(上接B47版)
1．报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 68,237,867.83 | 93.49 |
| 其中：股票 | 68,237,867.83 | 93.49 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,013,973.49 | 5.50 |
| 7 | 其他各项资产 | 739,473.41 | 1.01 |
| 8 | 合计 | 72,991,314.73 | 100.00 |
注：截至2013年6月30日，上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金资产净值为72,704,141.86元，基金份额净值为1.013元，累计基金份额净值为1.013元。
2． 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 27,783,425.50 | 38.21 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 9,108,147.87 | 12.53 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,178,397.96 | 9.87 |
| J | 金融业 | 12,668,251.36 | 17.42 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,851,913.53 | 3.92 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,932,091.05 | 8.16 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,715,640.56 | 3.74 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 68,237,867.83 | 93.86 |
3． 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 16,993 | 3,268,943.41 | 4.50 |
| 2 | 002024 | 苏宁云商 | 455,263 | 2,280,867.63 | 3.14 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 62,935 | 1,968,606.80 | 2.71 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 373,667 | 1,931,858.39 | 2.66 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 217,888 | 1,867,300.16 | 2.57 |
| 6 | 300070 | 碧水源 | 48,233 | 1,817,419.44 | 2.50 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 81,470 | 1,632,658.80 | 2.25 |
| 8 | 600637 | 百视通 | 57,255 | 1,603,140.00 | 2.21 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 136,313 | 1,581,230.80 | 2.17 |
| 10 | 600518 | 康美药业 | 79,604 | 1,530,784.92 | 2.11 |
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9． 投资组合报告附注
9.1本基金投资的贵州茅台酒股份有限公司（下称：贵州茅台，股票代码：600519）于2013年2月23日公告其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。贵州茅台是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对贵州茅台的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对贵州茅台的投资未违反上述原则。
本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）于2013年2月23日公告其控股子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司于2013年2月22日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》（川发改价检处[2013]1号）。该决定书认为：宜宾五粮液酒类销售有限责任公司对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。据此，决定对公司处以罚款二亿零二百万元。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。五粮液是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对五粮液的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对五粮液的投资未违反上述原则。
除上述股票外，本基金投资的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
9.3 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 36,541.79 |
| 2 | 应收证券清算款 | 504,640.80 |
| 3 | 应收股利 | 146,799.03 |
| 4 | 应收利息 | 854.87 |
| 5 | 应收申购款 | 50,636.92 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 739,473.41 |
9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012/09/25-2012/12/31 | 2.40% | 0.98% | 4.42% | 1.17% | -2.02% | -0.19% |
| 2013/01/01-2013/06/30 | -1.07% | 1.25% | -1.22% | 1.25% | 0.15% | 0.00% |
八、费用概览
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8．基金的开户费用；
9．标的指数许可使用费；
10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服
务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．标的指数使用许可费
在通常情况下，基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数，
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用基点费年费率为0.02%， H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费， E为前一日基金资产净值。
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用基点费每日计提，按季支付。基金设立当年，不足3个月的，按照3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用基点费不足50,000元的，按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内将上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
4.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于2012年9月25日成立，至2013年9月24日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2013年5月8日公告的《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对公司董事、监事、高级管理人员及投资决策委员会的信息进行了更新。
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。
4、在“五、相关服务机构”中，更新了经办律师的有关信息。
5、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
7、本报告期在“二十一、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。
2013年11月