§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的资产配置比例为:本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年12月20日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国上半年经济处于回落态势,7、8月份经济在稳增长、海外需求回暖,特别是补库存等因素影响下出现了明显反弹;政策方面,管理层强调经济复苏的形势仍然比较复杂,在稳增长的同时积极推进改革,但不会大规模刺激经济。我们观察到的数据显示经济仍在弱复苏通道,考虑到未来房地产投资可能放缓、消费环比增速未见明显改善,预计4季度经济相对平稳,经济继续回升的幅度比较有限。从流动性来看,3季度有所改善,在央行的干预下,短端的利率水平比较稳定,季末冲击不大,但实际上整个利率中枢已经被抬高。资本市场的表现来看,3季度沪深300指数上涨9.47%,创业板指数上涨35.21%,周期股与成长股的表现进一步分化,以传媒、电子、计算机为代表经济转型方向的新兴产业继续强势上涨,上海自贸区相关的题材股也表现不俗。
3季度,本基金在操作上维持之前的较高仓位,在组合结构上保持较为均衡的配置,组合收益整体表现较为稳定。
下一阶段本基金仍将延续之前均衡配置的风格,重于选股而并非择时,自下而上,坚持买入并持有管理优秀、成长性较好以及估值相对便宜或者合理的个股,以期获取长期投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年3季度,本基金份额净值增长率为11.18%,高于业绩比较基准收益率3.81%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略:
时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013年10月24日
基金简称 | 景顺长城核心竞争力股票 |
基金主代码 | 260116 |
交易代码 | 260116 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年12月20日 |
报告期末基金份额总额 | 1,289,123,428.89份 |
投资目标 | 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 |
投资策略 | 债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 股指期货投资策略:本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 81,192,266.66 |
2.本期利润 | 191,584,928.02 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1516 |
4.期末基金资产净值 | 1,885,206,815.99 |
5.期末基金份额净值 | 1.462 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 11.18% | 1.35% | 7.37% | 1.15% | 3.81% | 0.20% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
余广 | 本基金基金经理,景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金经理,景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金经理,股票投资部投资副总监 | 2011年12月20日 | - | 9 | 银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入本公司,担任研究员等职务;自2010年5月起担任基金经理。 |
陈嘉平 | 本基金基金经理,景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金) | 2011年12月20日 | 2013年9月11日 | 12 | 商学硕士,CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理;2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司,历任研究员、资深研究员等职务;自2011年12月起担任基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,721,874,395.09 | 90.91 |
其中:股票 | 1,721,874,395.09 | 90.91 | |
2 | 固定收益投资 | 89,499,000.00 | 4.73 |
其中:债券 | 89,499,000.00 | 4.73 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,894,607.17 | 3.90 |
6 | 其他资产 | 8,696,883.69 | 0.46 |
7 | 合计 | 1,893,964,885.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 825,550,350.20 | 43.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 95,171,000.00 | 5.05 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,079,440.85 | 4.99 |
J | 金融业 | 95,847,392.77 | 5.08 |
K | 房地产业 | 312,756,570.67 | 16.59 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 73,778,840.60 | 3.91 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 224,690,800.00 | 11.92 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,721,874,395.09 | 91.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300251 | 光线传媒 | 2,000,000 | 129,480,000.00 | 6.87 |
2 | 002572 | 索菲亚 | 5,600,226 | 111,668,506.44 | 5.92 |
3 | 002303 | 美盈森 | 2,581,604 | 100,114,603.12 | 5.31 |
4 | 000651 | 格力电器 | 3,500,951 | 92,985,258.56 | 4.93 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,299,925 | 92,939,969.25 | 4.93 |
6 | 600048 | 保利地产 | 8,600,849 | 84,976,388.12 | 4.51 |
7 | 600332 | 白云山 | 2,300,000 | 81,834,000.00 | 4.34 |
8 | 000024 | 招商地产 | 3,400,816 | 81,619,584.00 | 4.33 |
9 | 600832 | 东方明珠 | 6,999,890 | 73,778,840.60 | 3.91 |
10 | 600066 | 宇通客车 | 3,800,032 | 69,920,588.80 | 3.71 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 89,499,000.00 | 4.75 |
其中:政策性金融债 | 89,499,000.00 | 4.75 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 89,499,000.00 | 4.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 120419 | 12农发19 | 700,000 | 69,867,000.00 | 3.71 |
2 | 130410 | 13农发10 | 200,000 | 19,632,000.00 | 1.04 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 426,029.29 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,061,254.60 |
5 | 应收申购款 | 6,209,599.80 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 8,696,883.69 |
报告期期初基金份额总额 | 1,264,119,395.62 |
报告期期间基金总申购份额 | 490,608,848.09 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 465,604,814.82 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,289,123,428.89 |
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日