（上接53版）

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广州证券有限责任公司	103,280,072.40	31.42%	0.00	0.00%

6.4.8.1.2权证交易

本基金报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广州证券有限责任公司	633,000,000.00	75.54%	-	-

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券有限责任公司	90,826.91	33.62%	17,079.01	21.41%
关联方名称	上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券有限责任公司	-	-	-	-

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	712,648.67	572,137.04
其中：支付销售机构的客户维护费	301,175.05	-

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	118,774.78	95,356.17

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年5月23日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	2,015,547.01	27,492.51	6,429,763.06	61,007.82

注：本基金2013年6月30日清算备付金期末余额为564,474.98元，清算备付金利息收入9,809.74元。2012年6月30日清算备付金期末余额为4,446,093.50元，清算备付金利息收入5,201.90元。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内及上年可比期间均没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000999	华润三九	2013-06-03	筹划重大资产重组事项	26.55	2013-08-19	26.51	61,754	1,293,351.60	1,639,568.70	-
002660	茂硕电源	2013-06-06	筹划重大资产重组事项	10.59	2013-07-19	10.59	114,762	1,225,355.81	1,215,329.58	-

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末无银行间市场正回购抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末无交易所市场正回购抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	32,906,012.19	70.28
	其中：股票	32,906,012.19	70.28
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	23.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,580,021.99	5.51
6	其他各项资产	338,139.18	0.72
7	合计	46,824,173.36	100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	22,105,037.27	48.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	523,940.00	1.14
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,059,998.32	6.64
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	3,025,319.00	6.57
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	4,191,717.60	9.10
	合计	32,906,012.19	71.45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600256	广汇能源	323,435	4,191,717.60	9.10
2	600252	中恒集团	295,500	4,101,540.00	8.91
3	000716	南方食品	279,851	3,442,167.30	7.47
4	600645	中源协和	120,100	3,025,319.00	6.57
5	002353	杰瑞股份	27,310	1,884,390.00	4.09
6	300115	长盈精密	51,400	1,651,996.00	3.59
7	000999	华润三九	61,754	1,639,568.70	3.56
8	002273	水晶光电	85,950	1,580,620.50	3.43
9	300212	易华录	51,600	1,548,000.00	3.36
10	300287	飞利信	66,696	1,511,998.32	3.28

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002140	东华科技	6,969,183.85	4.33
2	600252	中恒集团	5,208,600.60	3.24
3	600030	中信证券	4,687,415.02	2.91
4	600867	通化东宝	4,207,907.19	2.61
5	002024	苏宁云商	3,439,216.00	2.14
6	600067	冠城大通	3,405,173.80	2.12
7	600645	中源协和	3,194,066.00	1.98
8	002273	水晶光电	2,742,289.00	1.70
9	000630	铜陵有色	2,356,200.00	1.46
10	002223	鱼跃医疗	2,344,939.86	1.46
11	300004	南风股份	2,146,500.00	1.33
12	600636	三爱富	2,077,957.10	1.29
13	300287	飞利信	2,028,377.00	1.26
14	600256	广汇能源	1,986,510.00	1.23
15	300136	信维通信	1,911,754.86	1.19
16	000650	仁和药业	1,907,071.00	1.18
17	600809	山西汾酒	1,904,587.00	1.18
18	601901	方正证券	1,888,244.00	1.17
19	002230	科大讯飞	1,857,333.99	1.15
20	000661	长春高新	1,778,969.00	1.11

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600256	广汇能源	10,300,008.77	6.40
2	600867	通化东宝	8,805,101.86	5.47
3	000661	长春高新	7,241,031.58	4.50
4	002140	东华科技	6,934,753.73	4.31
5	600519	贵州茅台	6,390,717.53	3.97
6	002570	贝因美	6,151,462.18	3.82
7	601669	中国水电	5,881,560.90	3.65
8	002230	科大讯飞	5,530,878.16	3.44
9	000592	中福实业	5,506,125.62	3.42
10	600028	中国石化	5,392,984.91	3.35
11	600518	康美药业	5,328,887.00	3.31
12	600383	金地集团	5,289,720.13	3.29
13	000716	南方食品	5,228,959.29	3.25
14	600048	保利地产	4,619,691.44	2.87
15	600750	江中药业	4,336,283.16	2.69
16	600030	中信证券	4,027,968.79	2.50
17	002450	康得新	3,914,615.50	2.43
18	300171	东富龙	3,885,461.20	2.41
19	300005	探 路 者	3,509,844.22	2.18
20	002024	苏宁云商	3,462,267.57	2.15
21	600153	建发股份	3,450,970.00	2.14
22	601139	深圳燃气	3,301,561.77	2.05

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	106,353,180.55
卖出股票的收入（成交）总额	222,374,059.22

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	104,340.06
2	应收证券清算款	5,362.50
3	应收股利	-
4	应收利息	4,178.36
5	应收申购款	224,258.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	338,139.18

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000999	华润三九	1,639,568.70	3.56	筹划重大资产重组事项

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
1,524	30,677.88	0.00	0.00%	46,753,089.21	100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	435.85	0.0009%

注：1、截至本报告期末，本基金管理人高管、基金投资和研究部门负责人持有该基金份额总量的数量区间为0。

2、截至本报告期末，本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年5月23日）基金份额总额	402,699,047.03
本报告期期初基金份额总额	165,683,757.30
本报告期基金总申购份额	26,983,353.27
减：本报告期基金总赎回份额	145,914,021.36
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	46,753,089.21

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期基金管理人的无重大人事变动；

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广州证券	1	103,280,072.40	31.42%	90,826.91	33.62%	-
长城证券	1	102,608,434.03	31.21%	70,276.61	26.02%	-
东方证券	1	50,798,099.66	15.45%	44,951.39	16.64%	-
国信证券	1	33,456,536.92	10.18%	29,825.22	11.04%	-
民生证券	1	28,444,748.22	8.65%	25,170.77	9.32%	-
西南证券	1	5,265,772.49	1.60%	4,692.90	1.74%	-
东海证券	1	3,079,936.05	0.94%	2,803.88	1.04%	-
五矿证券	1	1,793,640.00	0.55%	1,587.16	0.59%	-
合计	8	328,727,239.77	100.00%	270,134.84	100.00%	-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广州证券	-	-	633,000,000.00	75.54%	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	73,300,000.00	8.75%	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	120,700,000.00	14.40%	-	-
东海证券	-	-	11,000,000.00	1.31%	-	-
五矿证券	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	838,000,000.00	100.00%	-	-

11影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资组决策的其他重要信息。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日