业指数出现上涨，医药、消费等行业表现稳定，煤炭、有色、钢铁等资源类行业则大幅下跌。

本基金于2013 年3 月6 日正式成立，并于3月25日在上海证券交易所上市交易暨开放日常申购赎回。作为被动型指数基金，报告期内，本基金按照完全复制法紧密跟踪沪深300指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8688元，本报告期份额净值增长率为-10.71%，同期业绩比较基准收益率为-11.80%，日跟踪偏离度的均值为0.03%，日跟踪误差为0.04%，年化跟踪误差0.695%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，中国经济仍将处于相对缓慢的复苏阶段。从中长期看，新一届政府推动“城镇化”以维持相对高水平的劳动力供给和资本投入、通过产业转型升级以提高全要素生产率是中国经济可持续增长的关键手段，我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信心。短期的经济增速下降和企业盈利下滑是中国经济结构转型所付出的代价，当前A股市场充分反映了短期内的中国经济状况。目前，以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值已经处于历史底部，中长期投资价值已经显现。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。期望本基金为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他各项资产构成

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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：期初基金总份额包含场外份额615,518,988份；期末基金总份额包含场外份额1,129,559,437份；总申购份额包含场外总申购份额514,040,449份。

§7 发起式基金发起资金持有份额情况

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件；

2.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；

3.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一三年七月十七日

基金简称	易方达沪深300ETF发起式
基金主代码	510310
交易代码	510310
基金运作方式	交易型开放式（ETF）、发起式
基金合同生效日	2013年3月6日
报告期末基金份额总额	1,213,866,852份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准	沪深300指数
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益	4,383,865.87
2.本期利润	-124,177,993.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1023
4.期末基金资产净值	1,054,565,335.01
5.期末基金份额净值	0.8688

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.71%	1.44%	-11.80%	1.45%	1.09%	-0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林飞	本基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理	2013-3-6	-	10年	博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。
林伟斌	本基金的基金经理	2013-3-6	-	5年	博士研究生，曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼指数量化研究员。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,042,110,424.24	98.69
	其中：股票	1,042,110,424.24	98.69
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	9,250,618.12	0.88
6	其他各项资产	4,617,692.49	0.44
7	合计	1,055,978,734.85	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	6,238,602.41	0.59
B	采矿业	75,391,527.69	7.15
C	制造业	371,546,784.62	35.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,966,618.83	3.22
E	建筑业	42,111,690.35	3.99
F	批发和零售业	27,441,203.96	2.60
G	交通运输、仓储和邮政业	22,332,960.48	2.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,834,601.25	2.07
J	金融业	352,631,647.86	33.44
K	房地产业	59,382,188.49	5.63
L	租赁和商务服务业	6,625,195.80	0.63
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,243,122.54	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,815,595.56	0.27
S	综合	13,548,684.40	1.28
	合计	1,042,110,424.24	98.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	5,101,934	43,723,574.38	4.15
2	600036	招商银行	3,597,744	41,733,830.40	3.96
3	601318	中国平安	756,766	26,305,186.16	2.49
4	601166	兴业银行	1,721,436	25,425,609.72	2.41
5	000002	万 科Ａ	2,193,967	21,610,574.95	2.05
6	600000	浦发银行	2,528,013	20,931,947.64	1.98
7	600837	海通证券	2,029,516	19,036,860.08	1.81
8	601398	工商银行	4,667,199	18,762,139.98	1.78
9	600519	贵州茅台	93,719	18,028,724.03	1.71
10	600030	中信证券	1,741,602	17,642,428.26	1.67

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	681,583.45
2	应收证券清算款	528,253.49
3	应收股利	3,341,925.86
4	应收利息	2,335.15
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	63,594.54
8	其他	-
9	合计	4,617,692.49

本报告期期初基金份额总额	1,109,826,403
本报告期基金总申购份额	524,040,449
减：本报告期基金总赎回份额	420,000,000
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,213,866,852

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-
基金管理人股东	10,002,600.00	0.82%	10,002,600.00	0.82%	3年
其他	-	-	-	-
合计	10,002,600.00	0.82%	10,002,600.00	0.82%

  2013年第二季度报告

  2013年6月30日

  基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年七月十七日