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    长城安心回报混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年04月01日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

    4.4 报告期内的基金投资策略和运作分析

    今年二季度,市场呈现两个特点,一是波动幅度巨大。尤其是6月末,受银行间资金异常紧张的影响,市场一度恐慌性暴跌;二是分化显著。大股票跌幅较大,而以创业板为代表的小市值股票却走出了牛市行情。

    面对如此市场走势,本基金认为目前以创业板为代表的小股票估值过高,透支了未来的业绩,短期风险较大,因此没有参与。本基金仓位和结构与一季度末相比变化不大。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    本基金二季度净值增长率为 -2.46%,在同类可比的基金中排名比较靠后。从目前的情况看,我国经济下行风险加大,货币极度宽松的局面或已结束,而即将重启新股发行也给市场带来变数。基于上述判断,我们认为三季度市场将呈现震荡分化格局。我们将逐步调整和优化组合,争取在控制风险的前提下竭力改善基金的投资绩效。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    本报告期本基金投资的前十名证券除中恒集团外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    广西梧州中恒集团股份有限公司于2012年7月2日受到上海证券交易所的公开谴责,决定给予广西梧州中恒集团股份有限公司公开谴责纪律处分;给予公司董事长兼总经理许淑清等公开谴责纪律处分。

    本基金经理分析认为,中恒集团是一家质地相对良好的公司,该处罚不影响公司长期投资价值,而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对该公司股票进行了投资。

    5.9.2

    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金所持前十名股票未存在流通受限的情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    7.1.1 本基金设立批准的相关文件

    7.1.2 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

    7.1.3 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

    7.1.4 法律意见书

    7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

    7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

    7.1.7 中国证监会规定的其他文件

    7.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话:0755-23982338

    客户服务电话:400-8868-666

    公司网址:http://www.ccfund.com.cn

    基金简称长城安心回报混合
    基金主代码200007
    交易代码200007
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年8月22日
    报告期末基金份额总额11,153,952,536.45份
    投资目标以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
    投资策略本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(Great Wall Return Budget Model)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资。
    业绩比较基准银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    风险收益特征本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。
    基金管理人长城基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益174,445,132.13
    2.本期利润-191,081,672.22
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0175
    4.期末基金资产净值7,569,579,403.74
    5.期末基金份额净值0.6786

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-2.46%0.74%1.51%0.02%-3.97%0.72%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    徐九龙本基金基金经理2009年1月6日-11年男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,206,798,585.5555.40
     其中:股票4,206,798,585.5555.40
    2固定收益投资1,326,855,000.0017.47
     其中:债券1,326,855,000.0017.47
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产613,492,200.248.08
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计1,414,986,983.8218.63
    6其他资产31,357,047.300.41
    7合计7,593,489,816.91100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业61,634,443.950.81
    C制造业3,426,714,680.4745.27
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业458,389,411.566.06
    G交通运输、仓储和邮政业77,220,522.721.02
    H住宿和餐饮业61,593,000.000.81
    I信息传输、软件和信息技术服务业75,573,362.351.00
    J金融业44,310,000.000.59
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作1,359,500.000.02
    R文化、体育和娱乐业3,664.500.00
    S综合--
     合计4,206,798,585.5555.58

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000568泸州老窖16,000,121380,482,877.385.03
    2600519贵州茅台1,650,570317,520,150.904.19
    3600062华润双鹤12,823,729256,731,054.583.39
    4600079人福医药8,300,000216,464,000.002.86
    5000513丽珠集团5,500,000205,150,000.002.71
    6600252中恒集团12,500,087173,501,207.562.29
    7600594益佰制药5,500,000170,005,000.002.25
    8000848承德露露7,000,000158,970,000.002.10
    9000895双汇发展4,001,824153,830,114.562.03
    10002022科华生物9,579,180141,867,655.801.87

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券267,844,000.003.54
    2央行票据--
    3金融债券528,219,000.006.98
     其中:政策性金融债528,219,000.006.98
    4企业债券80,804,000.001.07
    5企业短期融资券449,988,000.005.94
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计1,326,855,000.0017.53

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112002112附息国债211,000,000100,200,000.001.32
    212031412进出141,000,00099,680,000.001.32
    313020113国开011,000,00099,450,000.001.31
    410002810附息国债281,000,00098,750,000.001.30
    512022112国开21900,00090,846,000.001.20

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,115,803.06
    2应收证券清算款5,208,020.94
    3应收股利3,934,961.24
    4应收利息21,009,088.08
    5应收申购款38,762.55
    6其他应收款-
    7待摊费用50,411.43
    8其他-
    9合计31,357,047.30

    报告期期初基金份额总额10,763,086,327.97
    报告期期间基金总申购份额944,571,654.51
    减:报告期期间基金总赎回份额553,705,446.03
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额11,153,952,536.45

      长城安心回报混合型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日