§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１．金鹰货币Ａ

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注：本基金收益分配是按日结转份额。

２．金鹰货币Ｂ

■

注：本基金收益分配是按日结转份额。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年１２月７日至２０１３年９月３０日）

１、 金鹰货币Ａ

■

２、 金鹰货币Ｂ

■

注：１、本基金合同生效日期为２０１２年１２月７日。

２、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的３０％；持有全部资产支持证券，市值不超过基金资产净值的２０％；债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的２０％。

３、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、２０１３年７月１１日本基金增聘洪利平女士为本基金基金经理，本基金目前由两位基金经理共同管理；

２、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以＂时间优先、价格优先＂作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

经历６月的“钱荒”后，三季度初，资金面旱情迅速缓解，债市回暖，尤其是短融，表现抢眼。但其后至９月底，债市的走势完全超出预期，市场大幅调整。报告期内，１０年国债收益率上行近５０ｂｐ，资金面紧平衡下，短融收益率也在６月底基础上继续上行。

市场调整的原因主要是以下几个方面：首先，７月份以来，国内宏观经济出现明显的企稳回升态势，中央明确调控区间目标，进一步稳定市场预期，居民消费价格温和上涨；其次，从微观视角，商业银行面临资金成本上升以及随之而来的去杠杆行为；最后，从流动性角度，货币政策略有微调，６月后央行定期进行逆回购操作，但总量偏小，并锁短冻长，资金面一直处于紧平衡格局，回购利率居高不下。

报告期内，本基金抓住季末资金利率阶段性高企的时机，投资部分资金在同业存款上，并配置了部分中高评级短融，收益较高。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，基金Ａ类份额本报告期份额净值增长率为 １．００８６％，同期比较基准收益率为０．７５６２％；Ｂ类份额本报告期份额净值收益率为１．０６９４％ ，同期比较基准收益率为０．７５６２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，我们认为，“稳增长、保下限”的政策将继续发挥积极作用，企业适度进行库存回补以及出口平稳等因素将推动我国经济稳定增长。但是，基建项目资金来源趋紧、制造业产能过剩化解缓慢以及去年同期的高基数效应等将制约经济的回升势头。

通胀在四季度可能继续走高，ＣＰＩ同比增速或将略高于３％。食品方面，受到节假日和季节性需求上升的推动，食品价格可能面临一定上涨压力。非食品端，随着补库存需求放缓，大宗商品价格下降及人民币实际有效汇率升值，输入性通胀压力减轻。ＰＰＩ负向环比将继续收窄，但工业品供过于求的格局不会改变。

流动性方面，外汇占款大幅放缓，将改变我国过去几年的货币创造机制。而四季度公开市场几无央票到期，基础货币投放更多取决于回购、ＳＬＦ等调节工具。在维稳基调下，货币政策仍可能坚持中性偏紧的态势。

如市场不发生重大变化，仓位上，我们将维持３季度的配置格局，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。基金管理人将坚持规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期债券回购融资情况

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注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１２０天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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注：本基金本报告期末共持有８只债券。

５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（１）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（２）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（３）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

５．８．２ 本报告期内，本基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况说明如下表：

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５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．４ 其他各项资产构成

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额， 总赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金管理人未投资本基金。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

２、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。

３、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。

４、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

５、基金托管人业务资格批件和营业执照。

６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。

９．２ 存放地点

广州市天河区体育西路１８９号城建大厦２２－２３层

９．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：４００６－１３５－８８８或０２０－８３９３６１８０。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年十月二十四日

基金简称	金鹰货币
基金主代码	２１００１２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月７日
报告期末基金份额总额	９３，６７３，４２０．３３份
投资目标	在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
业绩比较基准	税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（１－利息税率））。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	金鹰货币Ａ	金鹰货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	２１００１２	２１００１３
报告期末下属两级基金的份额总额	８０，６２１，３７０．８７份	１３，０５２，０４９．４６份

