§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%;债券投资的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红,此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我国上半年经济处于回落态势,7、8月份经济在稳增长、海外需求回暖,特别是补库存等因素影响下出现了明显反弹;政策方面,管理层强调经济复苏的形势仍然比较复杂,在稳增长的同时积极推进改革,但不会大规模刺激经济。我们观察到高频数据显示经济仍在弱复苏通道,预计4季度经济相对平稳,考虑到未来房地产投资可能放缓、消费环比增速未见明显改善,因此,经济继续回升的幅度比较有限。从流动性来看,3季度有所改善,在央行的干预下,短端的利率水平比较稳定,季末冲击不大,但实际上整个利率中枢已经被抬高。资本市场的表现来看,3季度沪深300指数上涨9.47%,创业板指数上涨35.21%,周期股与成长股的表现进一步分化,以传媒、电子、计算机为代表经济转型方向的新兴产业继续强势上涨,上海自贸区相关的题材股也表现不俗。本基金操作上保持了合理仓位,3季度增加了传媒、电子、医药等成长股的配置比重,进一步降低了地产产业链上的股票配置比例,结构仍以业绩增长较为确定的成长股为主。
中国经济结构正处于传统向新兴经济交替发展的转型当中,而这种转型必然使得股市的行业市值结构发生变化。我们看到新一届政府的改革和转型思路明确,而不是重走继续加杠杆的老路,因此,我们依然看好受益改革和经济结构转型的行业,包括医药、TMT、消费等。本基金操作上仍将保持合理仓位,选择质地优良、成长确定的公司做积极的防御。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年3季度,本基金份额净值增长率为14.99%,高于业绩比较基准收益率11.05%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
1、海通证券股份有限公司(下称“海通证券”,股票代码:600837)发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品,但其未按照《证券公司业务(产品)创新工作指引(试行)》的规定,向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务,于2013年4月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
针对决定提出的问题,该公司高度重视,于第一时间积极组织整改,完善相关工作程序,并对相关责任人进行了责任追究和处分。同时该公司公告表示将按照中国证监会的要求继续推进创新业务发展,同时严格遵守相关监管规定,严格履行报送义务。
本基金投研人员分析认为:目前海通证券产品创新的相关披露、报送流程已经有所提高,该事件对海通证券目前的生产经营不构成实质性的影响。该公司目前基本经营状况良好,创新能力领先同业,在披露、报送流程整改规范后有望为该公司创造更多的贡献。维持推荐评级。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013年10月24日
基金简称 | 景顺长城动力平衡混合 |
基金主代码 | 260103 |
交易代码 | 260103 |
系列基金名称 | 景顺长城景系列开放式证券投资基金 |
系列其他子基金名称 | 景顺长城货币(260102)、景顺长城优选股票(260101) |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年10月24日 |
报告期末基金份额总额 | 5,963,410,099.04份 |
投资目标 | 本系列基金运用专业化的投资管理,为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值,动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。 |
投资策略 | 通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全,并获得稳定的回报。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+银行同业存款收益率×5%。 |
风险收益特征 | 本基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 153,748,549.15 |
2.本期利润 | 593,148,982.14 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0969 |
4.期末基金资产净值 | 4,441,456,773.61 |
5.期末基金份额净值 | 0.7448 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 14.99% | 1.31% | 3.94% | 0.72% | 11.05% | 0.59% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
毛从容 | 景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金),股票投资部投资副总监 | 2005年6月1日 | - | 13 | 经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理。 |
陈嘉平 | 景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金) | 2012年1月17日 | - | 12 | 商学硕士,CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理;2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司,历任研究员、资深研究员等职务;自2011年12月起担任基金经理。 |
丛林 | 景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金) | 2012年3月20日 | - | 8 | 经济、金融与管理硕士。曾先后担任华西证券研究所、安信证券资产管理部研究员。2010年6月加入本公司,历任研究员、资深研究员等职务;自2012年3月起担任基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,463,652,462.31 | 77.15 |
其中:股票 | 3,463,652,462.31 | 77.15 | |
2 | 固定收益投资 | 895,842,000.00 | 19.96 |
其中:债券 | 895,842,000.00 | 19.96 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,833,646.26 | 1.40 |
6 | 其他资产 | 66,980,162.41 | 1.49 |
7 | 合计 | 4,489,308,270.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,728,236,749.41 | 38.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,273,000.00 | 0.14 |
E | 建筑业 | 68,039,582.00 | 1.53 |
F | 批发和零售业 | 105,112,370.35 | 2.37 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,989,821.16 | 5.47 |
J | 金融业 | 248,036,490.30 | 5.58 |
K | 房地产业 | 133,154,750.45 | 3.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 145,284,341.00 | 3.27 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 196,559,501.48 | 4.43 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 589,965,856.16 | 13.28 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,463,652,462.31 | 77.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300251 | 光线传媒 | 4,097,338 | 265,261,662.12 | 5.97 |
2 | 002415 | 海康威视 | 7,153,589 | 188,854,749.60 | 4.25 |
3 | 300026 | 红日药业 | 4,478,075 | 182,168,091.00 | 4.10 |
4 | 600837 | 海通证券 | 14,143,546 | 176,935,760.46 | 3.98 |
5 | 600332 | 白云山 | 4,954,628 | 176,285,664.24 | 3.97 |
6 | 600079 | 人福医药 | 4,676,014 | 151,689,894.16 | 3.42 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 3,371,714 | 150,648,181.52 | 3.39 |
8 | 300058 | 蓝色光标 | 2,168,423 | 145,284,341.00 | 3.27 |
9 | 601098 | 中南传媒 | 10,083,018 | 140,355,610.56 | 3.16 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 6,096,816 | 134,251,888.32 | 3.02 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 895,842,000.00 | 20.17 |
其中:政策性金融债 | 895,842,000.00 | 20.17 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 895,842,000.00 | 20.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 120245 | 12国开45 | 1,600,000 | 159,776,000.00 | 3.60 |
2 | 120419 | 12农发19 | 1,300,000 | 129,753,000.00 | 2.92 |
3 | 060229 | 06国开29 | 1,000,000 | 99,850,000.00 | 2.25 |
4 | 130218 | 13国开18 | 900,000 | 89,397,000.00 | 2.01 |
5 | 130405 | 13农发05 | 600,000 | 59,130,000.00 | 1.33 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 559,593.10 |
2 | 应收证券清算款 | 46,851,364.14 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 18,522,716.38 |
5 | 应收申购款 | 1,046,488.79 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 66,980,162.41 |
报告期期初基金份额总额 | 6,219,616,550.87 |
报告期期间基金总申购份额 | 9,740,828.98 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 265,947,280.81 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 5,963,410,099.04 |
景顺长城动力平衡证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日