§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发理财年年红债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年7月19日至2013年6月30日)
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注:(1)本基金合同生效日期为2012年7月19日,基金合同生效起至披露时点未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年2季度,经济数据重回弱势,债市具备经济基本面支持,但2季度以来针对债券市场监管升级不断干扰债市表现。在4、5月份资金面相对宽松的条件下,纯债部分整体获得了较好的收益。5月中下旬之后,资金利率逐步提升,并且在6月中下旬达到历史高点,股票和债券等资产均出现明显回调。
从5月份开始,持仓债券逐步到期,本基金对于这类到期偿付的现金,通过银行间逆回购和定存进行流动性管理。考虑到每年半年末都会面临资金面的紧张局面,本基金将前期到期资金重点安排在6月中下旬,事后来看,获得了超额的再投资收益。同时,在资金面偏紧的6月下旬,本基金通过质押回购的方式融入资金,投资于收益率更高的定存,增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
广发理财年年红本报告期净值增长率为1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度经济增速缺乏上涨动力,CPI方面,翘尾因素较高,但新涨价方面的上行风险很小,纯债部分仍处于相对安全的区域。风险方面,最大的风险在于资金面,如果资金面偏紧的状态长期持续,尽管纯债部分尤其是利率债具有基本面支持,但由于票息很低,预计中长期很难贡献可观的收益;另一方面,目前机构对于信用债的持仓普遍较高,本基金对于下半年的信用风险比较担忧,而目前信用利差仍处于历史低位,如果公募基金出现群体性的赎回压力,将放大信用债市场的调整幅度。
本基金即将于7月18日结束第一个运作期,后续操作将结合第二期的募集规模安排投资策略。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:1.本基金本报告期末未持有股指期货。
2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发理财年年红债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发理财年年红债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一三年七月十八日
基金简称 | 广发理财年年红债券 |
基金主代码 | 270043 |
交易代码 | 270043 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年7月19日 |
报告期末基金份额总额 | 543,111,437.13份 |
投资目标 | 本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。 |
投资策略 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
业绩比较基准 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 8,195,128.91 |
2.本期利润 | 8,195,128.91 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0151 |
4.期末基金资产净值 | 566,062,086.51 |
5.期末基金份额净值 | 1.042 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.46% | 0.05% | 0.76% | 0.00% | 0.70% | 0.05% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
谭昌杰 | 本基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理 | 2012-7-19 | - | 5 | 男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 179,983,787.61 | 30.18 |
其中:债券 | 179,983,787.61 | 30.18 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 158,600,783.50 | 26.59 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,023,255.78 | 35.05 |
6 | 其他各项资产 | - | - |
7 | 其他各项资产 | 48,830,506.31 | 8.19 |
8 | 合计 | 596,438,333.20 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 179,983,787.61 | 31.80 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 179,983,787.61 | 31.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 041252024 | 12丽珠CP001 | 300,000 | 29,999,119.33 | 5.30 |
2 | 041269017 | 12华商传媒CP001 | 200,000 | 19,998,767.46 | 3.53 |
3 | 041254037 | 12韵升CP001 | 200,000 | 19,998,346.01 | 3.53 |
4 | 041260041 | 12即发CP001 | 200,000 | 19,997,023.67 | 3.53 |
5 | 041269018 | 12京客隆CP001 | 200,000 | 19,996,339.40 | 3.53 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 41,341,600.00 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,488,906.31 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 48,830,506.31 |
本报告期期初基金份额总额 | 543,111,437.13 |
本报告期基金总申购份额 | - |
减:本报告期基金总赎回份额 | - |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 543,111,437.13 |
广发理财年年红债券型证券投资基金
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年七月十八日