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    东方央视财经50指数增强型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    东方央视财经50指数增强型证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2012年12月19日至2013年6月30日)

    注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

    基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

    基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

    本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年二季度期间,4、5月份市场基本处于震荡整理阶段,且逐渐有小幅上升趋势;6月份在经济数据大幅低于预期、流动性收紧的情况下,市场出现了单边急速下跌的态势。整个二季度,央视50指数下跌了5.84%。

    报告期内,本基金在基金合同规定的时间内完成了建仓工作,投资组合满足基金合同的规定。本基金为指数增强型基金,在投资管理过程中,基本上围绕着标的指数成份股及其权重,运用定量和定性相结合的方法,在有限偏离的基础上,进行个股投资。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    2013年4月1日至6月30日,本基金净值增长率为-5.73%,业绩比较基准收益率为-5.52%,低于业绩比较基准0.21%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望未来,由于经济转型不可能一蹴而就,中国经济增速仍将处于探底和筑底过程中,但无论是政府还是投资者对经济增速降低的容忍度都将有一定程度提高,期望中国经济的健康发展,实现智慧城市和美丽中国。在经济转型和迈向健康发展的过程中,中国企业尤其是促进经济转型或符合经济健康发展方向的企业的盈利能力将企稳回升。

    当前,上证指数已经创下2009年8月份市场下跌以来的新低,指数点位跌破了1850点,市场估值尤其是周期性股票的估值已经相当便宜。随着投资者对经济增长速度预期的调整以及对经济健康发展的期待,整体上股市下跌的空间已经不大,尤其是估值合理的消费成长、环保、医疗等行业的优质股票仍有进一步的上行空间。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

    5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期内未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 本基金所持有的中国平安(601318)于2013年5月22日对外公告了被处罚的事宜。中国平安保险(集团)股份有限公司董事会于2013年5月21日发布了《中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》,公告称,中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。

    本基金所持有的贵州茅台(600519)于2013年2月23日对外公告了被处罚的事宜。贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1号)。该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

    本基金决策依据及投资程序:

    (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

    (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。

    (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

    (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

    (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

    本基金投资中国平安主要基于以下原因:

    在基本面上,中国平安具备如下优势:国内保险密度与保险深度仍然处于较低水平,未来随着居民收入增加与保险意识增强,保险行业发展空间广阔;中国平安为市场化程度、管理水平、团队建设均处于行业领先地位的综合型保险集团,竞争优势突出;同时随着平安银行的整合完成,公司已经具备成长为中国优秀金融控股集团的条件,潜力巨大;相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

    本基金投资贵州茅台主要基于以下原因:

    基本面方面,国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;贵州茅台是白酒行业第一品牌,竞争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

    同时,中国平安和贵州茅台是本基金的跟踪标的——央视财经50指数的主要成份股之一,为控制跟踪偏离度和跟踪误差,本基金也对其进行了重点投资。

    除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.9.3 其他各项资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.9.5 报告期末指数投资和积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    一、《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》

    二、《东方央视财经50指数增强型证券投资基金托管协议》

    三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

    四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

    7.2 存放地点

    上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

    7.3 查阅方式

    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

    东方基金管理有限责任公司

    2013年7月18日

    基金简称东方央视财经50指数
    基金主代码400018
    交易代码400018
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年12月19日
    报告期末基金份额总额76,062,249.81份
    投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75% ,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值,分享中国经济的持续、稳定增长的成果。
    投资策略本基金将追求对股票的充分投资,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于央视财经50指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的80%。本基金采用“指数化被动投资为主、主动性增强投资为辅”的投资策略来构建股票投资组合,指数化投资部分运用被动投资策略,采用全复制的方法,对成份股及备选成份股进行配置。主动性增强部分主要采取定量分析与定性分析相结合的方法,对央视财经50指数成份股进行权重优化,适度投资于优选的非成份股上市公司股票。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:央视财经50指数收益率×95%+ 银行活期存款利率(税后)×5% 。
    风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益-841,967.19
    2.本期利润-3,450,641.10
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0394
    4.期末基金资产净值69,262,275.49
    5.期末基金份额净值0.9106

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-5.73%1.28%-5.52%1.29%-0.21%-0.01%

    姓名职务任职日期

    离任日期

    证券从业年限说明
    吴长风(女士)本基金基金经理2012-12-19-11年中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所理学博士,北京大学光华管理学院金融工程工作站博士后,11年证券从业经历。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部高级经理,中国人寿富兰克林资产管理公司产品设计业务主管。2009年6月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任指数与量化投资部经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资63,913,623.3791.35
     其中:股票63,913,623.3791.35
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计5,442,618.767.78
    6其他各项资产606,484.800.87
    7合计69,962,726.93100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采矿业2,314,797.003.34
    C制造业31,410,615.4845.35
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.00
    E建筑业0.000.00
    F批发和零售业0.000.00
    G交通运输、仓储和邮政业305,216.000.44
    H住宿和餐饮业0.000.00
    I信息传输、软件和信息技术服务业7,803,522.8911.27
    J金融业14,852,010.0021.44
    K房地产业3,764,670.005.44
    L租赁和商务服务业0.000.00
    M科学研究和技术服务业0.000.00
    N水利、环境和公共设施管理业3,462,792.005.00
    O居民服务、修理和其他服务业0.000.00
    P教育0.000.00
    Q卫生和社会工作0.000.00
    R文化、体育和娱乐业0.000.00
    S综合--
     合计63,913,623.3792.28

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行587,4005,034,018.007.27
    2600031三一重工502,8003,776,028.005.45
    3000002万 科A382,2003,764,670.005.44
    4601318中国平安102,9003,576,804.005.16
    5002415海康威视101,0003,569,340.005.15
    6002038双鹭药业60,4433,541,959.805.11
    7600406国电南瑞237,1933,541,291.495.11
    8300070碧水源91,9003,462,792.005.00
    9600519贵州茅台17,5003,366,475.004.86
    10002230科大讯飞65,5673,029,195.404.37

    序号名称金额(元)
    1存出保证金35,792.59
    2应收证券清算款98,441.06
    3应收股利387,118.16
    4应收利息1,057.37
    5应收申购款84,075.62
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计606,484.80

    本报告期期初基金份额总额97,926,600.08
    本报告期基金总申购份额3,285,303.35
    减:本报告期基金总赎回份额25,149,653.62
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额76,062,249.81

      东方央视财经50指数增强型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日