§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年７月１日起至２０１３年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
２．１ 基金产品情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方５００”。
２．１．１ 目标基金基本情况
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２．１．２ 目标基金产品说明
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“５００ＥＴＦ”
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、２０１３年２月６日，根据《南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金变更为中证５００交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，本基金的名称相应变更为“南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）”，上述修改事项已报中国证监会备案，自２０１３年２月２２日起生效，生效日至报告期末不满一年。
２、本基金建仓期为基金备案生效之日起３个月，建仓期末本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）基金合同》的各项规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我国各项经济指标均出现环比回暖，经济再次复苏。同期中证５００指数上涨１９．６８％。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
② 本基金大额换购目标ＥＴＦ所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；
③ ６月底前后，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为０．３６６％， 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过４％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为０．９５４４元，报告期内，份额净值增长率为１８．４０％，同期业绩基准增长率为１８．６５％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
５．１１ 投资组合报告附注
５．１１．１
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１１．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．１１．３ 其他资产构成
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５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）基金合同。
２、南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）托管协议。
３、南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）２０１３年第３季度报告原文。
８．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦３１－３３楼
８．３ 查阅方式
网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
| 基金简称 | 南方中证５００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ） |
| 交易代码 | １６０１１９ |
| 前端交易代码 | １６０１１９ |
| 后端交易代码 | １６０１２０ |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（ＬＯＦ） |
| 基金合同生效日 | ２００９年９月２５日 |
| 报告期末基金份额总额 | ４，８６０，２４１，２２７．８０份 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ＥＴＦ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以中证５００ＥＴＦ作为其主要投资标的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值９０％的资产投资于目标ＥＴＦ。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。 |
| 业绩比较基准 | 中证５００指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金名称 | 中证５００交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | ５１０５００ |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１３年２月６日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | ２０１３年３月１５日 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证５００指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 主要财务指标 | 报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ） |
| １．本期已实现收益 | ９，１９０，６３９．０２ |
| ２．本期利润 | ７５３，２３７，０８３．３５ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．１４９０ |
| ４．期末基金资产净值 | ４，６３８，６６９，９８１．４２ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．９５４４ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １８．４０％ | １．３１％ | １８．６５％ | １．３１％ | －０．２５％ | ０．００％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 罗文杰 | 本基金的基金经理 | ２０１３年４月２２日 | － | ８ | 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Ｏｐｅｎ Ｌｉｎｋ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。２００８年９月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；２０１３年４月至今，任南方５００基金经理；２０１３年４月至今，任南方５００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任南方３００基金经理；２０１３年５月至今，任南方开元沪深３００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任南方策略基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，２０９，４６３．００ | ０．０３ |
| 其中：股票 | １，２０９，４６３．００ | ０．０３ | |
| ２ | 基金投资 | ４，３８８，４１６，９１０．０２ | ９４．３３ |
| ３ | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ６ | 银行存款和结算备付金合计 | ２４１，４３４，３３５．６８ | ５．１９ |
| ７ | 其他资产 | ２１，０７０，４９６．６２ | ０．４５ |
| ８ | 合计 | ４，６５２，１３１，２０５．３２ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | ２４２，５８０．００ | ０．０１ |
| Ｃ | 制造业 | ８６６，５５４．００ | ０．０２ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 批发和零售业 | － | － |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | － | － |
| Ｊ | 金融业 | － | － |
| Ｋ | 房地产业 | ８７，１２９．００ | ０．００ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | １３，２００．００ | ０．００ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | １，２０９，４６３．００ | ０．０３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００４５８ | 时代新材 | ５１，５００ | ５７２，６８０．００ | ０．０１ |
| ２ | ６００１３９ | 西部资源 | ２６，０００ | ２４２，５８０．００ | ０．０１ |
| ３ | ６０３０７７ | 和邦股份 | １２，４００ | １８７，９８４．００ | ０．００ |
| ４ | ６００７５９ | 正和股份 | １８，９００ | ８７，１２９．００ | ０．００ |
| ５ | ６００１１２ | 长征电气 | ２，４００ | ２８，５３６．００ | ０．００ |
| ６ | ６００６８５ | 广船国际 | １，８００ | ２０，１７８．００ | ０．００ |
| ７ | ００２００４ | 华邦颖泰 | １，１００ | １９，４７０．００ | ０．００ |
| ８ | ００００５０ | 深天马Ａ | １，３００ | １６，８７４．００ | ０．００ |
| ９ | ０００６９８ | 沈阳化工 | ３，８００ | １５，２００．００ | ０．００ |
| １０ | ００２１８１ | 粤传媒 | １，２００ | １３，２００．００ | ０．００ |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ５００ＥＴＦ | 股票型 | 交易型开放式 | 南方基金管理有限公司 | ４，３８８，４１６，９１０．０２ | ９４．６１ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ５５８，５５５．８３ |
| ２ | 应收证券清算款 | １７，７９８，９０８．７５ |
| ３ | 应收股利 | １，６９１．１４ |
| ４ | 应收利息 | ４３，９４１．９１ |
| ５ | 应收申购款 | ２，６６７，３９８．９９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２１，０７０，４９６．６２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６００４５８ | 时代新材 | ５７２，６８０．００ | ０．０１ | 临时停牌 |
| ２ | ６００１３９ | 西部资源 | ２４２，５８０．００ | ０．０１ | 临时停牌 |
| ３ | ６０３０７７ | 和邦股份 | １８７，９８４．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ４ | ６００７５９ | 正和股份 | ８７，１２９．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ５ | ６００１１２ | 长征电气 | ２８，５３６．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ６ | ６００６８５ | 广船国际 | ２０，１７８．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ７ | ００２００４ | 华邦颖泰 | １９，４７０．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ８ | ００００５０ | 深天马Ａ | １６，８７４．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| ９ | ０００６９８ | 沈阳化工 | １５，２００．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| １０ | ００２１８１ | 粤传媒 | １３，２００．００ | ０．００ | 临时停牌 |
| 报告期期初基金份额总额 | ５，１２１，３３９，７１７．２６ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ２７７，８０１，８３４．０１ |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | ５３８，９００，３２３．４７ |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ４，８６０，２４１，２２７．８０ |
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月24日