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    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    2013-08-01       来源:上海证券报      

      (上接A34版)

    资产类别资产配置低限资产配置高限
    股票60%95%
    债券及现金等固定收益类资产5%40%

    其中:权证投资比例不超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    (二)股票投资策略

    本基金在股票投资策略上,强调在经济增长的大背景之下,选择行业地位突出、经营业绩良好并稳步增长,市值较大的上市公司,即关注蓝筹公司,注重公司业绩稳定增长以及对股东价值的创造。

    本基金投资的蓝筹公司具有如下特点:

    主营业务鲜明,成长性较好,市场竞争能力在行业中具有明显优势;

    具有较好的盈利水平,投资回报相对稳定;

    能够定期分派优厚的股息红利;

    股本较大,市值以及权重较大,市场地位突出,有良好的品牌效应;

    公司发展前景好,在管理制度、组织架构、产品研发、市场营销等方面已建立并形成较好的发展基础。

    本基金股票投资的主要过程包括:

    (1)数量化筛选;

    (2)公司基本面分析;

    (3)模拟组合构建;

    (4)投资组合的执行。

    (三)、债券投资策略

    根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。

    (四)、权证投资策略

    本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

    本基金对权证的投资将严格遵守监管部门关于权证投资的相关规定。

    (五)投资程序

    (1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

    (2)基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会,确定拟投资的个股和个券;

    (3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

    (4)基金经理发送投资指令;

    (5)交易部审核与执行投资指令;

    (6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

    (7)基金经理对组合的检讨与调整。

    在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

    九、业绩比较基准:

    75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数

    十、投资组合报告:

    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本投资组合报告所载数据截至2013年03月31日,来源于《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2013年第1季度报告》。

    (一)报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资472,835,322.2978.42
     其中:股票472,835,322.2978.42
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产60,000,000.009.95
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计57,975,240.559.62
    6其他资产12,135,031.532.01
    7合计602,945,594.37100.00

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业10,890,000.001.86
    C制造业248,500,607.6442.43
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业52,821,683.379.02
    E建筑业--
    F批发和零售业8,012,000.001.37
    G交通运输、仓储和邮政业21,792,241.103.72
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业5,859,467.251.00
    J金融业73,230,819.7912.50
    K房地产业19,430,018.403.32
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业32,298,484.745.51
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计472,835,322.2980.73

    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600795国电电力11,833,82135,146,448.376.00
    2600887伊利股份1,013,99032,123,203.205.48
    3601006大秦铁路2,586,87819,272,241.103.29
    4600309烟台万华1,052,13719,138,372.033.27
    5000423东阿阿胶357,16418,608,244.403.18
    6000848承德露露975,25118,110,411.073.09
    7000731四川美丰1,485,10017,821,200.003.04
    8600886国投电力2,779,12517,675,235.003.02
    9000538云南白药200,10017,108,550.002.92
    10000651格力电器594,57816,987,093.462.90

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货合约。

    2)本基金投资股指期货的投资政策

    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

    (九)投资组合报告附注

    1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

    3)其他资产的构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金303,447.68
    2应收证券清算款11,543,059.45
    3应收股利-
    4应收利息17,749.76
    5应收申购款270,774.64
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计12,135,031.53

    4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    十一、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金自基金合同生效之日起至2013年3月31日止的业绩表现如下:

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008.06.19-2008.12.31-3.60%0.60%-29.20%2.27%25.60%-1.67%
    2009.01.01-2009.12.3166.91%1.78%68.18%1.54%-1.27%0.24%
    2010.01.01-2010.12.3110.14%1.32%-8.38%1.18%18.52%0.14%
    2011.01.01-2011.12.31-36.09%1.34%-18.23%0.97%-17.86%0.37%
    2012.01.01-2012.12.315.25%1.06%6.86%0.96%-1.61%0.10%
    2013.01.01-2013.03.315.85%1.12%-0.43%1.17%6.28%-0.05%
    基金成立起至2013.03.3126.17%1.32%-5.09%1.36%31.26%-0.04%

    十二、基金的费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1、与基金运作有关的费用列示:

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

    (4)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金的证券交易费用;

    (7)银行汇划费用;

    (8)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

    2、基金管理费

    本基金的基金管理费年费率为1.5%,即基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    3、基金托管费

    本基金的基金托管费年费率为0.25%,即基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、申购费用

    本基金的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率如下:

    申购金额(M)申购费率
    M<100万元1.5%
    100万元≤M<500万元1.0%
    500万元≤M<1000万元0.3%
    M≥1000万元每笔1000元

    申购费用的计算方法:

    净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

    2、赎回费用

    本基金的赎回费按持有时间的增加而递减,费率如下:

    连续持有时间(N)赎回费率
    N<1年*0.5%
    1年≤N<2年*0.25%
    N≥2年*0%

    注:1年指365天,2年为730天,依此类推。

    赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

    赎回费用由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费,剩余25%归基金资产所有。

    3、转换费用

    (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

    (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

    (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

    (5)各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年2月1日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

    本次主要更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”部分,更新了“(一) 基金管理人概况”、“(二)目前所管理基金的基本情况”、 “(三) 主要人员情况”。

    2、在“四、基金托管人”部分,更新了 “(二)主要人员情况”、“(三)基金托管业务经营情况”、“(四)基金托管人的内部控制制度”。

    3、在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)销售机构”。

    4、在“九、基金的投资”部分,更新了“(十)基金投资组合报告”。

    5、更新了“十、基金的业绩”。

    6、在“十四、基金的费用与税收”部分,更新了“(三)基金的税收”。

    7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

    8、更新了“二十二、其他应披露事项”。

    招商基金管理有限公司

    2013年8月1日