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(22)厦门证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592－5161816
传真： 0592－5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
二、注册登记机构
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人：杨鶤
电话： 010-65171166
传真： 010-65187068
联系人： 许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表：杨绍信
电话： 021-61238888
传真： 021-61238800
经办注册会计师：汪棣、金毅
四、基金的名称
博时理财30天债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。
六、基金的投资目标
本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
七、投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提高基金收益。
1、利率策略
本基金采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济形势，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。根据对收益率曲线变化的预测，确定投资组合的平均剩余期限，并对组合进行动态调整。
2、信用策略
根据经济周期运行阶段，结合基金管理人内部信用评级体系，分析发债主体的信用等级和风险，积极投资信用等级较高，风险收益匹配的投资品种。同时通过对宏观经济前景、行业发展状况和公司信用情况的趋势进行跟踪，及时有效地抓住市场交易机会，制定基金资产的投资决策。
3、个券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，综合考虑信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定个券投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券，并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切关注国内衍生产品发展，未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具，在履行适当程序后，本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略，通过套利或避险交易，控制投资组合风险，为本基金获取收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒体上予以公告，而无需基金份额持有人大会审议。
十、风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 230,413,453.93 | 37.83 |
| 其中：债券 | 230,413,453.93 | 37.83 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 312,271,027.94 | 51.26 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,552,891.06 | 10.10 |
| 4 | 其他各项资产 | 4,897,243.67 | 0.80 |
| 5 | 合计 | 609,134,616.60 | 100.00 |
2、报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 6.02 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 79 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 155 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 62 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限 | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2013-04-01 | 155 | 组合3月28日发生巨额赎回 | 2个交易日 |
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 66.78 | 0.66 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 4.96 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 8.34 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 8.34 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 24.81 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.93 | 0.66 |
4、报告期末债券投资组合
（1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 80,402,083.72 | 13.30 |
| 其中：政策性金融债 | 80,402,083.72 | 13.30 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 150,011,370.21 | 24.81 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 230,413,453.93 | 38.11 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 80,402,083.72 | 13.30 |
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
（2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 041364006 | 13忠旺CP001 | 600,000 | 60,040,246.14 | 9.93 |
| 2 | 041353016 | 13恒逸CP001 | 500,000 | 49,968,666.28 | 8.26 |
| 3 | 130213 | 13国开13 | 300,000 | 30,310,618.42 | 5.01 |
| 4 | 130306 | 13进出06 | 300,000 | 29,976,707.68 | 4.96 |
| 5 | 130212 | 13国开12 | 200,000 | 20,114,757.62 | 3.33 |
| 6 | 041371004 | 13吉利CP001 | 200,000 | 20,019,306.35 | 3.31 |
| 7 | 041359034 | 13亨通CP001 | 200,000 | 19,983,151.44 | 3.30 |
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 5次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.12% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.43% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.07% |
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
（2）本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。
（3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（4） 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,282,642.72 |
| 4 | 应收申购款 | 2,614,600.95 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 4,897,243.67 |
（5） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 博时理财30天债券A：
| 期 间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2013.1.28-2013.6.30 | 1.5250% | 0.0038% | 0.5696% | 0.0000% | 0.9554% | 0.0038% |
2． 博时理财30天债券B：
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2013.1.28-2013.6.30 | 1.6512% | 0.0039% | 0.5696% | 0.0000% | 1.0816% | 0.0039% |
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
(一)2013年1月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于修改<博时理财30天债券型证券投资基金托管协议的公告>》；
(二)2013年2月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时理财30天理财债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》；
(三) 2013年2月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时理财30天债券型证券投资基金基金开放日常申购赎回业务公告》；
（四）2013年2月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时理财30天债券型证券投资基金新增部分券商为代销机构的公告》；
（五）2013年2月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时理财30天债券型证券投资基金基金开放日常转换业务公告》；
（六）2013年4月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时理财30天债券型证券投资基金2013年第1季度报告》；
（七）2013年5月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时理财30天债券型证券投资基金基金开放定期定额投资业务的公告》；
（八）2013年5月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时理财30天债券型证券投资基金开通直销网上交易定期定额申购、定期定额转换业务的公告》；
（九）2013年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时理财30天债券型证券投资基金2013年第2季度报告》。
博时基金管理有限公司
2013年9月11日