（上接B41版）

（78）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

联系电话：010- 65215266

客服电话：010-85572999

传真：010-65185678

网址： http://www.harvestwm.cn/

(79) 万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系电话： 010-59393920-811

客服电话：4008080069

传真： 010-59393074

网址： www.wy-fund.com

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构

名 称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦7层

法定代表人：李晓鹏

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传 真：010-66583100

联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名 称：北京市德恒律师事务所

住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人：王丽

电 话：（010）66575888

传 真：（010）65232181

经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：王静，王珊珊

联系电话：（010）58152145

传真：（010）58114645

联系人：王珊珊

四、基金的名称

工银瑞信沪深300指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型指数基金。

六、基金的投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。

1. 标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

2. 股票资产指数化投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

进行此等替换遵循的原则如下：（1）用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收 益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

本基金的行业分类标准采用全球行业分类体系（GICS，Global Industry Classification Standard）。GICS分类标准是摩根斯坦利资本国际公司（MSCI）和标准普尔（S&P）共同推出的全球行业分类标准。

3. 股票指数化投资日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

（3）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（4）申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

（5）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

4. 债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

5. 其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。

（五）投资管理程序

1. 投资决策依据

（1）本基金采用指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据本基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议，供投资决策委员会决策参考。

（2）遵守有关法律法规和基金合同的规定；

（3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。

2. 投资程序

本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

■

图1－1 投资管理流程

（1）投资研究

研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析，为投资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。本基金采取指数化投资策略，金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。

（2）投资决策

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。

（3）投资组合构建

基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。

（4）交易执行

交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。

（5）风险分析及绩效评估

风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。

法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

本基金的标的指数为沪深300指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，因此本基金设定上述业绩比较基准。

随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2013年4月1日起至6月30日止，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）指数投资按行业分类的股票投资组合

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

（2）积极投资按行业分类的股票投资组合

无

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资细

■

（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资细

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

■

■

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无

（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2009年3月5日，基金合同生效以来（截至2013年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

■

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金合同于2009年3月5日生效。

2、按基金合同规定，建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

“在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10 %年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10％÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六) 基金销售费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，更新内容如下：

1、在“二、释义”部分，更新了相关信息。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了董事会成员、监事会成员等相关信息。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息。

4、在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告，更新了直销机构、代销机构、会计师事务所的相关信息。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金2013年4月1日起至2013年6月30日止的投资组合报告。

6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2013年6月30日本基金的业绩表现。

7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关内容。

8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一三年十月十八日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,690,402,203.40	74.09
	其中：股票	2,690,402,203.40	74.09
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	632,179,369.78	17.41
6	其他资产	308,587,347.13	8.50
7	合计	3,631,168,920.31	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	15,406,426.24	0.49
B	采矿业	199,270,840.04	6.29
C	制造业	956,245,826.26	30.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	86,881,349.87	2.74
E	建筑业	108,885,244.34	3.44
F	批发和零售业	70,947,054.86	2.24
G	交通运输、仓储和邮政业	58,942,504.76	1.86
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	56,289,381.16	1.78
J	金融业	908,576,746.45	28.69
K	房地产业	153,392,148.08	4.84
L	租赁和商务服务业	17,113,290.67	0.54
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	16,121,699.73	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	7,285,133.22	0.23
S	综合	35,044,557.72	1.11
	合计	2,690,402,203.40	84.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	13,937,496	119,444,340.72	3.77
2	600036	招商银行	8,691,581	100,822,339.60	3.18
3	601318	中国平安	1,958,797	68,087,783.72	2.15
4	601166	兴业银行	4,455,539	65,808,311.03	2.08
5	600000	浦发银行	6,801,226	56,314,151.28	1.78
6	000002	万 科Ａ	5,659,510	55,746,173.50	1.76
7	601328	交通银行	11,538,660	46,962,346.20	1.48
8	600519	贵州茅台	242,733	46,694,547.21	1.47
9	600837	海通证券	4,730,912	44,375,954.56	1.40
10	600030	中信证券	4,026,385	40,787,280.05	1.29

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	583,347.36
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	6,018,493.74
4	应收利息	56,845.58
5	应收申购款	301,928,660.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	308,587,347.13

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009.3.5-2009.12.31	42.79%	1.78%	53.32%	1.85%	-10.53%	-0.07%
2010年	-11.79%	1.52%	-11.78%	1.50%	-0.01%	0.02%
2011年	-23.53%	1.24%	-23.83%	1.23%	0.30%	0.01%
2012年	8.61%	1.22%	7.29%	1.22%	1.32%	0.00%
2013.1.1-2013.6.30	-11.74%	1.44%	-12.11%	1.42%	0.37%	0.02%
自基金合同生效起至今	-7.69%	1.44%	-2.86%	1.45%	-4.83%	-0.01%