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
	金鹰货币Ａ	金鹰货币Ｂ
１．本期已实现收益	６６８，６７８．３８	２６６，１７２．５０
２．本期利润	６６８，６７８．３８	２６６，１７２．５０
３．期末基金资产净值	８０，６２１，３７０．８７	１３，０５２，０４９．４６

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．００８６％	０．００７６％	０．７５６２％	０．００００％	０．２５２４％	０．００７６％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．０６９４％	０．００７６％	０．７５６２％	０．００００％	０．３１３２％	０．００７６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
洪利平	基金经理	２０１３－７－１１	－	４	洪利平女士，西南财经大学金融学硕士毕业，证券从业经历４年。曾任职于生命人寿保险股份有限公司，２０１０年７月加入金鹰基金管理公司，任职债券研究员，现任金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金及本基金基金经理。
汪仪	固定收益投资部副总监	２０１２－１２－７	－	９	汪仪先生，中南财经大学硕士，证券从业年限９年，曾任职于广州银行金融同业部，任债券交易员；招商基金管理有限公司固定收益部，担任高级经理和基金经理；生命人寿保险公司，担任投资经理等职务。２０１０年８月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总监，本基金以及金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	５４，３２０，５８９．９４	４９．７４
	其中：债券	５４，３２０，５８９．９４	４９．７４
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	２，２００，０００．００	２．０１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	４０，２９５，４３７．８１	３６．９０
４	其他各项资产	１２，３８６，９７１．０４	１１．３４
５	合计	１０９，２０２，９９８．７９	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	４．５５
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	１４，９９９，７７７．５０	１６．０１
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	８６
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１０２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	１５

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	１５．９１	１６．２１
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	８．４７	－
２	３０天（含）—６０天	７．３７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	５０．２１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	２２．４５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	７．４３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	１０３．３５	１６．２１

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１３，４０３，９２９．６９	１４．３１
	其中：政策性金融债	１３，４０３，９２９．６９	１４．３１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	４０，９１６，６６０．２５	４３．６８
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	５４，３２０，５８９．９４	５７．９９
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	７，９３１，４７０．３１	８．４７

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２２１	１１国开２１	８０，０００	７，９３１，４７０．３１	８．４７
２	０４１３６０００３	１３陕高速ＣＰ００１	７０，０００	７，０２１，４５０．４４	７．５０
３	０４１３７３００２	１３国安集ＣＰ００１	７０，０００	７，０１３，９９０．４９	７．４９
４	０４１３６４００８	１３甘公投ＣＰ００１	７０，０００	６，９９１，１０２．３３	７．４６
５	０４１３７１００６	１３盐国投ＣＰ００１	７０，０００	６，９５５，５７３．９８	７．４３
６	０７１３１２００３	１３一创证券ＣＰ００３	６９，０００	６，９０２，２４０．２０	７．３７
７	０４１２５６０４３	１２天士力ＣＰ００２	６０，０００	６，０３２，３０２．８１	６．４４
８	１３０２３２	１３国开３２	５５，０００	５，４７２，４５９．３８	５．８４
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０次
报告期内偏离度的最高值	０．１９７９％
报告期内偏离度的最低值	－０．０３１６％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０４５１％

序号序号 序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
１	２０１３－０７－０４	２０．８３	大额赎回	２０１３－０７－０５

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，０１９，５１３．５５
４	应收申购款	１１，３６７，４５７．４９
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１２，３８６，９７１．０４

项目	金鹰货币Ａ	金鹰货币Ｂ
本报告期期初基金份额总额	５７，０８７，５０５．８３	４５，７３５，７０３．７２
本报告期基金总申购份额	１６６，３０２，２０９．３３	２５，６９９，３１５．２５
减：本报告期基金总赎回份额	１４２，７６８，３４４．２９	５８，３８２，９６９．５１
本报告期期末基金份额总额	８０，６２１，３７０．８７	１３，０５２，０４９．４６

  金鹰货币市场证券投资基金

  2013年第三季度报告

  2013年9月30日

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年十月二十四日