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    工银瑞信主题策略股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  

    (3)所列数据截止到2013年06月30日。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同于2011年10月24日生效。

    2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同的相关规定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    3.3 其他指标

    无。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,市场风格表现的差异继续扩大,行业之间的分化愈演愈烈;创业板和中小板指数遥遥领先于沪深300指数,同时中小盘成长股的涨幅惊人,以传统的周期板块、低估值大盘蓝筹等表现异常低迷。其中,传媒、通信、电子元器件、计算机和电力设备获得了正收益,而有色金属、钢铁、煤炭、基础化工、非银行金融等板块大幅下跌。

    考虑到中国传统的经济增长模式遇到瓶颈难以维系,经济增长速度面临下降的压力,大多数上市公司的业绩增长下滑而且充满更大的不确定性,因此,2季度本基金的投资组合中,避开了与传统投资相关的强周期行业,重点配置在与经济转型密切相关的传媒、电子、环保、光伏等领域,同时在加重大众消费品、汽车、家电等估值合理、业绩增长更为确定的稳定增长行业的配置;另外,借助于整个投研团队的力量,挖掘了一些优质个股进行了重点配置。

    从2季度的业绩表现来看,本季度的行业选择和个股配置上取得了较好的回报。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金净值增长率为8.57%,业绩比较基准收益率为-9.30%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    当前,我国宏观经济增长压力不小,前景并不明朗,之前预期GDP全年增长7.5%~8%不容易实现,企业的盈利即便有好转也幅度微软,同时不确定性增大;流动性难以再主动放松,而且整体趋势为转头向下;CPI上涨的压力得到缓解,但也不构成降低资金价格的主要推动力量;股票供给因IPO即将重启而增加。从上述因素来看,股票市场的整体行情依然平淡,但对于结构性的投资机会,我们依然认为应该值得继续重视,尤其是新兴产业中部分细分行业、政府确定性投资的领域、海外需求复苏带动的产业、关系普通老百姓身心健康的食品及医疗、保健等泛消费品领域。

    在行业层面,我们认为医药、通信、环保、传媒、食品饮料、家电、新能源等行业,存在投资的机会。短期内,我们仍暂时规避与传统投资相关的强周期板块;同时,我们也时刻警惕部分新兴产业的泡沫,在这些板块的投资中,尤其要精选个股,注重业绩增长的确定性以及增长和估值的匹配。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    无。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金设立的文件;

    2、《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

    5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

    6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

    8.2 存放地点

    基金管理人或基金托管人的办公场所。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

    基金简称工银主题策略股票
    交易代码481015
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年10月24日
    报告期末基金份额总额106,617,175.93份
    投资目标结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。
    投资策略类别资产配置上,本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票投资方面,本基金主要采取主题投资策略,在宏观经济发展的不同阶段,关注经济发展热点,深入挖掘潜在的主题投资机会,寻找实质受益的上市公司,并综合考虑其基本面情况,选择具备投资价值的股票,构建投资组合,并不断优化组合,争取获得超越业绩基准的收益水平。本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。
    业绩比较基准80%×沪深300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益率
    风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。
    基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益20,325,430.14
    2.本期利润14,740,582.63
    3.加权平均基金份额本期利润0.1075
    4.期末基金资产净值116,208,684.35
    5.期末基金份额净值1.090

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月8.57%1.64%-9.30%1.16%17.87%0.48%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    黄安乐本基金的基金经理2011年11月23日10先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;

    2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理。

    曹冠业权益投资部总监,本基金的基金经理。2011年10月24日12CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理;

    2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监;2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理;2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理;2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理;2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。


    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    权益投资99,990,408.4584.70
     其中:股票99,990,408.4584.70
    固定收益投资9,945,000.008.42
     其中:债券9,945,000.008.42
     资产支持证券
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计6,941,931.935.88
    其他资产1,171,228.580.99
    合计118,048,568.96100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业
    采矿业4,274,700.003.68
    制造业70,822,272.6560.94
    电力、热力、燃气及水生产和供应业1,367,919.801.18
    建筑业
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业14,311,800.0012.32
    金融业
    房地产业
    租赁和商务服务业2,205,240.001.90
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业7,008,476.006.03
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业
    综合
     合计99,990,408.4586.04

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    002080中材科技700,00010,052,000.008.65
    300257开山股份296,1469,817,239.908.45
    300113顺网科技134,0005,701,700.004.91
    000826桑德环境158,8005,124,476.004.41
    000063中兴通讯400,9995,112,737.254.40
    600887伊利股份156,0004,879,680.004.20
    002475立讯精密217,5004,567,500.003.93
    000895双汇发展110,0004,228,400.003.64
    000917电广传媒330,0003,884,100.003.34
    10002273水晶光电198,2923,646,589.883.14

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    国家债券
    央行票据
    金融债券9,945,000.008.56
     其中:政策性金融债9,945,000.008.56
    企业债券
    企业短期融资券
    中期票据
    可转债
    其他
    合计9,945,000.008.56

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    13020113国开01100,0009,945,000.008.56

    序号名称金额(元)
    存出保证金114,661.44
    应收证券清算款640,536.53
    应收股利
    应收利息158,168.13
    应收申购款257,862.48
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计1,171,228.58

    本报告期期初基金份额总额165,105,931.92
    本报告期基金总申购份额6,046,950.94
    减:本报告期基金总赎回份额64,535,706.93
    本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额106,617,175.93

      工银瑞信主题策略股票型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年七月十八日