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    东方强化收益债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    东方强化收益债券型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2012年10月9日至2013年6月30日)

    注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

    §4 管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

    基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

    基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

    本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,日本通过扩大量化宽松规模、欧元区和印度等国家通过降息来刺激经济增长,而美国房地产市场明显恢复,失业率进一步下降,美联储在6月的议息会议上宣布将在2013年晚些时候逐步减少购债规模,引起全球股市下跌,对新兴市场的股市和债市冲击尤其强烈。国内方面,经济数据持续低于市场预期,PPI同比降幅持续扩大,CPI同比增速反弹乏力,为遏制日益突出的跨境贸易套利,外管局于5月初宣布20号文,最终引发了6月份资金面紧张的全面升级,出口增速也大幅下降。

    二季度债市波动率大幅上升。总体来讲,经济基本面偏弱,对债市形成有利的影响,也是促使收益率上升后回调的驱动力。而促使收益率上升的因素主要是4月份的债市监管风暴和6月份资金面空前紧张引发部分机构去杠杆的行为,也由于基本面疲弱,央行在两次市场动荡时及时出面传递积极信号,因此,收益率在短期内呈现大起大落的变化。整个二季度来看,收益率曲线呈现短端上行的平坦化走势,中长端收益率虽然也有起伏,但由于基本面的利好因素,整体回落至季度初的水平。

    二季度股市继续呈现结构性行情,沪深300下跌11.8%,创业板指数上涨16.76%,市场风险偏好持续提升。

    报告期内,本基金对权益类资产持谨慎态度,规避了6月份股票市场的大幅下跌,同时考虑到经济走势持续较弱,通胀压力减缓,提高了对高等级信用债的配置比例,组合久期有所增加。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    2013年4月1日至6月30日,本基金净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为-1.08%,高于业绩比较基准1.83%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2013年三季度,国内经济有利的因素在于房地产销售、投资的平稳对经济形成支撑,不利的因素在于欧洲债务问题有所反复、美联储减少购债规模进程的不确定性,总体来看,在无政策引导和刺激的情况下,经济增长依然面临向下的压力。而资金面由于离岸市场人民币贬值的预期走强,资金趋势性流出新兴市场的影响,整体较上半年有所趋紧。由于经济走弱,信用风险的暴露将会增加,我们将继续维持对高等级债券的配置,观察资金面的变化,适度调节杠杆和久期,并关注超跌股票带来的投资机会。

    “诚信是基,回报为金”,我们珍惜持有人的每一份利益,用我们的专业知识、勤恳态度,谋求长期、稳定的回报。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期内未投资股指期货。

    5.9投资组合报告附注

    5.9.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.9.3其他各项资产构成

    5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    一、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》

    二、《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》

    三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

    四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

    7.2存放地点:

    上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

    7.3查阅方式

    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

    东方基金管理有限责任公司

    2013年7月18日

    基金简称东方强化收益债券
    基金主代码400016
    交易代码400016
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年10月9日
    报告期末基金份额总额219,822,221.52份
    投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
    投资策略基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会,力争实现超越基准的投资收益。
    业绩比较基准本基金采用“中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”作为投资业绩比较基准。
    风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益3,267,034.56
    2.本期利润1,667,599.10
    3.加权平均基金份额本期利润0.0072
    4.期末基金资产净值228,530,086.74
    5.期末基金份额净值1.0396

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.75%0.14%-1.08%0.20%1.83%-0.06%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王丹丹(女士)本基金基金经理、投资决策委员会委员2012-10-9-7年中国人民银行研究生部金融学硕士,7年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任投资决策委员会委员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,034,526.060.38
     其中:股票1,034,526.060.38
    2固定收益投资263,878,456.8395.87
     其中:债券263,878,456.8395.87
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计5,231,044.111.90
    6其他各项资产5,103,179.841.85
    7合计275,247,206.84100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业--
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业1,034,526.060.45
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计1,034,526.060.45

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601601中国太保64,9421,034,526.060.45
    2-----
    3-----
    4-----
    5-----
    6-----
    7-----
    8-----
    9-----
    10-----

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券19,759,000.008.65
    2央行票据--
    3金融债券29,971,000.0013.11
     其中:政策性金融债29,971,000.0013.11
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据211,871,000.0092.71
    7可转债2,277,456.831.00
    8其他--
    9合计263,878,456.83115.47

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1128239412新奥MTN1200,00020,574,000.009.00
    2128246312郑路桥MTN1200,00020,304,000.008.88
    3128255312东风MTN1200,00020,252,000.008.86
    4128246212人福MTN1200,00020,212,000.008.84
    512024712国开47200,00020,026,000.008.76

    序号名称金额(元)
    1存出保证金14,131.37
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息5,078,614.76
    5应收申购款10,433.71
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,103,179.84

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1127001海直转债762,905.330.33

    本报告期期初基金份额总额240,919,104.32
    本报告期基金总申购份额53,898,341.66
    减:本报告期基金总赎回份额74,995,224.46
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额219,822,221.52

      东方强化收益债券型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日